PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

December 23 L/S

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 23%PSQ 47%COIN 1.5%CRM 1.5%CRWD 1.5%DDOG 1.5%DT 1.5%DXCM 1.5%INTC 1.5%LYFT 1.5%MANH 1.5%MELI 1.5%PANW 1.5%PDD 1.5%PLTR 1.5%ROKU 1.5%SHOP 1.5%SNAP 1.5%SQ 1.5%TWLO 1.5%WDAY 1.5%ZS 1.5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

23%

PSQ
ProShares Short QQQ
Inverse Equities

47%

COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

1.50%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

1.50%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

1.50%

DDOG
Datadog, Inc.
Technology

1.50%

DT
Dynatrace, Inc.
Technology

1.50%

DXCM
DexCom, Inc.
Healthcare

1.50%

INTC
Intel Corporation
Technology

1.50%

LYFT
Lyft, Inc.
Technology

1.50%

MANH
Manhattan Associates, Inc.
Technology

1.50%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

1.50%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

1.50%

PDD
Pinduoduo Inc.
Consumer Cyclical

1.50%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

1.50%

ROKU
Roku, Inc.
Communication Services

1.50%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

1.50%

SNAP
Snap Inc.
Communication Services

1.50%

SQ
Square, Inc.
Technology

1.50%

TWLO
Twilio Inc.
Communication Services

1.50%

WDAY

1.50%

ZS

1.50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в December 23 L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.69%
13.41%
December 23 L/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
December 23 L/S-1.08%0.12%7.69%4.47%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
-0.36%38.92%131.38%165.80%N/AN/A
CRM
salesforce.com, inc.
8.84%1.96%38.51%73.39%12.43%16.28%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
26.79%11.42%112.51%183.33%N/AN/A
DDOG
Datadog, Inc.
5.17%-2.03%36.26%59.59%N/AN/A
DT
Dynatrace, Inc.
-8.10%-13.20%8.93%17.68%N/AN/A
DXCM
DexCom, Inc.
-5.01%-7.40%10.18%2.71%26.45%27.10%
INTC
Intel Corporation
-11.14%-7.27%36.20%63.50%-0.21%9.18%
LYFT
Lyft, Inc.
11.61%32.25%54.76%48.32%N/AN/A
MANH
Manhattan Associates, Inc.
12.80%9.70%27.69%67.15%35.16%21.15%
MELI
MercadoLibre, Inc.
10.72%0.80%40.02%58.06%36.77%34.62%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
24.15%8.39%56.08%116.26%37.27%31.10%
PDD
Pinduoduo Inc.
-10.26%-8.59%69.44%40.55%35.83%N/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
ROKU
Roku, Inc.
-26.63%-22.76%-14.51%-6.02%5.50%N/A
SHOP
Shopify Inc.
0.92%-1.74%45.70%80.28%34.62%N/A
SNAP
Snap Inc.
-35.32%-33.31%18.38%5.69%3.13%N/A
SQ
Square, Inc.
-15.02%-0.18%17.23%-12.38%-2.46%N/A
TWLO
Twilio Inc.
-25.29%-22.74%-5.89%-19.80%-12.94%N/A
WDAY
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ZS
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PSQ
ProShares Short QQQ
-3.38%-0.87%-12.63%-25.84%-20.45%-17.86%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.09%
20232.49%-1.60%0.59%0.28%5.94%1.37%

