JK
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
JK на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.88% с начала года и доходность в 15.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 8.98% |
| JK | 0.98% | 12.06% | 20.88% | 18.59% | 15.45% | 15.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.40% | 11.02% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 24.15% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 26.10% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 4.65% | 22.93% | 18.75% | 36.44% | 10.97% | 11.11% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.31% | 18.65% | 13.05% | 35.98% | 7.95% | 13.85% |
KO The Coca-Cola Company | -1.93% | -0.95% | -5.98% | 1.40% | 7.98% | 6.56% |
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | 67.74% | 37.20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | 37.06% | 61.06% | 14.13% | 7.18% | 26.86% |
MCD McDonald's Corporation | -0.58% | 3.91% | 6.93% | 12.86% | 13.54% | 15.72% |
AXP American Express Company | -1.16% | -2.71% | 7.55% | 7.26% | 8.79% | 8.08% |
UBS UBS Group AG | 10.32% | 40.17% | 43.92% | 68.99% | 15.80% | 10.12% |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.20% | -6.97% | -10.37% | -9.05% | -4.69% | 0.17% |
PFE Pfizer Inc. | -8.74% | -14.48% | -32.32% | -20.37% | -0.62% | 5.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 16.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | -3.11% | 0.29% | -0.33% | 0.34% | 0.79% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VZ | TSLA | PFE | KO | MCD | AMZN | UBS | AAPL | AXP | JPM | MSFT | BRK-A | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.17 | -0.02 | -0.16 | -0.28 | 0.01 | -0.17 | -0.01 | -0.07 |
| VZ | 0.03 | 1.00 | 0.09 | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 0.40 |
| TSLA | -0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.41 | 0.28 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.23 | 0.53 | 0.45 |
| PFE | 0.00 | 0.34 | 0.15 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
| KO | 0.06 | 0.45 | 0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.50 |
| MCD | -0.01 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.51 |
| AMZN | 0.02 | 0.15 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.34 | 0.77 | 0.64 |
| UBS | -0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.55 | 0.62 | 0.37 | 0.54 | 0.47 | 0.59 |
| AAPL | -0.02 | 0.20 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.65 | 0.42 | 0.80 | 0.71 |
| AXP | -0.16 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.55 | 0.41 | 1.00 | 0.70 | 0.43 | 0.64 | 0.53 | 0.68 |
| JPM | -0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.62 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 0.39 | 0.71 | 0.48 | 0.67 |
| MSFT | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.65 | 0.37 | 0.65 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.84 | 0.76 |
| BRK-A | -0.17 | 0.41 | 0.23 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.34 | 0.54 | 0.42 | 0.64 | 0.71 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.70 |
| QQQ | -0.01 | 0.26 | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.77 | 0.47 | 0.80 | 0.53 | 0.48 | 0.84 | 0.52 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.07 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | 0.59 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | 1.90% | 1.84% | 1.47% | 2.17% | 2.11% | 2.32% | 2.13% | 2.56% | 2.57% | 2.34% | 2.28% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.70% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
KO The Coca-Cola Company | 3.11% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.18% | 2.04% | 2.50% | 2.61% | 2.63% | 2.55% | 3.48% | 3.52% | 4.38% | 4.16% | 4.35% |
AXP American Express Company | 1.42% | 1.36% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.62% | 1.43% | 1.77% | 1.78% | 1.20% | 1.09% | 1.58% |
UBS UBS Group AG | 2.11% | 2.75% | 2.18% | 11.14% | 6.79% | 6.86% | 4.46% | 7.88% | 6.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 7.77% | 6.86% | 5.38% | 4.88% | 4.77% | 5.32% | 5.79% | 5.89% | 6.93% | 6.94% | 6.69% | 7.71% |
PFE Pfizer Inc. | 4.85% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.00% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.76 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.19 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.03 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.67 | ||||
AXP American Express Company | 0.09 | ||||
UBS UBS Group AG | 1.86 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | -0.57 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.07 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JK с января 2010 показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.15% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -14.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -12.99% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
| -10.58% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
График волатильности
Текущая волатильность JK составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.