Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

JK

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
AXP American Express Company	Financial Services	5%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
UBS UBS Group AG	Financial Services	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

JK на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 19.23% с начала года и доходность в 17.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
JK	19.13%	1.34%	18.20%	36.79%	20.16%	17.03%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	24.24%	2.89%	17.84%	40.81%	16.18%	13.63%
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
MSFT Microsoft Corporation	11.97%	-3.79%	4.82%	29.16%	26.24%	26.73%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	28.63%	1.82%	13.08%	36.59%	17.19%	12.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	34.23%	6.29%	19.11%	59.72%	15.60%	17.53%
KO The Coca-Cola Company	20.54%	-3.06%	16.38%	31.20%	8.24%	8.83%
TSLA Tesla, Inc.	-11.18%	-7.37%	55.37%	4.11%	67.30%	30.36%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.44%	-1.32%	6.68%	51.05%	16.56%	29.50%
MCD McDonald's Corporation	8.13%	6.08%	15.68%	24.96%	12.21%	16.13%
AXP American Express Company	46.25%	0.91%	16.85%	93.53%	20.08%	13.80%
UBS UBS Group AG	10.47%	9.80%	22.05%	43.91%	29.62%	12.88%
VZ Verizon Communications Inc.	24.46%	0.78%	17.64%	48.62%	-0.98%	4.09%
PFE Pfizer Inc.	5.00%	-1.67%	13.41%	-0.04%	0.45%	4.46%
QQQ Invesco QQQ	21.27%	2.64%	18.42%	40.40%	21.67%	18.51%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.43%	-2.32%	5.46%	11.29%	-0.12%	1.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.64%	3.19%	1.75%	-3.38%	4.99%	2.77%	3.07%	1.87%	2.82%				19.13%
2023	8.38%	-0.52%	3.73%	0.68%	1.79%	6.34%	1.96%	-0.68%	-5.03%	-1.68%	9.89%	3.64%	31.25%
2022	-3.50%	-2.30%	3.50%	-9.17%	0.64%	-7.60%	8.96%	-4.79%	-8.35%	5.16%	4.67%	-5.47%	-18.47%
2021	-0.63%	0.87%	3.18%	5.06%	-0.16%	2.30%	2.91%	2.63%	-3.29%	7.62%	0.35%	3.15%	26.28%
2020	4.80%	-6.81%	-10.17%	13.69%	3.63%	4.18%	7.85%	11.67%	-4.89%	-2.98%	12.69%	4.11%	40.41%
2019	4.46%	1.69%	1.91%	4.13%	-5.88%	6.61%	0.84%	-1.28%	1.88%	4.00%	2.94%	4.81%	28.72%
2018	6.26%	-2.56%	-3.88%	1.64%	1.38%	1.77%	3.43%	4.23%	0.03%	-3.03%	2.25%	-7.41%	3.33%
2017	2.73%	3.39%	1.54%	2.22%	2.24%	1.03%	1.99%	1.72%	0.63%	3.62%	2.24%	1.20%	27.45%
2016	-5.71%	-1.29%	6.82%	0.60%	1.76%	-1.44%	4.24%	0.18%	0.04%	-0.94%	2.75%	2.77%	9.65%
2015	-2.39%	5.76%	-1.78%	3.60%	2.25%	-1.71%	3.94%	-5.24%	-1.76%	7.39%	0.83%	-0.62%	9.93%
2014	-1.93%	5.44%	-0.60%	0.07%	1.93%	1.91%	-1.53%	4.87%	-1.09%	1.25%	3.91%	-2.55%	11.91%
2013	3.93%	0.76%	2.95%	5.54%	6.88%	0.07%	5.16%	-0.35%	3.63%	3.54%	2.47%	1.80%	42.76%

