Márkó's portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Márkó's portfolio | 8.10% | 3.17% | 14.28% | 17.61% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Caterpillar Inc. | 34.78% | 11.29% | 10.82% | 54.53% | 27.44% | 18.38% |
AT&T Inc. | 37.38% | 0.96% | 36.67% | 60.98% | -5.52% | 0.44% |
Verizon Communications Inc. | 24.23% | 1.17% | 12.94% | 50.84% | -1.07% | 4.22% |
Dropbox, Inc. | -11.33% | 6.13% | 14.85% | -5.36% | 7.28% | N/A |
Snap Inc. | -36.44% | 14.23% | -7.48% | 12.08% | -4.48% | N/A |
Nu Holdings Ltd. | 69.39% | -6.80% | 32.36% | 83.01% | N/A | N/A |
Fisker Inc. | -98.82% | 0.00% | 0.00% | -99.65% | N/A | N/A |
Rivian Automotive, Inc. | -56.35% | -21.83% | 15.97% | -43.39% | N/A | N/A |
Altria Group, Inc. | 32.45% | -0.67% | 26.55% | 26.84% | 11.22% | 7.53% |
Leggett & Platt, Incorporated | -46.66% | 4.81% | -22.93% | -41.43% | -17.20% | -5.34% |
Intel Corporation | -55.01% | 3.91% | -35.67% | -36.35% | -13.15% | -0.70% |
HP Inc. | 26.67% | 7.99% | 36.77% | 42.25% | 21.12% | 12.70% |
United Parcel Service, Inc. | -10.54% | 3.97% | -2.55% | -7.48% | 6.52% | 6.79% |
Occidental Petroleum Corporation | -13.16% | -1.54% | -21.76% | -21.77% | 6.68% | -1.89% |
Chevron Corporation | 2.96% | 3.71% | -3.59% | -8.13% | 10.14% | 7.39% |
Palantir Technologies Inc. | 144.21% | 15.03% | 98.44% | 143.78% | N/A | N/A |
Starbucks Corporation | 1.39% | -1.02% | 11.03% | 4.41% | 4.30% | 12.09% |
Warner Bros. Discovery, Inc. | -29.70% | -5.33% | -3.73% | -24.39% | -22.06% | -13.66% |
Digital Realty Trust, Inc. | 23.44% | 2.89% | 20.53% | 39.03% | 7.84% | 14.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó's portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.92% | 1.82% | 1.50% | -4.53% | 0.25% | 2.18% | 3.07% | 1.85% | 4.40% | 8.10% | |||
2023 | 9.26% | -4.53% | 1.48% | -1.44% | 2.91% | 6.74% | 5.58% | -3.62% | -2.70% | -3.61% | 8.72% | 3.69% | 23.31% |
2022 | -3.40% | -1.67% | 5.20% | -9.03% | 2.22% | -9.59% | 5.99% | -5.17% | -9.58% | 10.65% | 4.11% | -6.38% | -17.66% |
2021 | 1.29% | 1.29% |
Комиссия
Комиссия Márkó's portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Márkó's portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. | 1.79 | 2.32 | 1.32 | 2.25 | 6.24 |
AT&T Inc. | 2.88 | 3.97 | 1.50 | 1.45 | 17.62 |
Verizon Communications Inc. | 2.23 | 3.19 | 1.44 | 1.33 | 13.57 |
Dropbox, Inc. | -0.18 | 0.00 | 1.00 | -0.16 | -0.25 |
Snap Inc. | 0.16 | 0.67 | 1.12 | 0.13 | 0.39 |
Nu Holdings Ltd. | 2.13 | 2.79 | 1.34 | 2.25 | 12.86 |
Fisker Inc. | -0.80 | -3.78 | 0.31 | -1.00 | -1.11 |
Rivian Automotive, Inc. | -0.65 | -0.71 | 0.91 | -0.52 | -1.10 |
Altria Group, Inc. | 1.52 | 1.95 | 1.32 | 1.29 | 7.60 |
Leggett & Platt, Incorporated | -0.91 | -1.15 | 0.83 | -0.60 | -1.12 |
Intel Corporation | -0.75 | -0.83 | 0.88 | -0.60 | -1.11 |
HP Inc. | 1.47 | 2.35 | 1.30 | 1.32 | 7.19 |
United Parcel Service, Inc. | -0.34 | -0.27 | 0.96 | -0.22 | -0.77 |
Occidental Petroleum Corporation | -0.93 | -1.25 | 0.86 | -0.63 | -1.57 |
Chevron Corporation | -0.30 | -0.27 | 0.96 | -0.28 | -0.67 |
Palantir Technologies Inc. | 2.27 | 3.24 | 1.41 | 5.34 | 11.50 |
Starbucks Corporation | 0.12 | 0.52 | 1.08 | 0.13 | 0.26 |
Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.52 | -0.46 | 0.94 | -0.34 | -0.88 |
Digital Realty Trust, Inc. | 1.40 | 1.96 | 1.25 | 1.20 | 6.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Márkó's portfolio | 3.29% | 3.54% | 3.48% | 2.75% | 3.11% | 2.92% | 3.01% | 2.36% | 2.52% | 2.83% | 2.41% | 2.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Caterpillar Inc. | 1.35% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
AT&T Inc. | 5.11% | 6.62% | 6.66% | 6.39% | 5.46% | 3.94% | 5.29% | 3.81% | 3.41% | 4.13% | 4.14% | 3.87% |
