PortfoliosLab logo
Purchase
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

Purchase на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 33.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Purchase2.23%13.89%1.15%20.02%32.93%33.52%
AAPL
Apple Inc
-15.43%8.89%-5.88%11.80%23.15%21.97%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.29%17.93%1.47%11.96%11.31%25.64%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
45.61%15.65%39.36%43.61%-9.15%3.65%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-12.11%8.39%-3.43%-4.13%19.51%19.83%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
29.40%17.08%13.49%21.05%32.60%17.57%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
7.98%17.09%6.82%42.17%26.65%26.07%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-12.41%5.08%-6.22%-32.14%11.37%14.02%
MSFT
Microsoft Corporation
8.19%22.47%10.10%8.73%21.08%27.18%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.84%29.58%-4.62%43.53%74.35%75.00%
QQQ
Invesco QQQ
2.16%17.41%5.35%16.09%19.29%17.81%
HD
The Home Depot, Inc.
-1.49%10.06%-5.63%13.86%12.43%15.71%
CSX
CSX Corporation
-2.55%14.52%-10.19%-6.34%10.12%11.95%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-2.91%-1.84%-11.24%3.39%8.28%12.25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-42.05%-50.10%-50.31%-43.10%1.55%10.96%
V
Visa Inc.
15.92%10.38%18.31%31.43%15.61%18.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.73%13.04%2.12%13.91%17.57%12.85%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%-1.42%-6.13%-0.93%10.08%2.23%
20247.52%9.77%5.52%-4.05%10.10%5.78%0.76%2.62%2.92%-0.45%3.53%-1.70%50.03%
202312.87%2.06%11.97%3.14%9.22%8.05%3.10%-0.08%-7.36%-2.11%10.22%4.41%68.78%
2022-8.18%-1.70%5.11%-15.63%-1.54%-9.40%13.53%-7.79%-11.77%9.21%11.14%-7.45%-25.91%
2021-1.36%2.27%2.73%9.33%1.45%8.33%3.39%4.59%-5.86%11.84%5.26%0.96%50.62%
20201.92%-2.36%-7.90%13.82%8.68%3.75%10.10%13.39%-3.80%-3.52%9.46%3.12%53.86%
20198.22%4.26%6.30%3.02%-10.23%10.47%1.92%-1.47%1.66%7.45%5.59%5.01%49.04%
201813.98%-1.64%-3.37%1.43%7.13%-1.10%6.15%8.32%0.87%-12.35%-3.06%-11.04%2.06%
20175.87%2.52%3.26%2.22%11.07%0.00%3.79%3.71%1.99%7.46%2.60%-0.85%52.70%
2016-5.66%0.79%9.33%-1.14%9.23%-1.00%9.87%2.30%5.02%0.64%6.83%5.76%49.17%
2015-2.40%8.16%-2.22%3.23%1.82%-2.70%4.85%-1.93%0.29%10.80%4.01%0.13%25.64%
2014-2.32%4.49%5.05%-1.93%5.14%

Комиссия

Комиссия Purchase составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Purchase составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Purchase, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Purchase, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Purchase, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Purchase, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Purchase, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Purchase, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.360.801.110.401.31
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.350.651.080.320.85
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.961.841.230.743.44
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.130.131.02-0.07-0.14
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.741.121.160.771.40
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.252.111.301.795.64
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.90-1.370.84-0.73-1.59
MSFT
Microsoft Corporation
0.340.751.100.430.94
NVDA
NVIDIA Corporation
0.731.401.181.313.22
QQQ
Invesco QQQ
0.641.121.160.782.53
HD
The Home Depot, Inc.
0.611.041.120.671.72
CSX
CSX Corporation
-0.25-0.180.98-0.22-0.56
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.150.311.050.090.18
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-1.00-1.180.79-0.76-2.74
V
Visa Inc.
1.452.011.302.187.28
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.721.201.180.813.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Purchase имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 1.35
  • За 10 лет: 1.37
  • За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Purchase за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.78%0.71%0.70%0.73%0.56%0.66%0.81%1.04%0.81%1.02%1.59%1.30%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.53%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.48%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
HD
The Home Depot, Inc.
2.38%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
CSX
CSX Corporation
1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
V
Visa Inc.
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Purchase показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка Purchase составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.05%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-30.18%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.270
-20.04%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-14.73%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLMTUNHHCABABALVMUYCSXHDNVDAAMZNISRGVAAPLGOOGLMSFTQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.390.450.500.440.550.610.620.630.640.670.690.690.700.760.911.000.87
LMT0.391.000.330.290.140.200.340.320.150.150.240.360.230.210.240.260.390.30
UNH0.450.331.000.380.160.250.340.340.210.230.340.370.300.300.310.350.450.38
HCA0.500.290.381.000.190.300.380.390.240.230.400.370.300.290.300.380.500.45
BABA0.440.140.160.191.000.380.260.240.380.410.340.360.370.410.380.490.440.49
LVMUY0.550.200.250.300.381.000.380.390.350.400.390.450.400.420.440.510.560.52
CSX0.610.340.340.380.260.381.000.460.330.320.380.450.400.360.400.490.610.51
HD0.620.320.340.390.240.390.461.000.360.390.410.470.390.390.450.530.620.53
NVDA0.630.150.210.240.380.350.330.361.000.550.500.420.510.530.600.730.630.87
AMZN0.640.150.230.230.410.400.320.390.551.000.510.470.560.680.660.760.640.70
ISRG0.670.240.340.400.340.390.380.410.500.511.000.520.500.520.590.670.670.69
V0.690.360.370.370.360.450.450.470.420.470.521.000.480.530.570.630.680.63
AAPL0.690.230.300.300.370.400.400.390.510.560.500.481.000.580.630.760.690.70
GOOGL0.700.210.300.290.410.420.360.390.530.680.520.530.581.000.690.770.700.72
MSFT0.760.240.310.300.380.440.400.450.600.660.590.570.630.691.000.830.750.79
QQQ0.910.260.350.380.490.510.490.530.730.760.670.630.760.770.831.000.910.92
VOO1.000.390.450.500.440.560.610.620.630.640.670.680.690.700.750.911.000.86
Portfolio0.870.300.380.450.490.520.510.530.870.700.690.630.700.720.790.920.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.