PortfoliosLab logo
JK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
367.56%
174.48%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2014 г., начальной даты UBS

Доходность по периодам

JK на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.34% с начала года и доходность в 16.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
JK-1.34%12.49%0.64%16.18%18.33%16.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.88%12.40%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.27%21.48%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.96%26.83%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
12.94%4.05%11.73%25.63%23.78%13.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%16.88%8.45%32.56%25.80%17.72%
KO
The Coca-Cola Company
15.15%4.02%13.48%16.62%12.50%9.11%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.24%33.47%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.08%24.45%
MCD
McDonald's Corporation
8.77%4.56%7.65%19.61%14.22%15.28%
AXP
American Express Company
-3.88%22.59%-0.54%21.43%27.68%15.24%
UBS
UBS Group AG
4.13%20.87%-4.56%9.51%29.66%9.34%
VZ
Verizon Communications Inc.
12.82%5.07%11.21%17.96%0.42%3.89%
PFE
Pfizer Inc.
-11.99%5.17%-13.65%-13.66%-4.28%0.57%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.56%17.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-0.92%-4.61%0.40%0.96%-1.34%
20240.64%3.19%1.75%-3.38%4.99%2.77%3.07%1.87%2.82%-2.03%6.66%-0.31%23.91%
20238.38%-0.52%3.73%0.68%1.79%6.34%1.96%-0.68%-5.03%-1.68%9.89%3.64%31.25%
2022-3.50%-2.30%3.50%-9.17%0.64%-7.60%8.96%-4.79%-8.35%5.16%4.67%-5.47%-18.47%
2021-0.63%0.87%3.18%5.06%-0.16%2.30%2.91%2.63%-3.29%7.62%0.35%3.15%26.28%
20204.80%-6.81%-10.17%13.69%3.63%4.18%7.86%11.67%-4.89%-2.98%12.69%4.11%40.41%
20194.46%1.69%1.91%4.13%-5.88%6.61%0.84%-1.28%1.88%4.00%2.94%4.81%28.72%
20186.26%-2.56%-3.88%1.64%1.38%1.77%3.43%4.23%0.03%-3.03%2.25%-7.41%3.33%
20172.73%3.39%1.54%2.22%2.25%1.03%1.99%1.72%0.63%3.62%2.24%1.20%27.45%
2016-5.71%-1.29%6.82%0.60%1.76%-1.44%4.24%0.19%0.04%-0.94%2.75%2.77%9.65%
2015-2.39%5.76%-1.78%3.60%2.25%-1.71%3.94%-5.24%-1.76%7.39%0.83%-0.62%9.93%
20141.22%-2.54%-1.36%

Комиссия

Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JK составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.530.901.130.572.21
AAPL
Apple Inc
0.230.611.090.260.90
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.330.74
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
1.261.831.262.997.43
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.101.781.261.444.85
KO
The Coca-Cola Company
1.001.541.191.102.43
TSLA
Tesla, Inc.
0.921.631.191.022.51
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.040.311.040.060.15
MCD
McDonald's Corporation
0.981.461.191.173.78
AXP
American Express Company
0.631.161.160.772.47
UBS
UBS Group AG
0.310.511.070.250.87
VZ
Verizon Communications Inc.
0.771.171.170.823.35
PFE
Pfizer Inc.
-0.62-0.580.93-0.21-0.91
QQQ
Invesco QQQ
0.460.811.110.511.66
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.981.421.170.412.50

JK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.48
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.97%1.93%1.85%1.80%1.39%2.02%1.88%2.02%1.81%2.30%2.06%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.99%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
KO
The Coca-Cola Company
2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
AXP
American Express Company
1.03%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
UBS
UBS Group AG
1.45%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.19%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
PFE
Pfizer Inc.
9.23%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.34%
-7.82%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JK показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка JK составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.15%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.385
-15.85%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-14.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-12.99%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JK составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.09%
11.21%
JK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVZPFETSLAKOMCDUBSAMZNAAPLJPMAXPBRK-AMSFTQQQVOOPortfolio
^GSPC1.00-0.020.350.410.470.440.470.580.640.690.650.670.660.760.911.000.94
BND-0.021.000.060.040.010.080.04-0.100.030.02-0.23-0.12-0.120.010.02-0.020.01
VZ0.350.061.000.340.060.440.320.230.100.170.300.280.390.190.200.340.35
PFE0.410.040.341.000.140.340.280.270.190.260.320.280.370.280.320.410.43
TSLA0.470.010.060.141.000.130.160.280.420.410.250.310.230.400.540.470.61
KO0.440.080.440.340.131.000.490.250.180.270.320.330.460.310.310.450.45
MCD0.470.040.320.280.160.491.000.270.270.320.340.340.410.360.390.470.49
UBS0.58-0.100.230.270.280.250.271.000.320.340.590.530.510.350.460.580.60
AMZN0.640.030.100.190.420.180.270.321.000.560.310.360.310.660.760.640.69
AAPL0.690.020.170.260.410.270.320.340.561.000.360.380.390.630.770.690.72
JPM0.65-0.230.300.320.250.320.340.590.310.361.000.700.690.370.460.650.63
AXP0.67-0.120.280.280.310.330.340.530.360.380.701.000.620.420.530.670.67
BRK-A0.66-0.120.390.370.230.460.410.510.310.390.690.621.000.400.480.660.64
MSFT0.760.010.190.280.400.310.360.350.660.630.370.420.401.000.830.750.76
QQQ0.910.020.200.320.540.310.390.460.760.770.460.530.480.831.000.910.91
VOO1.00-0.020.340.410.470.450.470.580.640.690.650.670.660.750.911.000.94
Portfolio0.940.010.350.430.610.450.490.600.690.720.630.670.640.760.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2014 г.