Verizon Communications Inc. | 6.09% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fisker Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Altria Group, Inc. | 7.89% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Leggett & Platt, Incorporated | 7.55% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% | 2.86% | 3.81% |
Intel Corporation | 2.24% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
HP Inc. | 2.97% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
United Parcel Service, Inc. | 4.79% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Occidental Petroleum Corporation | 1.64% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
Chevron Corporation | 4.30% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Starbucks Corporation | 2.39% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3.01% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó's portfolio показал максимальную просадку в 25.77%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
Текущая просадка Márkó's portfolio составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.77% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 348 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
-9.74% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 28 | 13 сент. 2024 г. | 41 |
-8.6% | 16 февр. 2024 г. | 71 | 29 мая 2024 г. | 30 | 12 июл. 2024 г. | 101 |
-2.63% | 13 дек. 2021 г. | 6 | 20 дек. 2021 г. | 3 | 23 дек. 2021 г. | 9 |
-0.91% | 30 сент. 2024 г. | 6 | 7 окт. 2024 г. | 2 | 9 окт. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Márkó's portfolio составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MO | VZ | OXY | CVX | T | FSR | NU | DLR | RIVN | SBUX | INTC | DBX | SNAP | WBD | CAT | LEG | PLTR | UPS | HPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | 1.00 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.09 | 0.31 | 0.26 |
VZ | 0.32 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.69 | 0.08 | 0.07 | 0.30 | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.26 | 0.23 |
OXY | 0.22 | 0.14 | 1.00 | 0.77 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.31 |
CVX | 0.29 | 0.21 | 0.77 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.53 | 0.25 | 0.15 | 0.29 | 0.32 |
T | 0.34 | 0.69 | 0.17 | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
FSR | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.36 | 0.24 | 0.54 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.49 | 0.25 | 0.30 |
NU | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | 0.30 | 0.32 |
DLR | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 0.34 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.33 |
RIVN | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.39 | 0.29 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.35 |
SBUX | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.38 |
INTC | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.52 |
DBX | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.38 | 0.41 |
SNAP | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.56 | 0.37 | 0.40 |
WBD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.31 | 0.49 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
CAT | 0.30 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.49 |
LEG | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.32 | 0.49 | 0.43 |
PLTR | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.56 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.43 |
UPS | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.35 | 1.00 | 0.47 |
HPQ | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.52 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 1.00 |