PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

JK

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 10%VOO 15%QQQ 15%AAPL 5%MSFT 5%BRK-A 5%JPM 5%KO 5%TSLA 5%AMZN 5%MCD 5%AXP 5%UBS 5%VZ 5%PFE 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities15%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities15%
AAPL
Apple Inc.
Technology5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology5%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
Financial Services5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical5%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical5%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical5%
AXP
American Express Company
Financial Services5%
UBS
UBS Group AG
Financial Services5%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services5%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.92%
10.86%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

JK на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.88% с начала года и доходность в 15.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%8.98%
JK0.98%12.06%20.88%18.59%15.45%15.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.40%11.02%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%24.15%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%26.10%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
4.65%22.93%18.75%36.44%10.97%11.11%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.31%18.65%13.05%35.98%7.95%13.85%
KO
The Coca-Cola Company
-1.93%-0.95%-5.98%1.40%7.98%6.56%
TSLA
Tesla, Inc.
12.61%36.61%113.18%-12.70%67.74%37.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%37.06%61.06%14.13%7.18%26.86%
MCD
McDonald's Corporation
-0.58%3.91%6.93%12.86%13.54%15.72%
AXP
American Express Company
-1.16%-2.71%7.55%7.26%8.79%8.08%
UBS
UBS Group AG
10.32%40.17%43.92%68.99%15.80%10.12%
VZ
Verizon Communications Inc.
1.20%-6.97%-10.37%-9.05%-4.69%0.17%
PFE
Pfizer Inc.
-8.74%-14.48%-32.32%-20.37%-0.62%5.54%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%16.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%0.79%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVZTSLAPFEKOMCDAMZNUBSAAPLAXPJPMMSFTBRK-AQQQVOO
BND1.000.03-0.020.000.06-0.010.02-0.17-0.02-0.16-0.280.01-0.17-0.01-0.07
VZ0.031.000.090.340.450.330.150.250.200.310.330.250.410.260.40
TSLA-0.020.091.000.150.160.190.410.280.420.300.250.400.230.530.45
PFE0.000.340.151.000.350.290.220.270.280.300.340.320.390.360.46
KO0.060.450.160.351.000.490.230.290.290.380.350.360.480.370.50
MCD-0.010.330.190.290.491.000.300.290.350.370.370.410.430.430.51
AMZN0.020.150.410.220.230.301.000.330.580.350.310.650.340.770.64
UBS-0.170.250.280.270.290.290.331.000.350.550.620.370.540.470.59
AAPL-0.020.200.420.280.290.350.580.351.000.410.390.650.420.800.71
AXP-0.160.310.300.300.380.370.350.550.411.000.700.430.640.530.68
JPM-0.280.330.250.340.350.370.310.620.390.701.000.390.710.480.67
MSFT0.010.250.400.320.360.410.650.370.650.430.391.000.440.840.76
BRK-A-0.170.410.230.390.480.430.340.540.420.640.710.441.000.520.70
QQQ-0.010.260.530.360.370.430.770.470.800.530.480.840.521.000.90
VOO-0.070.400.450.460.500.510.640.590.710.680.670.760.700.901.00

Коэффициент Шарпа

JK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа JK находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.74
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
JK1.90%1.84%1.47%2.17%2.11%2.32%2.13%2.56%2.57%2.34%2.28%2.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.70%3.05%2.46%3.06%2.65%2.93%2.25%2.58%3.17%3.19%3.05%3.53%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.18%2.04%2.50%2.61%2.63%2.55%3.48%3.52%4.38%4.16%4.35%
AXP
American Express Company
1.42%1.36%1.08%1.47%1.35%1.62%1.43%1.77%1.78%1.20%1.09%1.58%
UBS
UBS Group AG
2.11%2.75%2.18%11.14%6.79%6.86%4.46%7.88%6.13%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.77%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
PFE
Pfizer Inc.
4.85%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
1.76
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.19
KO
The Coca-Cola Company
0.03
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
MCD
McDonald's Corporation
0.67
AXP
American Express Company
0.09
UBS
UBS Group AG
1.86
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.57
PFE
Pfizer Inc.
-1.07
QQQ
Invesco QQQ
1.14
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.26%
-8.22%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JK с января 2010 показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.15%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.385
-14.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-12.99%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-10.58%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

График волатильности

Текущая волатильность JK составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
3.47%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля