JK
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2014 г., начальной даты UBS
Доходность по периодам
JK на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.34% с начала года и доходность в 16.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
JK | -1.34% | 12.49% | 0.64% | 16.18% | 18.33% | 16.12% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.88% | 12.40% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.27% | 21.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.96% | 26.83% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 12.94% | 4.05% | 11.73% | 25.63% | 23.78% | 13.38% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.94% | 16.88% | 8.45% | 32.56% | 25.80% | 17.72% |
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.50% | 9.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.24% | 33.47% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.08% | 24.45% |
MCD McDonald's Corporation | 8.77% | 4.56% | 7.65% | 19.61% | 14.22% | 15.28% |
AXP American Express Company | -3.88% | 22.59% | -0.54% | 21.43% | 27.68% | 15.24% |
UBS UBS Group AG | 4.13% | 20.87% | -4.56% | 9.51% | 29.66% | 9.34% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
PFE Pfizer Inc. | -11.99% | 5.17% | -13.65% | -13.66% | -4.28% | 0.57% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.56% | 17.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.99% | -0.92% | -4.61% | 0.40% | 0.96% | -1.34% | |||||||
2024 | 0.64% | 3.19% | 1.75% | -3.38% | 4.99% | 2.77% | 3.07% | 1.87% | 2.82% | -2.03% | 6.66% | -0.31% | 23.91% |
2023 | 8.38% | -0.52% | 3.73% | 0.68% | 1.79% | 6.34% | 1.96% | -0.68% | -5.03% | -1.68% | 9.89% | 3.64% | 31.25% |
2022 | -3.50% | -2.30% | 3.50% | -9.17% | 0.64% | -7.60% | 8.96% | -4.79% | -8.35% | 5.16% | 4.67% | -5.47% | -18.47% |
2021 | -0.63% | 0.87% | 3.18% | 5.06% | -0.16% | 2.30% | 2.91% | 2.63% | -3.29% | 7.62% | 0.35% | 3.15% | 26.28% |
2020 | 4.80% | -6.81% | -10.17% | 13.69% | 3.63% | 4.18% | 7.86% | 11.67% | -4.89% | -2.98% | 12.69% | 4.11% | 40.41% |
2019 | 4.46% | 1.69% | 1.91% | 4.13% | -5.88% | 6.61% | 0.84% | -1.28% | 1.88% | 4.00% | 2.94% | 4.81% | 28.72% |
2018 | 6.26% | -2.56% | -3.88% | 1.64% | 1.38% | 1.77% | 3.43% | 4.23% | 0.03% | -3.03% | 2.25% | -7.41% | 3.33% |
2017 | 2.73% | 3.39% | 1.54% | 2.22% | 2.25% | 1.03% | 1.99% | 1.72% | 0.63% | 3.62% | 2.24% | 1.20% | 27.45% |
2016 | -5.71% | -1.29% | 6.82% | 0.60% | 1.76% | -1.44% | 4.24% | 0.19% | 0.04% | -0.94% | 2.75% | 2.77% | 9.65% |
2015 | -2.39% | 5.76% | -1.78% | 3.60% | 2.25% | -1.71% | 3.94% | -5.24% | -1.76% | 7.39% | 0.83% | -0.62% | 9.93% |
2014 | 1.22% | -2.54% | -1.36% |
Комиссия
Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JK составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.21 |
AAPL Apple Inc | 0.23 | 0.61 | 1.09 | 0.26 | 0.90 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.33 | 0.74 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.26 | 1.83 | 1.26 | 2.99 | 7.43 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.78 | 1.26 | 1.44 | 4.85 |
KO The Coca-Cola Company | 1.00 | 1.54 | 1.19 | 1.10 | 2.43 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.92 | 1.63 | 1.19 | 1.02 | 2.51 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.04 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.15 |
MCD McDonald's Corporation | 0.98 | 1.46 | 1.19 | 1.17 | 3.78 |
AXP American Express Company | 0.63 | 1.16 | 1.16 | 0.77 | 2.47 |
UBS UBS Group AG | 0.31 | 0.51 | 1.07 | 0.25 | 0.87 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.77 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 3.35 |
PFE Pfizer Inc. | -0.62 | -0.58 | 0.93 | -0.21 | -0.91 |
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.66 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.98 | 1.42 | 1.17 | 0.41 | 2.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.97% | 1.93% | 1.85% | 1.80% | 1.39% | 2.02% | 1.88% | 2.02% | 1.81% | 2.30% | 2.06% | 1.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
AXP American Express Company | 1.03% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
UBS UBS Group AG | 1.45% | 3.46% | 1.78% | 2.68% | 2.07% | 10.34% | 5.48% | 5.24% | 3.30% | 9.41% | 4.11% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
PFE Pfizer Inc. | 9.23% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JK показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка JK составляет 5.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-24.15% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
-15.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
-12.99% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JK составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BND | VZ | PFE | TSLA | KO | MCD | UBS | AMZN | AAPL | JPM | AXP | BRK-A | MSFT | QQQ | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
BND | -0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | -0.10 | 0.03 | 0.02 | -0.23 | -0.12 | -0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
VZ | 0.35 | 0.06 | 1.00 | 0.34 | 0.06 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.35 |
PFE | 0.41 | 0.04 | 0.34 | 1.00 | 0.14 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.43 |
TSLA | 0.47 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 0.47 | 0.61 |
KO | 0.44 | 0.08 | 0.44 | 0.34 | 0.13 | 1.00 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.45 |
MCD | 0.47 | 0.04 | 0.32 | 0.28 | 0.16 | 0.49 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
UBS | 0.58 | -0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.60 |
AMZN | 0.64 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.42 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.56 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.66 | 0.76 | 0.64 | 0.69 |
AAPL | 0.69 | 0.02 | 0.17 | 0.26 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.56 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.63 | 0.77 | 0.69 | 0.72 |
JPM | 0.65 | -0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.59 | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.37 | 0.46 | 0.65 | 0.63 |
AXP | 0.67 | -0.12 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.36 | 0.38 | 0.70 | 1.00 | 0.62 | 0.42 | 0.53 | 0.67 | 0.67 |
BRK-A | 0.66 | -0.12 | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.31 | 0.39 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.66 | 0.64 |
MSFT | 0.76 | 0.01 | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.66 | 0.63 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.76 |
QQQ | 0.91 | 0.02 | 0.20 | 0.32 | 0.54 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.76 | 0.77 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
VOO | 1.00 | -0.02 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.94 | 0.01 | 0.35 | 0.43 | 0.61 | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |