PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Márkó's portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MO 9%CAT 7%T 7%VZ 7%DBX 7%LEG 7%PLTR 7%SBUX 7%DLR 7%INTC 5%HPQ 5%UPS 5%OXY 5%CVX 5%SNAP 2%NU 2%FSR 2%RIVN 2%WBD 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

7%

CVX
Chevron Corporation
Energy

5%

DBX
Dropbox, Inc.
Technology

7%

DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate

7%

FSR
Fisker Inc.
Consumer Cyclical

2%

HPQ
HP Inc.
Technology

5%

INTC
Intel Corporation
Technology

5%

LEG
Leggett & Platt, Incorporated
Consumer Cyclical

7%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

9%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

2%

OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy

5%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

7%

RIVN
Rivian Automotive, Inc.
Consumer Cyclical

2%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

7%

SNAP
Snap Inc.
Communication Services

2%

T
AT&T Inc.
Communication Services

7%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

5%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

7%

WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services

2%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.68%
17.94%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Márkó's portfolio 3.16%7.30%5.13%7.82%N/AN/A
CAT
Caterpillar Inc.
18.55%6.04%20.86%36.75%23.33%15.25%
T
AT&T Inc.
19.46%5.47%17.40%38.40%1.42%2.54%
VZ
Verizon Communications Inc.
15.94%5.12%8.61%31.77%-0.73%3.00%
DBX
Dropbox, Inc.
-21.57%4.47%-29.34%-14.34%-1.10%N/A
SNAP
Snap Inc.
-14.94%-7.16%-13.31%13.03%0.54%N/A
NU
Nu Holdings Ltd.
61.70%9.96%51.01%70.08%N/AN/A
FSR
Fisker Inc.
-98.82%0.00%-97.76%-99.66%N/AN/A
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-28.60%62.31%4.49%-33.72%N/AN/A
MO
Altria Group, Inc.
28.06%8.11%27.62%18.56%8.01%8.22%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
-50.23%4.80%-43.39%-54.09%-16.58%-5.50%
INTC
Intel Corporation
-33.91%6.08%-31.13%-1.70%-5.65%2.21%
HPQ
HP Inc.
25.53%2.14%29.44%19.29%15.42%12.32%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-5.59%6.28%-6.40%-19.09%10.63%6.68%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
6.50%3.63%12.08%5.32%5.91%-1.16%
CVX
Chevron Corporation
8.95%2.49%14.05%4.48%9.70%6.26%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
66.45%19.88%62.39%73.95%N/AN/A
SBUX
Starbucks Corporation
-16.31%-0.80%-13.67%-21.00%-0.54%9.32%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-23.81%20.75%-17.19%-32.95%-22.75%-14.78%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
17.24%4.60%12.24%33.78%9.54%13.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó's portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.92%1.82%1.50%-4.53%0.25%2.18%3.16%
20239.26%-4.53%1.48%-1.44%2.91%6.74%5.58%-3.62%-2.70%-3.61%8.72%3.69%23.31%
2022-3.36%-1.67%5.20%-7.20%2.43%-9.43%5.99%-5.17%-9.58%10.65%4.11%-6.38%-15.65%
20211.29%1.29%

Комиссия

Комиссия Márkó's portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó's portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Márkó's portfolio , с текущим значением в 88
Márkó's portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Márkó's portfolio , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó's portfolio , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó's portfolio , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó's portfolio , с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó's portfolio , с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Márkó's portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó's portfolio , с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó's portfolio , с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó's portfolio , с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó's portfolio , с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CAT
Caterpillar Inc.
1.331.901.251.634.28
T
AT&T Inc.
1.962.901.341.3710.35
VZ
Verizon Communications Inc.
1.482.431.290.827.26
DBX
Dropbox, Inc.
-0.54-0.490.91-0.47-0.89
SNAP
Snap Inc.
0.150.661.110.120.43
NU
Nu Holdings Ltd.
2.172.871.351.8112.45
FSR
Fisker Inc.
-0.78-3.760.39-1.00-1.31
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-0.42-0.160.98-0.35-0.73
MO
Altria Group, Inc.
1.121.521.230.903.64
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
-1.23-1.820.72-0.76-1.62
INTC
Intel Corporation
-0.080.151.02-0.07-0.14
HPQ
HP Inc.
0.601.191.150.501.50
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.78-0.940.88-0.48-1.02
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.280.571.070.250.70
CVX
Chevron Corporation
0.360.621.080.320.84
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.901.741.221.933.58
SBUX
Starbucks Corporation
-0.74-0.900.87-0.57-1.27
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.70-0.790.90-0.45-1.04
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
1.231.771.221.076.49

