December 23 L/S
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 1.50% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 1.50% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 1.50% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 1.50% |
DT Dynatrace, Inc. | Technology | 1.50% |
DXCM DexCom, Inc. | Healthcare | 1.50% |
INTC Intel Corporation | Technology | 1.50% |
LYFT Lyft, Inc. | Technology | 1.50% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | Technology | 1.50% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 1.50% |
PDD Pinduoduo Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 1.50% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 47% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 1.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 1.50% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 1.50% |
SQ Square, Inc. | Technology | 1.50% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 1.50% |
USD=X USD Cash | 23% | |
WDAY | 1.50% | |
ZS | 1.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в December 23 L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
December 23 L/S | -5.23% | 1.68% | -3.67% | 2.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 33.12% | 7.89% | 84.92% | 149.78% | N/A | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | -2.24% | 5.66% | -8.10% | 14.26% | 9.99% | 16.93% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.46% | -33.18% | -12.46% | 66.27% | 22.36% | N/A |
DDOG Datadog, Inc. | -0.88% | -2.34% | -2.94% | 9.91% | N/A | N/A |
DT Dynatrace, Inc. | -20.04% | -0.05% | -24.94% | -19.26% | N/A | N/A |
DXCM DexCom, Inc. | -13.09% | -4.99% | -11.57% | -16.63% | 22.97% | 27.14% |
INTC Intel Corporation | -37.68% | 1.83% | -28.25% | -8.73% | -7.24% | 1.78% |
LYFT Lyft, Inc. | -18.55% | -8.40% | -3.10% | 2.18% | -28.60% | N/A |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 14.65% | 2.10% | 12.34% | 31.25% | 22.85% | 23.30% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 3.41% | -3.20% | -9.50% | 38.91% | 19.99% | 33.57% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 33.53% | 27.94% |
PDD Pinduoduo Inc. | -11.33% | -6.14% | -8.49% | 53.48% | 43.24% | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -37.32% | 0.51% | -35.45% | -15.75% | -12.28% | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -23.70% | -9.18% | -27.11% | -7.07% | 12.08% | N/A |
SNAP Snap Inc. | -20.56% | -19.80% | -17.23% | 30.20% | -5.56% | N/A |
SQ Square, Inc. | -20.39% | -2.70% | -5.22% | -18.73% | -5.54% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | -24.32% | 3.98% | -20.15% | -6.02% | -17.51% | N/A |
WDAY | -17.74% | 4.75% | -21.32% | -1.18% | N/A | N/A |
ZS | -17.86% | 1.72% | -23.15% | 17.23% | N/A | N/A |
PSQ ProShares Short QQQ | -7.59% | 5.28% | -4.78% | -13.07% | -19.15% | -17.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью December 23 L/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.11% | -1.23% | -0.14% | 0.24% | -2.82% | -1.04% | -5.23% | ||||||
2023 | 2.02% | 0.13% | -2.18% | -2.46% | 1.70% | -0.58% | 2.49% | -1.60% | 0.59% | 0.28% | 5.94% | 1.37% | 7.66% |
2022 | -0.75% | 1.01% | -2.51% | 1.29% | -3.58% | 2.94% | -3.80% | 2.20% | 2.48% | -0.39% | -3.26% | 1.40% | -3.27% |
2021 | -1.07% | -0.23% | 0.14% | -1.39% | 0.22% | 1.11% | -1.88% | -3.78% | -2.34% | -8.92% |
Комиссия
Комиссия December 23 L/S составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг December 23 L/S среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 2.26 | 2.86 | 1.32 | 2.03 | 10.58 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.64 | 0.98 | 1.18 | 0.59 | 1.96 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.67 | 2.19 | 1.33 | 1.46 | 11.67 |
DDOG Datadog, Inc. | 0.80 | 1.54 | 1.21 | 0.61 | 3.97 |
DT Dynatrace, Inc. | -0.28 | -0.21 | 0.97 | -0.16 | -0.44 |
DXCM DexCom, Inc. | -0.05 | 0.20 | 1.03 | -0.04 | -0.16 |
INTC Intel Corporation | -0.28 | -0.14 | 0.98 | -0.21 | -0.47 |
LYFT Lyft, Inc. | 0.08 | 0.72 | 1.08 | 0.07 | 0.31 |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 1.10 | 1.64 | 1.23 | 1.46 | 3.64 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.70 | 1.18 | 1.14 | 0.56 | 2.06 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.14 | 1.52 | 1.29 | 1.68 | 3.66 |
PDD Pinduoduo Inc. | 1.26 | 2.18 | 1.27 | 1.20 | 4.80 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.90 | 1.70 | 1.23 | 1.09 | 4.41 |
ROKU Roku, Inc. | -0.58 | -0.59 | 0.92 | -0.38 | -1.07 |
SHOP Shopify Inc. | 0.11 | 0.53 | 1.07 | 0.08 | 0.30 |
SNAP Snap Inc. | 0.45 | 1.00 | 1.17 | 0.31 | 1.46 |
SQ Square, Inc. | -0.03 | 0.30 | 1.04 | -0.01 | -0.07 |
TWLO Twilio Inc. | -0.05 | 0.18 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
WDAY | -0.01 | 0.20 | 1.03 | -0.01 | -0.01 |
ZS | 0.80 | 1.25 | 1.17 | 0.49 | 1.72 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.89 | -1.24 | 0.86 | -0.32 | -0.85 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность December 23 L/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 23 L/S | 3.31% | 2.85% | 0.25% | 0.04% | 0.18% | 0.85% | 0.48% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 1.61% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 6.98% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
December 23 L/S показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка December 23 L/S составляет 10.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.58% | 29 апр. 2021 г. | 524 | 2 мая 2023 г. | — | — | — |
-1.27% | 15 апр. 2021 г. | 5 | 21 апр. 2021 г. | 5 | 28 апр. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность December 23 L/S составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | PDD | INTC | DXCM | COIN | LYFT | PANW | SNAP | MANH | ROKU | MELI | WDAY | CRM | DT | CRWD | PLTR | DDOG | SHOP | SQ | TWLO | ZS | PSQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDD | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | -0.39 |
INTC | 0.00 | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | -0.64 |
DXCM | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | -0.52 |
COIN | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | -0.55 |
LYFT | 0.00 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | -0.51 |
PANW | 0.00 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.67 | -0.60 |
SNAP | 0.00 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | -0.58 |
MANH | 0.00 | 0.28 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | -0.69 |
ROKU | 0.00 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.41 | 0.60 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.55 | -0.56 |
MELI | 0.00 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | -0.65 |
WDAY | 0.00 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | -0.65 |
CRM | 0.00 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.59 | 0.48 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | -0.70 |
DT | 0.00 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | -0.61 |
CRWD | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.66 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.79 | -0.63 |
PLTR | 0.00 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | -0.65 |
DDOG | 0.00 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | -0.63 |
SHOP | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | -0.66 |
SQ | 0.00 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0.62 | 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.61 | -0.66 |
TWLO | 0.00 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | -0.60 |
ZS | 0.00 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.67 | 0.51 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.66 | 0.73 | 0.63 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | -0.67 |
PSQ | 0.00 | -0.39 | -0.64 | -0.52 | -0.55 | -0.51 | -0.60 | -0.58 | -0.69 | -0.56 | -0.65 | -0.65 | -0.70 | -0.61 | -0.63 | -0.65 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.60 | -0.67 | 1.00 |