Коэффициент Шарпа

December 23 L/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.63

Коэффициент Шарпа December 23 L/S находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность December 23 L/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
December 23 L/S2.94%2.85%0.25%0.04%0.18%0.85%0.48%0.05%0.05%0.05%0.05%0.06%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.12%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
LYFT
Lyft, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MANH
Manhattan Associates, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKU
Roku, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
6.22%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия December 23 L/S составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.07
CRM
salesforce.com, inc.
2.52
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
4.60
DDOG
Datadog, Inc.
1.01
DT
Dynatrace, Inc.
0.48
DXCM
DexCom, Inc.
0.01
INTC
Intel Corporation
1.54
LYFT
Lyft, Inc.
0.72
MANH
Manhattan Associates, Inc.
2.53
MELI
MercadoLibre, Inc.
1.48
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.95
PDD
Pinduoduo Inc.
0.65
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
ROKU
Roku, Inc.
-0.06
SHOP
Shopify Inc.
1.34
SNAP
Snap Inc.
0.03
SQ
Square, Inc.
-0.33
TWLO
Twilio Inc.
-0.51
WDAY
N/A
ZS
N/A
PSQ
ProShares Short QQQ
-1.52
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XPDDINTCDXCMLYFTCOINPANWSNAPMANHMELIROKUCRMWDAYCRWDDTDDOGPLTRSHOPSQZSTWLOPSQ
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PDD0.001.000.310.270.330.310.290.370.300.410.400.360.370.330.360.320.380.450.450.350.40-0.40
INTC0.000.311.000.350.400.390.380.390.440.430.440.490.460.390.380.400.440.460.490.400.46-0.67
DXCM0.000.270.351.000.330.360.400.420.490.450.440.470.470.460.490.480.450.480.470.490.48-0.53
LYFT0.000.330.400.331.000.480.370.520.450.530.550.480.450.460.470.500.580.530.600.470.54-0.53
COIN0.000.310.390.360.481.000.380.490.460.510.550.450.460.460.440.480.570.550.600.520.55-0.57
PANW0.000.290.380.400.370.381.000.430.560.500.440.560.570.680.570.600.530.540.480.680.54-0.62
SNAP0.000.370.390.420.520.490.431.000.490.580.640.530.500.510.550.540.580.600.650.550.61-0.62
MANH0.000.300.440.490.450.460.560.491.000.580.510.630.670.590.650.620.570.580.580.640.59-0.71
MELI0.000.410.430.450.530.510.500.580.581.000.580.580.570.550.570.590.580.650.650.580.62-0.68
ROKU0.000.400.440.440.550.550.440.640.510.581.000.510.510.560.570.560.660.690.690.570.71-0.60
CRM0.000.360.490.470.480.450.560.530.630.580.511.000.690.610.650.620.570.630.600.630.64-0.73
WDAY0.000.370.460.470.450.460.570.500.670.570.510.691.000.660.660.650.580.570.600.690.64-0.69
CRWD0.000.330.390.460.460.460.680.510.590.550.560.610.661.000.670.710.630.610.580.810.69-0.63
DT0.000.360.380.490.470.440.570.550.650.570.570.650.660.671.000.710.630.640.630.700.65-0.66
DDOG0.000.320.400.480.500.480.600.540.620.590.560.620.650.710.711.000.650.650.610.760.68-0.66
PLTR0.000.380.440.450.580.570.530.580.570.580.660.570.580.630.630.651.000.670.690.680.68-0.66
SHOP0.000.450.460.480.530.550.540.600.580.650.690.630.570.610.640.650.671.000.700.650.71-0.69
SQ0.000.450.490.470.600.600.480.650.580.650.690.600.600.580.630.610.690.701.000.620.74-0.69
ZS0.000.350.400.490.470.520.680.550.640.580.570.630.690.810.700.760.680.650.621.000.72-0.69
TWLO0.000.400.460.480.540.550.540.610.590.620.710.640.640.690.650.680.680.710.740.721.00-0.64
PSQ0.00-0.40-0.67-0.53-0.53-0.57-0.62-0.62-0.71-0.68-0.60-0.73-0.69-0.63-0.66-0.66-0.66-0.69-0.69-0.69-0.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.38%
-1.08%
December 23 L/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

December 23 L/S показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка December 23 L/S составляет 6.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.58%29 апр. 2021 г.5242 мая 2023 г.
-1.27%15 апр. 2021 г.521 апр. 2021 г.528 апр. 2021 г.10

График волатильности

Текущая волатильность December 23 L/S составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.92%
3.37%
December 23 L/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев