JK
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
JK на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.97% с начала года и доходность в 16.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| JK | 18.97% | 0.24% | 16.51% | 36.26% | 19.55% | 16.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 25.85% | -0.48% | 13.91% | 33.11% | 16.50% | 12.55% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 34.17% | 6.54% | 17.61% | 66.08% | 15.62% | 17.17% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
TSLA Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 25.60% | 1.52% | 9.05% | 43.79% | 16.58% | 28.81% |
MCD McDonald's Corporation | 1.30% | -2.86% | 9.38% | 16.15% | 11.03% | 15.11% |
AXP American Express Company | 46.08% | 0.03% | 16.20% | 91.02% | 19.89% | 13.32% |
UBS UBS Group AG | 10.44% | 5.77% | 23.85% | 43.93% | 29.32% | 12.25% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.93% | -6.49% | 8.03% | 27.34% | -2.08% | 3.13% |
PFE Pfizer Inc. | 3.29% | -2.17% | 14.35% | -1.35% | -0.73% | 3.99% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 3.19% | 1.75% | -3.38% | 4.99% | 2.77% | 3.07% | 1.87% | 2.82% | 18.97% | |||
| 2023 | 8.38% | -0.52% | 3.73% | 0.68% | 1.79% | 6.34% | 1.96% | -0.68% | -5.03% | -1.68% | 9.89% | 3.64% | 31.25% |
| 2022 | -3.50% | -2.30% | 3.50% | -9.17% | 0.64% | -7.60% | 8.96% | -4.79% | -8.35% | 5.16% | 4.67% | -5.47% | -18.47% |
| 2021 | -0.63% | 0.87% | 3.18% | 5.06% | -0.16% | 2.30% | 2.91% | 2.63% | -3.29% | 7.62% | 0.35% | 3.15% | 26.28% |
| 2020 | 4.80% | -6.81% | -10.17% | 13.69% | 3.63% | 4.18% | 7.85% | 11.67% | -4.89% | -2.98% | 12.69% | 4.11% | 40.41% |
| 2019 | 4.46% | 1.69% | 1.91% | 4.13% | -5.88% | 6.61% | 0.84% | -1.28% | 1.88% | 4.00% | 2.94% | 4.81% | 28.72% |
| 2018 | 6.26% | -2.56% | -3.88% | 1.64% | 1.38% | 1.77% | 3.43% | 4.23% | 0.03% | -3.03% | 2.25% | -7.41% | 3.33% |
| 2017 | 2.73% | 3.39% | 1.54% | 2.22% | 2.24% | 1.03% | 1.99% | 1.72% | 0.63% | 3.62% | 2.24% | 1.20% | 27.45% |
| 2016 | -5.71% | -1.29% | 6.82% | 0.60% | 1.76% | -1.44% | 4.24% | 0.18% | 0.04% | -0.94% | 2.75% | 2.77% | 9.65% |
| 2015 | -2.39% | 5.76% | -1.78% | 3.60% | 2.25% | -1.71% | 3.94% | -5.24% | -1.76% | 7.39% | 0.83% | -0.62% | 9.93% |
| 2014 | -1.93% | 5.44% | -0.60% | 0.07% | 1.93% | 1.91% | -1.53% | 4.87% | -1.09% | 1.25% | 3.91% | -2.55% | 11.91% |
| 2013 | 3.93% | 0.76% | 2.95% | 5.54% | 6.88% | 0.07% | 5.16% | -0.35% | 3.63% | 3.54% | 2.47% | 1.80% | 42.76% |
Комиссия
Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JK среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 2.57 | 3.40 | 1.43 | 4.02 | 13.15 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.49 | 3.93 | 1.63 | 4.54 | 20.78 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 1.71 | 8.44 |
MCD McDonald's Corporation | 1.02 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 2.38 |
AXP American Express Company | 4.12 | 4.90 | 1.70 | 3.61 | 32.78 |
UBS UBS Group AG | 1.83 | 2.49 | 1.32 | 3.13 | 7.76 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.52 | 2.11 | 1.30 | 0.95 | 8.38 |
PFE Pfizer Inc. | 0.00 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | 1.88% | 1.85% | 1.80% | 1.39% | 2.02% | 1.88% | 2.02% | 1.81% | 2.30% | 2.06% | 1.87% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
AXP American Express Company | 1.00% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
UBS UBS Group AG | 3.20% | 1.78% | 2.68% | 2.07% | 10.34% | 5.48% | 5.24% | 3.30% | 9.41% | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.47% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
PFE Pfizer Inc. | 5.87% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JK показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка JK составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.15% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -14.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -12.99% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
| -12.69% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JK составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | TSLA | VZ | PFE | MCD | KO | AMZN | AAPL | UBS | MSFT | JPM | AXP | BRK-A | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.04 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.26 | -0.17 | -0.17 | -0.07 | -0.11 |
| TSLA | -0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.51 | 0.45 |
| VZ | -0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.27 | 0.41 |
| PFE | -0.04 | 0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.47 |
| MCD | -0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.49 |
| KO | -0.00 | 0.16 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.50 |
| AMZN | -0.03 | 0.39 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 1.00 | 0.50 | 0.34 | 0.57 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.73 | 0.62 |
| AAPL | -0.05 | 0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.55 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.74 | 0.63 |
| UBS | -0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.62 |
| MSFT | -0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.78 | 0.72 |
| JPM | -0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.61 | 0.38 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.49 | 0.67 |
| AXP | -0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.55 | 0.68 |
| BRK-A | -0.17 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.55 | 0.42 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.53 | 0.70 |
| QQQ | -0.07 | 0.51 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.73 | 0.74 | 0.50 | 0.78 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.11 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |