moat
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.92% | 0.88% | 15.58% | 20.89% | 12.50% | 11.34% |
moat | 2.17% | -0.50% | 26.25% | 46.15% | 33.49% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Arthur J. Gallagher & Co. | 8.86% | 10.20% | 10.31% | 31.95% | 25.74% | 23.37% |
Axon Enterprise, Inc. | 10.73% | 9.49% | 123.09% | 155.61% | 51.41% | 37.95% |
Cintas Corporation | 10.68% | 8.80% | 8.93% | 32.45% | 23.72% | 27.42% |
Eli Lilly and Company | 4.98% | 3.64% | 2.49% | 15.51% | 42.71% | 30.25% |
McDonald's Corporation | 0.06% | -1.60% | 8.68% | 3.89% | 8.92% | 14.86% |
Molina Healthcare, Inc. | 11.79% | 10.48% | -3.94% | -7.33% | 20.61% | 20.27% |
NVIDIA Corporation | -13.13% | -19.25% | 11.92% | 68.30% | 79.60% | 73.16% |
The Progressive Corporation | 5.95% | 4.81% | 18.65% | 39.54% | 27.25% | 28.35% |
The TJX Companies, Inc. | 2.90% | 2.97% | 14.36% | 30.40% | 16.60% | 15.45% |
UnitedHealth Group Incorporated | 8.37% | 6.86% | -2.84% | 10.70% | 15.24% | 19.60% |
Visa Inc. | 9.42% | 9.82% | 34.43% | 26.45% | 12.09% | 18.75% |
Cadence Design Systems, Inc. | -0.72% | -1.83% | 14.82% | 0.56% | 32.14% | 33.19% |
VICI Properties Inc. | 1.99% | 1.12% | -2.53% | 6.36% | 7.43% | N/A |
Amazon.com, Inc. | 8.22% | 5.90% | 46.62% | 39.40% | 18.39% | 29.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.09% | 2.17% | |||||||||||
2024 | 5.62% | 13.30% | 5.27% | -4.39% | 5.74% | 6.27% | -1.10% | 7.89% | 1.08% | 1.71% | 13.04% | -5.82% | 58.08% |
2023 | 6.60% | -0.83% | 6.59% | 2.11% | 2.91% | 6.28% | 0.71% | 6.42% | -3.94% | 1.84% | 9.31% | 2.69% | 48.12% |
2022 | -9.25% | -0.36% | 6.63% | -9.92% | -0.49% | -4.87% | 12.81% | -2.85% | -4.80% | 9.88% | 7.58% | -5.24% | -3.92% |
2021 | 2.54% | 2.49% | -0.74% | 6.88% | -1.16% | 8.09% | 2.89% | 2.63% | -4.61% | 8.55% | 1.17% | 3.05% | 35.76% |
2020 | 3.39% | -4.07% | -8.02% | 12.03% | 7.72% | 6.05% | 4.05% | 6.02% | -0.54% | -2.32% | 11.20% | 4.51% | 45.41% |
2019 | 9.68% | 4.57% | 3.75% | 3.75% | -1.20% | 3.43% | 1.99% | -2.77% | -2.68% | 0.88% | 8.58% | 2.43% | 36.63% |
2018 | 8.25% | -1.36% | 0.38% | 3.95% | 8.59% | 1.76% | 5.03% | 9.18% | 1.42% | -7.60% | -2.22% | -8.58% | 18.27% |
2017 | 1.32% | 6.02% | -0.08% | 7.33% |
Комиссия
Комиссия moat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг moat составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur J. Gallagher & Co. | 1.93 | 2.56 | 1.33 | 2.79 | 7.41 |
Axon Enterprise, Inc. | 3.62 | 6.16 | 1.79 | 8.87 | 23.00 |
Cintas Corporation | 1.55 | 2.03 | 1.34 | 1.78 | 6.18 |
Eli Lilly and Company | 0.84 | 1.33 | 1.17 | 1.09 | 2.56 |
McDonald's Corporation | 0.08 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.19 |
Molina Healthcare, Inc. | -0.22 | -0.07 | 0.99 | -0.25 | -0.40 |
NVIDIA Corporation | 1.58 | 2.13 | 1.27 | 3.31 | 9.51 |
The Progressive Corporation | 2.07 | 2.98 | 1.37 | 3.91 | 10.05 |
The TJX Companies, Inc. | 1.93 | 2.83 | 1.36 | 3.80 | 9.73 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.32 | 0.61 | 1.09 | 0.40 | 1.08 |
Visa Inc. | 1.61 | 2.17 | 1.30 | 2.21 | 5.58 |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.09 | 0.39 | 1.05 | 0.14 | 0.29 |
VICI Properties Inc. | 0.24 | 0.46 | 1.06 | 0.28 | 0.74 |
Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 2.72 | 8.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.10% | 1.03% | 0.99% | 0.98% | 1.36% | 1.17% | 1.38% | 1.36% | 0.94% | 1.17% | 1.20% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. | 0.78% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cintas Corporation | 0.72% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
McDonald's Corporation | 2.34% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
The Progressive Corporation | 1.97% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
The TJX Companies, Inc. | 1.17% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.49% | 1.62% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Visa Inc. | 0.62% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI Properties Inc. | 5.69% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moat показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка moat составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-23.95% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 116 | 1 дек. 2022 г. | 235 |
-23.66% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 140 |
-10.62% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | 25 |
-10.19% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moat составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | AXON | MOH | VICI | PGR | UNH | MCD | NVDA | AMZN | TJX | AJG | CDNS | V | CTAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.15 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
AXON | 0.18 | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.42 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.37 |
MOH | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.59 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
VICI | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.26 | 0.36 | 0.41 |
PGR | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.52 | 0.23 | 0.37 | 0.39 |
UNH | 0.33 | 0.13 | 0.59 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
MCD | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.30 | 0.42 | 0.43 |
NVDA | 0.22 | 0.42 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.60 | 0.31 | 0.26 | 0.66 | 0.44 | 0.43 |
AMZN | 0.23 | 0.40 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.60 | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.60 | 0.46 | 0.42 |
TJX | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.49 |
AJG | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
CDNS | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.66 | 0.60 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.54 |
V | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.54 |
CTAS | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 1.00 |