Коэффициент Шарпа

Márkó's portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.42
1.82
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó's portfolio 3.56%3.54%3.48%2.89%3.23%3.01%3.13%2.45%2.59%2.93%2.55%2.65%
CAT
Caterpillar Inc.
1.12%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
T
AT&T Inc.
5.81%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.39%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
DBX
Dropbox, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSR
Fisker Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
7.93%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
11.30%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%3.81%
INTC
Intel Corporation
1.52%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
HPQ
HP Inc.
2.93%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.48%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.27%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
CVX
Chevron Corporation
3.95%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.83%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.14%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.53%
-2.86%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó's portfolio показал максимальную просадку в 23.95%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Márkó's portfolio составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.95%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.489
-8.6%16 февр. 2024 г.7129 мая 2024 г.3012 июл. 2024 г.101
-4.66%20 дек. 2023 г.1817 янв. 2024 г.146 февр. 2024 г.32
-2.63%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.9
-2.12%9 февр. 2024 г.313 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó's portfolio составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.72%
2.76%
Márkó's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZMOOXYCVXFSRTNUDLRRIVNSBUXINTCDBXSNAPCATWBDLEGPLTRUPSHPQ
VZ1.000.310.160.220.070.690.050.300.050.180.170.100.130.240.270.280.110.270.25
MO0.311.000.240.310.040.340.090.230.080.270.170.120.140.320.300.320.100.320.28
OXY0.160.241.000.770.130.190.130.110.130.140.230.210.130.450.240.190.170.310.31
CVX0.220.310.771.000.130.240.100.090.100.170.200.170.140.530.220.240.140.290.32
FSR0.070.040.130.131.000.150.380.250.560.270.290.330.400.220.350.330.500.260.31
T0.690.340.190.240.151.000.140.340.140.250.240.210.240.310.390.380.200.310.32
NU0.050.090.130.100.380.141.000.300.410.340.320.420.460.240.350.300.520.300.32
DLR0.300.230.110.090.250.340.301.000.320.370.360.390.370.300.300.390.410.400.33
RIVN0.050.080.130.100.560.140.410.321.000.400.360.400.490.270.400.360.580.370.36
SBUX0.180.270.140.170.270.250.340.370.401.000.360.390.410.320.360.430.400.460.39
INTC0.170.170.230.200.290.240.320.360.360.361.000.440.380.350.390.350.440.420.52
DBX0.100.120.210.170.330.210.420.390.400.390.441.000.490.340.360.350.550.410.42
SNAP0.130.140.130.140.400.240.460.370.490.410.380.491.000.270.370.360.570.380.40
CAT0.240.320.450.530.220.310.240.300.270.320.350.340.271.000.320.430.330.500.49
WBD0.270.300.240.220.350.390.350.300.400.360.390.360.370.321.000.490.420.400.43
LEG0.280.320.190.240.330.380.300.390.360.430.350.350.360.430.491.000.350.520.47
PLTR0.110.100.170.140.500.200.520.410.580.400.440.550.570.330.420.351.000.360.42
UPS0.270.320.310.290.260.310.300.400.370.460.420.410.380.500.400.520.361.000.46
HPQ0.250.280.310.320.310.320.320.330.360.390.520.420.400.490.430.470.420.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.