December 23 L/S
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 1.50% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 1.50% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 1.50% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 1.50% |
DT Dynatrace, Inc. | Technology | 1.50% |
DXCM DexCom, Inc. | Healthcare | 1.50% |
INTC Intel Corporation | Technology | 1.50% |
LYFT Lyft, Inc. | Technology | 1.50% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | Technology | 1.50% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 1.50% |
PDD Pinduoduo Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 1.50% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 47% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 1.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 1.50% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 1.50% |
SQ Square, Inc. | Technology | 1.50% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 1.50% |
USD=X USD Cash | 23% | |
WDAY | 1.50% | |
ZS | 1.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в December 23 L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
December 23 L/S | -5.71% | -0.16% | -3.71% | 1.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | -15.28% | -23.38% | -42.58% | 79.50% | N/A | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | -2.07% | -19.85% | 8.86% | 10.14% | 15.19% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -3.50% | 2.44% | -23.68% | 46.58% | 26.57% | N/A |
DDOG Datadog, Inc. | -11.68% | -6.01% | -11.63% | 9.77% | N/A | N/A |
DT Dynatrace, Inc. | -8.25% | 6.09% | 7.22% | 5.95% | 16.12% | N/A |
DXCM DexCom, Inc. | -44.71% | -4.04% | -49.27% | -34.25% | 11.35% | 20.56% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -15.84% | -3.38% |
LYFT Lyft, Inc. | -26.22% | 9.83% | -39.60% | 2.22% | -24.34% | N/A |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 16.41% | 1.04% | -2.66% | 25.03% | 25.02% | 24.27% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 26.38% | 6.24% | 31.31% | 39.06% | 27.19% | 32.91% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.14% | 27.48% |
PDD Pinduoduo Inc. | -36.23% | -32.40% | -15.44% | -2.14% | 21.72% | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 3.59% | 16.47% | 100.46% | N/A | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -29.77% | 15.75% | -0.20% | -22.88% | -17.67% | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -13.98% | -2.25% | -12.01% | 6.35% | 12.01% | N/A |
SNAP Snap Inc. | -49.08% | -3.58% | -30.43% | -8.20% | -12.32% | N/A |
SQ Square, Inc. | -20.83% | 0.05% | -24.15% | 15.37% | -0.25% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | -23.42% | -4.17% | -6.08% | -11.27% | -14.05% | N/A |
WDAY | -7.77% | 19.99% | -3.68% | 1.58% | N/A | N/A |
ZS | -29.24% | -8.69% | -21.09% | -2.48% | N/A | N/A |
PSQ ProShares Short QQQ | -5.35% | 0.23% | 0.37% | -12.47% | -19.00% | -17.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью December 23 L/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.11% | -1.23% | -0.14% | 0.24% | -2.82% | -1.04% | -1.06% | 0.51% | -5.71% | ||||
2023 | 2.02% | 0.13% | -2.18% | -2.46% | 1.70% | -0.58% | 2.49% | -1.60% | 0.59% | 0.28% | 5.94% | 1.37% | 7.66% |
2022 | -0.75% | 1.01% | -2.51% | 1.29% | -3.58% | 2.94% | -3.80% | 2.20% | 2.48% | -0.39% | -3.26% | 1.40% | -3.27% |
2021 | -1.07% | -0.23% | 0.14% | -1.39% | 0.22% | 1.11% | -1.88% | -3.78% | -2.34% | -8.92% |
Комиссия
Комиссия December 23 L/S составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг December 23 L/S среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.26 | 2.01 | 1.22 | 1.15 | 5.05 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.44 | 0.76 | 1.13 | 0.40 | 1.19 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.12 | 1.62 | 1.24 | 1.11 | 3.61 |
DDOG Datadog, Inc. | 0.36 | 0.92 | 1.12 | 0.28 | 1.67 |
DT Dynatrace, Inc. | 0.28 | 0.64 | 1.08 | 0.17 | 0.47 |
DXCM DexCom, Inc. | -0.45 | -0.21 | 0.96 | -0.43 | -1.31 |
INTC Intel Corporation | -0.91 | -1.14 | 0.82 | -0.66 | -1.52 |
LYFT Lyft, Inc. | 0.05 | 0.66 | 1.08 | 0.04 | 0.15 |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.78 | 1.27 | 1.17 | 1.05 | 2.57 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 1.24 | 5.17 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.97 | 1.32 | 1.24 | 1.40 | 2.95 |
PDD Pinduoduo Inc. | -0.02 | 0.33 | 1.05 | -0.03 | -0.09 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.71 | 2.68 | 1.34 | 2.05 | 8.38 |
ROKU Roku, Inc. | -0.17 | 0.18 | 1.03 | -0.11 | -0.29 |
SHOP Shopify Inc. | 0.33 | 0.86 | 1.12 | 0.24 | 0.90 |
SNAP Snap Inc. | -0.07 | 0.39 | 1.07 | -0.05 | -0.19 |
SQ Square, Inc. | 0.60 | 1.16 | 1.14 | 0.33 | 1.73 |
TWLO Twilio Inc. | -0.09 | 0.13 | 1.02 | -0.04 | -0.19 |
WDAY | 0.21 | 0.52 | 1.08 | 0.22 | 0.42 |
ZS | 0.04 | 0.33 | 1.05 | 0.03 | 0.08 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.82 | -1.14 | 0.87 | -0.32 | -0.78 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность December 23 L/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 23 L/S | 3.25% | 2.85% | 0.25% | 0.04% | 0.18% | 0.85% | 0.48% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 6.81% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
December 23 L/S показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка December 23 L/S составляет 10.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.58% | 29 апр. 2021 г. | 524 | 2 мая 2023 г. | — | — | — |
-1.27% | 15 апр. 2021 г. | 5 | 21 апр. 2021 г. | 5 | 28 апр. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность December 23 L/S составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | PDD | DXCM | INTC | COIN | LYFT | PANW | SNAP | MELI | MANH | ROKU | WDAY | CRM | DT | CRWD | PLTR | DDOG | SQ | SHOP | TWLO | ZS | PSQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDD | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | -0.39 |
DXCM | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | -0.50 |
INTC | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | -0.65 |
COIN | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | -0.55 |
LYFT | 0.00 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | -0.52 |
PANW | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.42 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | -0.60 |
SNAP | 0.00 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.55 | 0.48 | 0.60 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | -0.59 |
MELI | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | -0.65 |
MANH | 0.00 | 0.28 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | -0.69 |
ROKU | 0.00 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.56 | -0.56 |
WDAY | 0.00 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.49 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | -0.65 |
CRM | 0.00 | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.70 |
DT | 0.00 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | -0.60 |
CRWD | 0.00 | 0.32 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | -0.63 |
PLTR | 0.00 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | -0.65 |
DDOG | 0.00 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.61 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | -0.64 |
SQ | 0.00 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | -0.66 |
SHOP | 0.00 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.64 | -0.67 |
TWLO | 0.00 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | -0.60 |
ZS | 0.00 | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.67 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.79 | 0.66 | 0.73 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | -0.67 |
PSQ | 0.00 | -0.39 | -0.50 | -0.65 | -0.55 | -0.52 | -0.60 | -0.59 | -0.65 | -0.69 | -0.56 | -0.65 | -0.70 | -0.60 | -0.63 | -0.65 | -0.64 | -0.66 | -0.67 | -0.60 | -0.67 | 1.00 |