PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VOO 15%QQQ 15%AAPL 5%MSFT 5%BRK-A 5%JPM 5%KO 5%TSLA 5%AMZN 5%MCD 5%AXP 5%UBS 5%VZ 5%PFE 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
5%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
5%
AXP
American Express Company
Financial Services
5%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
10%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
Financial Services
5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
5%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
5%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
15%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
5%
UBS
UBS Group AG
Financial Services
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
15%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.51%
15.83%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

JK на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.97% с начала года и доходность в 16.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
JK18.97%0.24%16.51%36.26%19.55%16.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
25.85%-0.48%13.91%33.11%16.50%12.55%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
34.17%6.54%17.61%66.08%15.62%17.17%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
TSLA
Tesla, Inc.
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
MCD
McDonald's Corporation
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
AXP
American Express Company
46.08%0.03%16.20%91.02%19.89%13.32%
UBS
UBS Group AG
10.44%5.77%23.85%43.93%29.32%12.25%
VZ
Verizon Communications Inc.
16.93%-6.49%8.03%27.34%-2.08%3.13%
PFE
Pfizer Inc.
3.29%-2.17%14.35%-1.35%-0.73%3.99%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.64%3.19%1.75%-3.38%4.99%2.77%3.07%1.87%2.82%18.97%
20238.38%-0.52%3.73%0.68%1.79%6.34%1.96%-0.68%-5.03%-1.68%9.89%3.64%31.25%
2022-3.50%-2.30%3.50%-9.17%0.64%-7.60%8.96%-4.79%-8.35%5.16%4.67%-5.47%-18.47%
2021-0.63%0.87%3.18%5.06%-0.16%2.30%2.91%2.63%-3.29%7.62%0.35%3.15%26.28%
20204.80%-6.81%-10.17%13.69%3.63%4.18%7.85%11.67%-4.89%-2.98%12.69%4.11%40.41%
20194.46%1.69%1.91%4.13%-5.88%6.61%0.84%-1.28%1.88%4.00%2.94%4.81%28.72%
20186.26%-2.56%-3.88%1.64%1.38%1.77%3.43%4.23%0.03%-3.03%2.25%-7.41%3.33%
20172.73%3.39%1.54%2.22%2.24%1.03%1.99%1.72%0.63%3.62%2.24%1.20%27.45%
2016-5.71%-1.29%6.82%0.60%1.76%-1.44%4.24%0.18%0.04%-0.94%2.75%2.77%9.65%
2015-2.39%5.76%-1.78%3.60%2.25%-1.71%3.94%-5.24%-1.76%7.39%0.83%-0.62%9.93%
2014-1.93%5.44%-0.60%0.07%1.93%1.91%-1.53%4.87%-1.09%1.25%3.91%-2.55%11.91%
20133.93%0.76%2.95%5.54%6.88%0.07%5.16%-0.35%3.63%3.54%2.47%1.80%42.76%

Комиссия

Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JK среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JK, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JK, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JK, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JK, с текущим значением в 21.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
2.573.401.434.0213.15
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.493.931.634.5420.78
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
TSLA
Tesla, Inc.
0.431.061.130.391.10
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44
MCD
McDonald's Corporation
1.021.471.201.052.38
AXP
American Express Company
4.124.901.703.6132.78
UBS
UBS Group AG
1.832.491.323.137.76
VZ
Verizon Communications Inc.
1.522.111.300.958.38
PFE
Pfizer Inc.
0.000.181.020.000.01
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74

Коэффициент Шарпа

JK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.49
3.43
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JK1.88%1.85%1.80%1.39%2.02%1.88%2.02%1.81%2.30%2.06%1.87%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
AXP
American Express Company
1.00%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
UBS
UBS Group AG
3.20%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.47%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
PFE
Pfizer Inc.
5.87%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.48%
-0.54%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JK показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка JK составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.15%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.385
-14.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-12.99%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-12.69%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JK составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.82%
2.71%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDTSLAVZPFEMCDKOAMZNAAPLUBSMSFTJPMAXPBRK-AQQQVOO
BND1.00-0.04-0.00-0.04-0.02-0.00-0.03-0.05-0.15-0.05-0.26-0.17-0.17-0.07-0.11
TSLA-0.041.000.100.160.180.160.390.370.280.350.250.290.240.510.45
VZ-0.000.101.000.350.320.430.170.190.290.250.340.320.400.270.41
PFE-0.040.160.351.000.300.370.240.250.310.310.350.330.400.370.47
MCD-0.020.180.320.301.000.470.300.300.290.370.330.360.410.420.49
KO-0.000.160.430.370.471.000.240.260.300.340.340.380.470.360.50
AMZN-0.030.390.170.240.300.241.000.500.340.570.320.380.360.730.62
AAPL-0.050.370.190.250.300.260.501.000.330.550.340.370.370.740.63
UBS-0.150.280.290.310.290.300.340.331.000.380.610.540.550.500.62
MSFT-0.050.350.250.310.370.340.570.550.381.000.380.430.420.780.72
JPM-0.260.250.340.350.330.340.320.340.610.381.000.670.670.490.67
AXP-0.170.290.320.330.360.380.380.370.540.430.671.000.620.550.68
BRK-A-0.170.240.400.400.410.470.360.370.550.420.670.621.000.530.70
QQQ-0.070.510.270.370.420.360.730.740.500.780.490.550.531.000.90
VOO-0.110.450.410.470.490.500.620.630.620.720.670.680.700.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.