Márkó's portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Márkó's portfolio | 3.46% | 16.64% | 2.92% | 24.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CAT Caterpillar Inc. | -9.84% | 18.95% | -19.88% | -4.33% | 26.31% | 16.86% |
T AT&T Inc. | 23.50% | 5.20% | 27.60% | 68.97% | 11.95% | 8.46% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
DBX Dropbox, Inc. | -1.17% | 16.80% | 6.49% | 27.32% | 6.32% | N/A |
SNAP Snap Inc. | -23.68% | 13.69% | -34.13% | -50.90% | -14.77% | N/A |
NU Nu Holdings Ltd. | 23.55% | 28.39% | -15.90% | 6.67% | N/A | N/A |
FSR Fisker Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 2.86% | 26.67% | 36.12% | 33.20% | N/A | N/A |
MO Altria Group, Inc. | 17.59% | 8.71% | 17.08% | 47.47% | 19.74% | 8.46% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -2.72% | 35.67% | -22.87% | -27.40% | -17.27% | -11.64% |
INTC Intel Corporation | 4.74% | 15.83% | -19.94% | -29.56% | -17.01% | -1.91% |
HPQ HP Inc. | -18.48% | 20.34% | -28.17% | -7.44% | 14.70% | 9.13% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -22.02% | 5.47% | -25.79% | -31.02% | 4.08% | 3.04% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -15.70% | 14.76% | -18.30% | -33.77% | 23.69% | -3.07% |
CVX Chevron Corporation | -4.34% | 0.08% | -10.71% | -12.04% | 12.41% | 6.97% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 57.54% | 54.10% | 113.22% | 452.64% | N/A | N/A |
SBUX Starbucks Corporation | -9.44% | 3.14% | -13.50% | 14.67% | 3.18% | 7.27% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -14.76% | 17.17% | -3.84% | 15.51% | -15.68% | -11.58% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -5.20% | 22.47% | -5.19% | 22.57% | 6.52% | 14.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó's portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | 1.16% | -2.36% | 0.09% | 1.74% | 3.46% | |||||||
| 2024 | -2.92% | 1.82% | 1.50% | -4.53% | 0.25% | 2.18% | 3.07% | 1.85% | 4.40% | 0.79% | 10.07% | -4.91% | 13.43% |
| 2023 | 9.26% | -4.53% | 1.48% | -1.44% | 2.91% | 6.74% | 5.58% | -3.62% | -2.70% | -3.60% | 8.72% | 3.69% | 23.31% |
| 2022 | -3.31% | -1.67% | 5.19% | -7.20% | 2.43% | -9.43% | 5.99% | -5.17% | -9.58% | 10.65% | 4.11% | -6.38% | -15.61% |
| 2021 | 1.29% | 1.29% |
Комиссия
Комиссия Márkó's portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Márkó's portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | -0.14 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.29 |
T AT&T Inc. | 3.02 | 3.67 | 1.54 | 7.70 | 24.79 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.98 | 3.34 |
DBX Dropbox, Inc. | 0.84 | 1.18 | 1.18 | 0.70 | 2.63 |
SNAP Snap Inc. | -0.82 | -1.11 | 0.85 | -0.59 | -1.40 |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.14 | 0.51 | 1.07 | 0.17 | 0.35 |
FSR Fisker Inc. | — | — | — | 0.00 | — |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.46 | 1.21 | 1.14 | 0.35 | 1.12 |
MO Altria Group, Inc. | 2.58 | 3.78 | 1.50 | 4.88 | 11.65 |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -0.50 | -0.69 | 0.93 | -0.37 | -1.27 |
INTC Intel Corporation | -0.47 | -0.41 | 0.95 | -0.49 | -0.95 |
HPQ HP Inc. | -0.19 | 0.12 | 1.02 | -0.10 | -0.25 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.99 | -1.19 | 0.82 | -0.56 | -1.82 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -1.02 | -1.47 | 0.80 | -0.69 | -1.64 |
CVX Chevron Corporation | -0.48 | -0.48 | 0.93 | -0.54 | -1.37 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.40 | 4.33 | 1.60 | 9.18 | 27.74 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.36 | 0.96 | 1.13 | 0.44 | 1.42 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.27 | 0.76 | 1.10 | 0.17 | 0.83 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.79 | 1.09 | 1.15 | 0.67 | 1.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 3.25% | 3.54% | 3.53% | 3.09% | 3.40% | 3.13% | 3.29% | 2.56% | 2.70% | 3.04% | 2.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
T AT&T Inc. | 4.04% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSR Fisker Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 6.69% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.16% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% | 2.86% |
INTC Intel Corporation | 0.60% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
HPQ HP Inc. | 4.29% | 3.42% | 3.54% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.19% | 2.82% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.74% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.17% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% |
CVX Chevron Corporation | 4.82% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.93% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó's portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Márkó's portfolio составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.22% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.74% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 28 | 13 сент. 2024 г. | 41 |
| -8.6% | 16 февр. 2024 г. | 71 | 29 мая 2024 г. | 30 | 12 июл. 2024 г. | 101 |
| -6.73% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | 31 | 6 февр. 2025 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Márkó's portfolio составляет 10.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 16.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MO | VZ | OXY | T | CVX | FSR | NU | DLR | RIVN | SBUX | INTC | DBX | SNAP | WBD | LEG | PLTR | CAT | UPS | HPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.82 |
| MO | 0.23 | 1.00 | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.34 |
| VZ | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.14 | 0.69 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.36 |
| OXY | 0.32 | 0.20 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.76 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.44 |
| T | 0.29 | 0.37 | 0.69 | 0.15 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.44 |
| CVX | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.76 | 0.23 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.31 | 0.32 | 0.44 |
| FSR | 0.36 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.50 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.46 |
| NU | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.50 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.52 |
| DLR | 0.57 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.27 | 0.08 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.56 |
| RIVN | 0.52 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.33 | 0.55 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.58 |
| SBUX | 0.55 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.57 |
| INTC | 0.60 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.60 |
| DBX | 0.62 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.60 |
| SNAP | 0.58 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.57 |
| WBD | 0.46 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.59 |
| LEG | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.62 |
| PLTR | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.55 | 0.34 | 0.41 | 0.53 | 0.52 | 0.37 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.72 |
| CAT | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.44 | 0.25 | 0.50 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.65 |
| UPS | 0.58 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.62 |
| HPQ | 0.64 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.82 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 1.00 |