moat
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 7.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 7.14% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 7.14% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 7.14% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.14% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 7.14% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | 7.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.14% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 7.14% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 7.14% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.14% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
moat | 29.63% | 6.65% | 14.28% | 41.82% | 32.00% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 31.59% | 2.56% | 20.32% | 28.35% | 28.52% | 22.81% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 37.48% | 21.48% | 12.71% | 64.89% | 42.31% | 34.64% |
CTAS Cintas Corporation | 32.85% | 5.69% | 27.95% | 58.56% | 24.92% | 28.68% |
LLY Eli Lilly and Company | 64.89% | 19.07% | 23.39% | 72.85% | 55.19% | 33.59% |
MCD McDonald's Corporation | -1.96% | 3.80% | -1.19% | 4.10% | 7.91% | 14.81% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | -1.46% | 1.46% | -7.66% | 14.69% | 23.77% | 22.65% |
NVDA NVIDIA Corporation | 118.11% | 0.68% | 25.64% | 122.71% | 89.44% | 72.19% |
PGR The Progressive Corporation | 59.36% | 16.31% | 33.06% | 87.49% | 29.99% | 29.20% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 26.64% | 4.25% | 21.57% | 28.71% | 17.69% | 16.06% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.65% | 1.50% | 27.57% | 27.67% | 23.03% | 23.09% |
V Visa Inc. | 7.60% | 4.70% | 0.08% | 13.15% | 9.36% | 18.80% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -5.91% | 2.66% | -16.71% | 5.22% | 29.52% | 30.44% |
VICI VICI Properties Inc. | 8.14% | 6.29% | 19.20% | 14.24% | 14.46% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 16.00% | 4.97% | 1.22% | 27.61% | 13.92% | 26.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.62% | 8.89% | 3.87% | -4.63% | 2.93% | 3.88% | 2.59% | 6.68% | 29.63% | ||||
2023 | 7.06% | -0.94% | 6.02% | 3.02% | 1.85% | 6.26% | 0.46% | 4.42% | -3.13% | 2.39% | 8.16% | 2.33% | 44.36% |
2022 | -7.39% | -1.20% | 6.10% | -7.14% | 0.49% | -4.49% | 12.44% | -2.99% | -5.54% | 9.95% | 7.22% | -5.17% | -0.34% |
2021 | -0.03% | 2.80% | 0.97% | 7.06% | -0.42% | 5.91% | 2.64% | 2.44% | -4.58% | 8.00% | 0.51% | 5.37% | 34.44% |
2020 | 3.55% | -4.16% | -8.26% | 12.10% | 8.18% | 4.69% | 5.29% | 6.32% | -0.22% | -3.13% | 10.77% | 5.00% | 45.46% |
2019 | 9.22% | 4.99% | 4.18% | 3.58% | -2.20% | 4.21% | 1.88% | -1.82% | -1.93% | 2.01% | 7.49% | 2.96% | 39.65% |
2018 | 8.12% | -1.29% | 0.12% | 3.97% | 7.39% | 1.80% | 4.87% | 9.01% | 1.43% | -6.27% | -0.70% | -8.38% | 20.11% |
2017 | 1.32% | 5.96% | -0.08% | 7.27% |
Комиссия
Комиссия moat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг moat среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.61 | 2.07 | 1.30 | 2.24 | 6.23 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.95 | 3.37 | 1.40 | 4.01 | 10.76 |
CTAS Cintas Corporation | 3.12 | 4.62 | 1.63 | 6.93 | 23.97 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.44 | 3.22 | 1.43 | 3.93 | 13.85 |
MCD McDonald's Corporation | 0.23 | 0.45 | 1.05 | 0.23 | 0.48 |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.51 | 0.97 | 1.12 | 0.46 | 1.02 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 14.00 |
PGR The Progressive Corporation | 4.28 | 5.62 | 1.75 | 8.75 | 38.52 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.69 | 2.45 | 1.31 | 3.35 | 8.42 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.24 | 1.84 | 1.25 | 1.38 | 3.75 |
V Visa Inc. | 0.94 | 1.30 | 1.17 | 1.15 | 2.80 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.22 | 0.52 | 1.06 | 0.27 | 0.77 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.74 | 1.17 | 1.14 | 0.80 | 1.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.97 | 1.48 | 1.19 | 0.77 | 4.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moat | 0.88% | 0.92% | 0.93% | 1.32% | 1.13% | 1.32% | 1.30% | 0.89% | 1.10% | 1.14% | 1.44% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.59% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.18% | 0.21% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.54% | 0.32% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PGR The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.20% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 4.96% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moat показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка moat составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-20.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
-19.1% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 159 |
-12.71% | 19 авг. 2022 г. | 26 | 26 сент. 2022 г. | 41 | 22 нояб. 2022 г. | 67 |
-10.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moat составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | AXON | MOH | VICI | PGR | UNH | MCD | AMZN | NVDA | TJX | AJG | CDNS | V | CTAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
AXON | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.44 | 0.35 | 0.37 |
MOH | 0.28 | 0.16 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
VICI | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.41 |
PGR | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.52 | 0.24 | 0.37 | 0.38 |
UNH | 0.34 | 0.13 | 0.59 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.37 | 0.39 |
MCD | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.46 | 0.31 | 0.43 | 0.44 |
AMZN | 0.24 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 1.00 | 0.60 | 0.32 | 0.27 | 0.60 | 0.48 | 0.43 |
NVDA | 0.22 | 0.42 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.60 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.67 | 0.47 | 0.44 |
TJX | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.49 |
AJG | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.52 | 0.37 | 0.46 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.53 |
CDNS | 0.29 | 0.44 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.60 | 0.67 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.56 |
V | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.56 |
CTAS | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 1.00 |