Комиссия

Комиссия JK составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

QQQ

Invesco QQQ

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JK среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	3.17	4.19	1.58	3.36	21.13
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
MSFT Microsoft Corporation	1.41	1.91	1.24	1.77	4.70
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	2.54	3.36	1.43	3.34	13.37
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.87	3.31	1.53	3.55	17.22
KO The Coca-Cola Company	2.58	3.75	1.47	2.18	18.66
TSLA Tesla, Inc.	0.00	0.40	1.05	0.00	0.01
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.35	1.31	1.32	8.14
MCD McDonald's Corporation	1.49	2.13	1.28	1.44	3.28
AXP American Express Company	3.54	4.20	1.61	3.08	30.35
UBS UBS Group AG	1.67	2.32	1.30	2.85	7.07
VZ Verizon Communications Inc.	2.19	3.14	1.44	1.22	13.21
PFE Pfizer Inc.	-0.07	0.07	1.01	-0.03	-0.22
QQQ Invesco QQQ	2.19	2.86	1.39	2.77	10.31
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.95	2.88	1.35	0.66	8.02

Коэффициент Шарпа

JK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
JK	1.84%	1.85%	1.80%	1.39%	2.01%	1.88%	2.02%	1.81%	2.30%	2.06%	1.87%	1.77%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.06%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
KO The Coca-Cola Company	2.76%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.12%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
AXP American Express Company	1.00%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
UBS UBS Group AG	3.20%	1.79%	2.68%	2.07%	10.31%	5.47%	5.24%	3.27%	9.41%	4.10%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.08%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
PFE Pfizer Inc.	5.77%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.50%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

JK показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка JK составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.4%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-24.15%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	190	18 июл. 2023 г.	385
-14.54%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-12.99%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94
-12.69%	25 июл. 2011 г.	11	8 авг. 2011 г.	112	18 янв. 2012 г.	123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JK составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	TSLA	VZ	PFE	MCD	KO	AMZN	AAPL	UBS	MSFT	JPM	AXP	BRK-A	QQQ	VOO
BND	1.00	-0.04	-0.00	-0.04	-0.02	-0.00	-0.03	-0.05	-0.15	-0.05	-0.26	-0.17	-0.17	-0.07	-0.11
TSLA	-0.04	1.00	0.11	0.16	0.18	0.16	0.39	0.37	0.28	0.35	0.25	0.29	0.24	0.51	0.45
VZ	-0.00	0.11	1.00	0.35	0.32	0.43	0.17	0.19	0.29	0.25	0.34	0.32	0.40	0.28	0.41
PFE	-0.04	0.16	0.35	1.00	0.30	0.37	0.24	0.25	0.31	0.32	0.35	0.33	0.40	0.37	0.47
MCD	-0.02	0.18	0.32	0.30	1.00	0.47	0.30	0.30	0.29	0.37	0.33	0.36	0.41	0.42	0.49
KO	-0.00	0.16	0.43	0.37	0.47	1.00	0.24	0.26	0.30	0.34	0.34	0.38	0.47	0.36	0.50
AMZN	-0.03	0.39	0.17	0.24	0.30	0.24	1.00	0.50	0.34	0.57	0.32	0.38	0.36	0.73	0.62
AAPL	-0.05	0.37	0.19	0.25	0.30	0.26	0.50	1.00	0.33	0.55	0.34	0.37	0.37	0.74	0.63
UBS	-0.15	0.28	0.29	0.31	0.29	0.30	0.34	0.33	1.00	0.38	0.61	0.54	0.55	0.50	0.62
MSFT	-0.05	0.35	0.25	0.32	0.37	0.34	0.57	0.55	0.38	1.00	0.39	0.43	0.43	0.79	0.72
JPM	-0.26	0.25	0.34	0.35	0.33	0.34	0.32	0.34	0.61	0.39	1.00	0.67	0.67	0.49	0.67
AXP	-0.17	0.29	0.32	0.33	0.36	0.38	0.38	0.37	0.54	0.43	0.67	1.00	0.62	0.55	0.68
BRK-A	-0.17	0.24	0.40	0.40	0.41	0.47	0.36	0.37	0.55	0.43	0.67	0.62	1.00	0.53	0.70
QQQ	-0.07	0.51	0.28	0.37	0.42	0.36	0.73	0.74	0.50	0.79	0.49	0.55	0.53	1.00	0.90
VOO	-0.11	0.45	0.41	0.47	0.49	0.50	0.62	0.63	0.62	0.72	0.67	0.68	0.70	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

JK

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество