PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

moat

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


AJG 7.14%AXON 7.14%CTAS 7.14%LLY 7.14%MCD 7.14%MOH 7.14%NVDA 7.14%PGR 7.14%TJX 7.14%UNH 7.14%V 7.14%CDNS 7.14%VICI 7.14%AMZN 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
Financial Services

7.14%

AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials

7.14%

CTAS
Cintas Corporation
Industrials

7.14%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

7.14%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

7.14%

MOH
Molina Healthcare, Inc.
Healthcare

7.14%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

7.14%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

7.14%

TJX
The TJX Companies, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

7.14%

V
Visa Inc.
Financial Services

7.14%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

7.14%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

7.14%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
23.16%
13.40%
moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
moat9.23%5.48%23.16%47.78%30.36%N/A
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
7.50%1.24%9.34%29.51%26.44%20.74%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
3.63%4.25%34.55%41.45%37.09%30.49%
CTAS
Cintas Corporation
2.22%2.83%27.17%39.78%25.97%27.36%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%
MCD
McDonald's Corporation
-1.30%-2.62%5.59%10.85%12.47%14.76%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
11.12%9.84%26.35%35.61%24.13%27.13%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
PGR
The Progressive Corporation
19.56%11.37%46.00%34.86%24.22%26.15%
TJX
The TJX Companies, Inc.
4.14%2.29%10.05%23.82%15.80%14.07%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-1.03%3.48%6.61%5.97%16.12%23.51%
V
Visa Inc.
5.88%1.76%14.83%24.04%14.64%18.15%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
7.23%-0.02%29.52%50.21%39.55%34.52%
VICI
VICI Properties Inc.
-7.28%-3.27%0.69%-8.18%12.11%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.66%
20230.46%4.43%-3.13%2.39%8.17%2.33%

Коэффициент Шарпа

moat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.72. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.72

Коэффициент Шарпа moat находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.72
1.75
moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
moat1.00%0.96%0.98%1.36%1.13%1.38%1.36%0.94%1.17%1.20%1.56%1.23%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.91%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation
0.85%0.83%0.93%0.77%0.20%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.28%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MCD
McDonald's Corporation
2.13%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PGR
The Progressive Corporation
0.61%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.37%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.40%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
V
Visa Inc.
0.71%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.45%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия moat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.60
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.03
CTAS
Cintas Corporation
2.20
LLY
Eli Lilly and Company
4.62
MCD
McDonald's Corporation
0.91
MOH
Molina Healthcare, Inc.
1.38
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
PGR
The Progressive Corporation
1.15
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.55
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.41
V
Visa Inc.
1.52
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.85
VICI
VICI Properties Inc.
-0.45
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYAXONVICIMOHPGRMCDUNHTJXAMZNNVDAAJGCDNSVCTAS
LLY1.000.170.160.310.310.260.380.230.230.210.350.280.300.31
AXON0.171.000.300.170.180.190.150.300.410.430.280.440.360.38
VICI0.160.301.000.240.260.340.240.390.260.260.400.300.370.42
MOH0.310.170.241.000.290.260.610.290.230.240.320.310.330.36
PGR0.310.180.260.291.000.350.340.320.200.210.530.280.380.40
MCD0.260.190.340.260.351.000.330.390.270.250.470.340.440.45
UNH0.380.150.240.610.340.331.000.330.240.240.380.310.380.41
TJX0.230.300.390.290.320.390.331.000.330.340.400.350.450.50
AMZN0.230.410.260.230.200.270.240.331.000.620.290.600.500.44
NVDA0.210.430.260.240.210.250.240.340.621.000.310.680.500.46
AJG0.350.280.400.320.530.470.380.400.290.311.000.450.500.54
CDNS0.280.440.300.310.280.340.310.350.600.680.451.000.550.57
V0.300.360.370.330.380.440.380.450.500.500.500.551.000.57
CTAS0.310.380.420.360.400.450.410.500.440.460.540.570.571.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.81%
-1.08%
moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moat показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка moat составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-20.51%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-19.08%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.159
-12.71%19 авг. 2022 г.2626 сент. 2022 г.4122 нояб. 2022 г.67
-10.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29

График волатильности

Текущая волатильность moat составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.27%
3.37%
moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев