PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Márkó's portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MO 9%CAT 7%T 7%VZ 7%DBX 7%LEG 7%PLTR 7%SBUX 7%DLR 7%INTC 5%HPQ 5%UPS 5%OXY 5%CVX 5%SNAP 2%NU 2%FSR 2%RIVN 2%WBD 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
7%
CVX
Chevron Corporation
Energy
5%
DBX
Dropbox, Inc.
Technology
7%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate
7%
FSR
Fisker Inc.
Consumer Cyclical
2%
HPQ
HP Inc.
Technology
5%
INTC
Intel Corporation
Technology
5%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
Consumer Cyclical
7%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
9%
NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services
2%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy
5%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
7%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
Consumer Cyclical
2%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical
7%
SNAP
Snap Inc.
Communication Services
2%
T
AT&T Inc.
Communication Services
7%
UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials
5%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
7%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.28%
16.59%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Márkó's portfolio 8.10%3.17%14.28%17.61%N/AN/A
CAT
Caterpillar Inc.
34.78%11.29%10.82%54.53%27.44%18.38%
T
AT&T Inc.
37.38%0.96%36.67%60.98%-5.52%0.44%
VZ
Verizon Communications Inc.
24.23%1.17%12.94%50.84%-1.07%4.22%
DBX
Dropbox, Inc.
-11.33%6.13%14.85%-5.36%7.28%N/A
SNAP
Snap Inc.
-36.44%14.23%-7.48%12.08%-4.48%N/A
NU
Nu Holdings Ltd.
69.39%-6.80%32.36%83.01%N/AN/A
FSR
Fisker Inc.
-98.82%0.00%0.00%-99.65%N/AN/A
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-56.35%-21.83%15.97%-43.39%N/AN/A
MO
Altria Group, Inc.
32.45%-0.67%26.55%26.84%11.22%7.53%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
-46.66%4.81%-22.93%-41.43%-17.20%-5.34%
INTC
Intel Corporation
-55.01%3.91%-35.67%-36.35%-13.15%-0.70%
HPQ
HP Inc.
26.67%7.99%36.77%42.25%21.12%12.70%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-10.54%3.97%-2.55%-7.48%6.52%6.79%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
-13.16%-1.54%-21.76%-21.77%6.68%-1.89%
CVX
Chevron Corporation
2.96%3.71%-3.59%-8.13%10.14%7.39%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
144.21%15.03%98.44%143.78%N/AN/A
SBUX
Starbucks Corporation
1.39%-1.02%11.03%4.41%4.30%12.09%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-29.70%-5.33%-3.73%-24.39%-22.06%-13.66%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
23.44%2.89%20.53%39.03%7.84%14.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó's portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.92%1.82%1.50%-4.53%0.25%2.18%3.07%1.85%4.40%8.10%
20239.26%-4.53%1.48%-1.44%2.91%6.74%5.58%-3.62%-2.70%-3.61%8.72%3.69%23.31%
2022-3.40%-1.67%5.20%-9.03%2.22%-9.59%5.99%-5.17%-9.58%10.65%4.11%-6.38%-17.66%
20211.29%1.29%

Комиссия

Комиссия Márkó's portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó's portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Márkó's portfolio , с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Márkó's portfolio , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó's portfolio , с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó's portfolio , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó's portfolio , с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó's portfolio , с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Márkó's portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó's portfolio , с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CAT
Caterpillar Inc.
1.792.321.322.256.24
T
AT&T Inc.
2.883.971.501.4517.62
VZ
Verizon Communications Inc.
2.233.191.441.3313.57
DBX
Dropbox, Inc.
-0.180.001.00-0.16-0.25
SNAP
Snap Inc.
0.160.671.120.130.39
NU
Nu Holdings Ltd.
2.132.791.342.2512.86
FSR
Fisker Inc.
-0.80-3.780.31-1.00-1.11
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-0.65-0.710.91-0.52-1.10
MO
Altria Group, Inc.
1.521.951.321.297.60
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
-0.91-1.150.83-0.60-1.12
INTC
Intel Corporation
-0.75-0.830.88-0.60-1.11
HPQ
HP Inc.
1.472.351.301.327.19
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.34-0.270.96-0.22-0.77
OXY
Occidental Petroleum Corporation
-0.93-1.250.86-0.63-1.57
CVX
Chevron Corporation
-0.30-0.270.96-0.28-0.67
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.273.241.415.3411.50
SBUX
Starbucks Corporation
0.120.521.080.130.26
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.52-0.460.94-0.34-0.88
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
1.401.961.251.206.98

Коэффициент Шарпа

Márkó's portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.02
2.69
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó's portfolio 3.29%3.54%3.48%2.75%3.11%2.92%3.01%2.36%2.52%2.83%2.41%2.53%
CAT
Caterpillar Inc.
1.35%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
T
AT&T Inc.
5.11%6.62%6.66%6.39%5.46%3.94%5.29%3.81%3.41%4.13%4.14%3.87%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.09%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
DBX
Dropbox, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSR
Fisker Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
7.89%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
7.55%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%3.81%
INTC
Intel Corporation
2.24%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
HPQ
HP Inc.
2.97%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.79%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.64%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
CVX
Chevron Corporation
4.30%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.39%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.01%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.21%
-0.30%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó's portfolio показал максимальную просадку в 25.77%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка Márkó's portfolio составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.77%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.34815 февр. 2024 г.531
-9.74%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.2813 сент. 2024 г.41
-8.6%16 февр. 2024 г.7129 мая 2024 г.3012 июл. 2024 г.101
-2.63%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.9
-0.91%30 сент. 2024 г.67 окт. 2024 г.29 окт. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó's portfolio составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50%
3.03%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MOVZOXYCVXTFSRNUDLRRIVNSBUXINTCDBXSNAPWBDCATLEGPLTRUPSHPQ
MO1.000.320.220.290.340.040.080.220.070.260.150.120.120.290.300.310.090.310.26
VZ0.321.000.140.210.690.080.070.300.030.180.160.100.130.260.230.270.110.260.23
OXY0.220.141.000.770.170.120.140.100.130.140.230.200.140.230.460.190.170.300.31
CVX0.290.210.771.000.230.130.120.080.110.150.210.180.150.220.530.250.150.290.32
T0.340.690.170.231.000.150.130.340.110.230.210.190.220.360.280.330.190.310.28
FSR0.040.080.120.130.151.000.360.240.540.260.270.320.390.330.210.320.490.250.30
NU0.080.070.140.120.130.361.000.310.400.330.330.410.460.340.250.290.510.300.32
DLR0.220.300.100.080.340.240.311.000.320.360.360.370.370.290.290.350.410.390.33
RIVN0.070.030.130.110.110.540.400.321.000.390.360.400.500.390.290.350.560.360.35
SBUX0.260.180.140.150.230.260.330.360.391.000.350.360.400.360.320.420.380.440.38
INTC0.150.160.230.210.210.270.330.360.360.351.000.440.400.380.360.340.440.420.52
DBX0.120.100.200.180.190.320.410.370.400.360.441.000.490.370.340.340.540.380.41
SNAP0.120.130.140.150.220.390.460.370.500.400.400.491.000.360.290.360.560.370.40
WBD0.290.260.230.220.360.330.340.290.390.360.380.370.361.000.310.490.390.400.40
CAT0.300.230.460.530.280.210.250.290.290.320.360.340.290.311.000.440.340.490.49
LEG0.310.270.190.250.330.320.290.350.350.420.340.340.360.490.441.000.320.490.43
PLTR0.090.110.170.150.190.490.510.410.560.380.440.540.560.390.340.321.000.350.43
UPS0.310.260.300.290.310.250.300.390.360.440.420.380.370.400.490.490.351.000.47
HPQ0.260.230.310.320.280.300.320.330.350.380.520.410.400.400.490.430.430.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.