moat

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

moat

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.14%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	7.14%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
MOH Molina Healthcare, Inc.	Healthcare	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.14%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.96%	2.12%	8.93%	25.43%	12.52%	11.51%
moat	1.07%	1.27%	19.06%	51.64%	34.09%	N/A
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	3.86%	5.64%	9.52%	24.56%	26.66%	22.96%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-0.07%	-3.54%	92.54%	131.27%	51.98%	36.35%
CTAS Cintas Corporation	8.54%	8.49%	4.97%	33.48%	23.98%	27.33%
LLY Eli Lilly and Company	-5.99%	-4.20%	-15.11%	16.21%	40.98%	28.47%
MCD McDonald's Corporation	-3.08%	-3.20%	10.50%	-4.24%	8.30%	14.87%
MOH Molina Healthcare, Inc.	-1.66%	-2.49%	-0.75%	-21.70%	15.95%	19.10%
NVDA NVIDIA Corporation	2.55%	5.38%	16.79%	131.53%	86.15%	76.29%
PGR The Progressive Corporation	3.72%	3.68%	13.35%	46.27%	28.81%	28.41%
TJX The TJX Companies, Inc.	0.86%	0.54%	9.75%	29.36%	15.77%	15.55%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.77%	4.19%	-9.16%	2.82%	13.07%	18.93%
V Visa Inc.	1.13%	1.51%	20.88%	18.89%	10.12%	18.27%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	1.71%	1.91%	9.16%	4.61%	32.98%	32.71%
VICI VICI Properties Inc.	0.48%	3.82%	-0.51%	1.60%	7.81%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	2.99%	1.19%	23.38%	45.45%	19.42%	31.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.62%	13.30%	5.27%	-4.39%	5.74%	6.27%	-1.10%	7.89%	1.08%	1.71%	13.04%	-5.82%	58.08%
2023	6.60%	-0.83%	6.59%	2.11%	2.91%	6.28%	0.71%	6.42%	-3.94%	1.84%	9.31%	2.69%	48.12%
2022	-9.25%	-0.36%	6.63%	-9.92%	-0.49%	-4.87%	12.81%	-2.85%	-4.80%	9.88%	7.58%	-5.24%	-3.92%
2021	2.54%	2.49%	-0.74%	6.88%	-1.16%	8.09%	2.89%	2.63%	-4.61%	8.55%	1.17%	3.05%	35.76%
2020	3.39%	-4.07%	-8.02%	12.03%	7.72%	6.05%	4.05%	6.02%	-0.54%	-2.32%	11.20%	4.51%	45.41%
2019	9.68%	4.57%	3.75%	3.75%	-1.20%	3.43%	1.99%	-2.77%	-2.68%	0.88%	8.58%	2.43%	36.63%
2018	8.25%	-1.36%	0.38%	3.95%	8.59%	1.76%	5.03%	9.18%	1.42%	-7.60%	-2.22%	-8.58%	18.27%
2017										1.32%	6.02%	-0.08%	7.33%

Комиссия

Комиссия moat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг moat составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

moat

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.54	2.09	1.26	2.21	6.02
AXON Axon Enterprise, Inc.	3.04	5.45	1.69	7.40	19.84
CTAS Cintas Corporation	1.61	2.08	1.35	1.83	6.96
LLY Eli Lilly and Company	0.52	0.93	1.12	0.67	1.67
MCD McDonald's Corporation	-0.06	0.03	1.00	-0.07	-0.14
MOH Molina Healthcare, Inc.	-0.67	-0.89	0.89	-0.75	-1.22
NVDA NVIDIA Corporation	2.75	3.16	1.39	5.39	16.24
PGR The Progressive Corporation	2.28	3.26	1.41	4.34	11.90
TJX The TJX Companies, Inc.	1.83	2.67	1.34	3.58	9.27
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.05	0.12	1.02	-0.06	-0.18
V Visa Inc.	1.22	1.69	1.23	1.67	4.21
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32	0.71	1.09	0.45	0.94
VICI VICI Properties Inc.	0.08	0.24	1.03	0.09	0.26
AMZN Amazon.com, Inc.	1.74	2.37	1.30	2.51	8.06

moat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.14%	1.03%	0.99%	0.98%	1.36%	1.17%	1.38%	1.36%	0.94%	1.17%	1.20%	1.56%
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.81%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS Cintas Corporation	0.73%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
LLY Eli Lilly and Company	0.72%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MCD McDonald's Corporation	2.41%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
MOH Molina Healthcare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PGR The Progressive Corporation	2.01%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.20%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.60%	1.62%	1.74%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
V Visa Inc.	0.67%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VICI VICI Properties Inc.	5.78%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

moat показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка moat составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	49	2 июн. 2020 г.	72
-23.95%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	116	1 дек. 2022 г.	235
-23.66%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	140
-10.62%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	7	14 авг. 2024 г.	25
-10.19%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	20	9 мар. 2018 г.	29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moat составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

moat

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	AXON	MOH	VICI	PGR	UNH	MCD	NVDA	AMZN	TJX	AJG	CDNS	V	CTAS
LLY	1.00	0.18	0.27	0.14	0.29	0.33	0.23	0.22	0.23	0.22	0.33	0.28	0.26	0.31
AXON	0.18	1.00	0.15	0.28	0.17	0.13	0.18	0.42	0.40	0.29	0.27	0.43	0.34	0.37
MOH	0.27	0.15	1.00	0.24	0.26	0.58	0.26	0.20	0.21	0.28	0.30	0.29	0.31	0.34
VICI	0.14	0.28	0.24	1.00	0.25	0.24	0.34	0.22	0.23	0.37	0.39	0.27	0.36	0.40
PGR	0.29	0.17	0.26	0.25	1.00	0.33	0.32	0.17	0.18	0.30	0.52	0.23	0.37	0.39
UNH	0.33	0.13	0.58	0.24	0.33	1.00	0.32	0.20	0.20	0.31	0.36	0.26	0.35	0.38
MCD	0.23	0.18	0.26	0.34	0.32	0.32	1.00	0.21	0.25	0.38	0.44	0.30	0.42	0.43
NVDA	0.22	0.42	0.20	0.22	0.17	0.20	0.21	1.00	0.60	0.31	0.27	0.65	0.44	0.44
AMZN	0.23	0.40	0.21	0.23	0.18	0.20	0.25	0.60	1.00	0.32	0.26	0.60	0.47	0.42
TJX	0.22	0.29	0.28	0.37	0.30	0.31	0.38	0.31	0.32	1.00	0.39	0.33	0.43	0.49
AJG	0.33	0.27	0.30	0.39	0.52	0.36	0.44	0.27	0.26	0.39	1.00	0.40	0.48	0.53
CDNS	0.28	0.43	0.29	0.27	0.23	0.26	0.30	0.65	0.60	0.33	0.40	1.00	0.51	0.54
V	0.26	0.34	0.31	0.36	0.37	0.35	0.42	0.44	0.47	0.43	0.48	0.51	1.00	0.54
CTAS	0.31	0.37	0.34	0.40	0.39	0.38	0.43	0.44	0.42	0.49	0.53	0.54	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

moat

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество