Purchase
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.43% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4.69% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 2.63% |
CSX CSX Corporation | Industrials | 4.02% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 5.89% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 8.14% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 3.36% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 5.94% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 4.05% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 3.58% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 21.69% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.81% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 4.14% |
V Visa Inc. | Financial Services | 4.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 2.68% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
Purchase на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 33.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Purchase | 2.23% | 13.89% | 1.15% | 20.02% | 32.93% | 33.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -15.43% | 8.89% | -5.88% | 11.80% | 23.15% | 21.97% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.29% | 17.93% | 1.47% | 11.96% | 11.31% | 25.64% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 45.61% | 15.65% | 39.36% | 43.61% | -9.15% | 3.65% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -12.11% | 8.39% | -3.43% | -4.13% | 19.51% | 19.83% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 29.40% | 17.08% | 13.49% | 21.05% | 32.60% | 17.57% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 7.98% | 17.09% | 6.82% | 42.17% | 26.65% | 26.07% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -12.41% | 5.08% | -6.22% | -32.14% | 11.37% | 14.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.19% | 22.47% | 10.10% | 8.73% | 21.08% | 27.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 29.58% | -4.62% | 43.53% | 74.35% | 75.00% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
HD The Home Depot, Inc. | -1.49% | 10.06% | -5.63% | 13.86% | 12.43% | 15.71% |
CSX CSX Corporation | -2.55% | 14.52% | -10.19% | -6.34% | 10.12% | 11.95% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -2.91% | -1.84% | -11.24% | 3.39% | 8.28% | 12.25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -42.05% | -50.10% | -50.31% | -43.10% | 1.55% | 10.96% |
V Visa Inc. | 15.92% | 10.38% | 18.31% | 31.43% | 15.61% | 18.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29% | -1.42% | -6.13% | -0.93% | 10.08% | 2.23% | |||||||
| 2024 | 7.52% | 9.77% | 5.52% | -4.05% | 10.10% | 5.78% | 0.76% | 2.62% | 2.92% | -0.45% | 3.53% | -1.70% | 50.03% |
| 2023 | 12.87% | 2.06% | 11.97% | 3.14% | 9.22% | 8.05% | 3.10% | -0.08% | -7.36% | -2.11% | 10.22% | 4.41% | 68.78% |
| 2022 | -8.18% | -1.70% | 5.11% | -15.63% | -1.54% | -9.40% | 13.53% | -7.79% | -11.77% | 9.21% | 11.14% | -7.45% | -25.91% |
| 2021 | -1.36% | 2.27% | 2.73% | 9.33% | 1.45% | 8.33% | 3.39% | 4.59% | -5.86% | 11.84% | 5.26% | 0.96% | 50.62% |
| 2020 | 1.92% | -2.36% | -7.90% | 13.82% | 8.68% | 3.75% | 10.10% | 13.39% | -3.80% | -3.52% | 9.46% | 3.12% | 53.86% |
| 2019 | 8.22% | 4.26% | 6.30% | 3.02% | -10.23% | 10.47% | 1.92% | -1.47% | 1.66% | 7.45% | 5.59% | 5.01% | 49.04% |
| 2018 | 13.98% | -1.64% | -3.37% | 1.43% | 7.13% | -1.10% | 6.15% | 8.32% | 0.87% | -12.35% | -3.06% | -11.04% | 2.06% |
| 2017 | 5.87% | 2.52% | 3.26% | 2.22% | 11.07% | 0.00% | 3.79% | 3.71% | 1.99% | 7.46% | 2.60% | -0.85% | 52.70% |
| 2016 | -5.66% | 0.79% | 9.33% | -1.14% | 9.23% | -1.00% | 9.87% | 2.30% | 5.02% | 0.64% | 6.83% | 5.76% | 49.17% |
| 2015 | -2.40% | 8.16% | -2.22% | 3.23% | 1.82% | -2.70% | 4.85% | -1.93% | 0.29% | 10.80% | 4.01% | 0.13% | 25.64% |
| 2014 | -2.32% | 4.49% | 5.05% | -1.93% | 5.14% |
Комиссия
Комиссия Purchase составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Purchase составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.80 | 1.11 | 0.40 | 1.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.32 | 0.85 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.96 | 1.84 | 1.23 | 0.74 | 3.44 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.13 | 0.13 | 1.02 | -0.07 | -0.14 |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 0.77 | 1.40 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.25 | 2.11 | 1.30 | 1.79 | 5.64 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.90 | -1.37 | 0.84 | -0.73 | -1.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.34 | 0.75 | 1.10 | 0.43 | 0.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.40 | 1.18 | 1.31 | 3.22 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.61 | 1.04 | 1.12 | 0.67 | 1.72 |
CSX CSX Corporation | -0.25 | -0.18 | 0.98 | -0.22 | -0.56 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.15 | 0.31 | 1.05 | 0.09 | 0.18 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -1.00 | -1.18 | 0.79 | -0.76 | -2.74 |
V Visa Inc. | 1.45 | 2.01 | 1.30 | 2.18 | 7.28 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Purchase за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.71% | 0.70% | 0.73% | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 1.04% | 0.81% | 1.02% | 1.59% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.53% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.48% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.38% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
CSX CSX Corporation | 1.56% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.75% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.88% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Purchase показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Purchase составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -30.18% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 270 |
| -20.04% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.73% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LMT | UNH | HCA | BABA | LVMUY | CSX | HD | NVDA | AMZN | ISRG | V | AAPL | GOOGL | MSFT | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.87 |
| LMT | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.30 |
| UNH | 0.45 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.38 |
| HCA | 0.50 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.50 | 0.45 |
| BABA | 0.44 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.49 |
| LVMUY | 0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.52 |
| CSX | 0.61 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 0.61 | 0.51 |
| HD | 0.62 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.53 |
| NVDA | 0.63 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.73 | 0.63 | 0.87 |
| AMZN | 0.64 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.55 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.64 | 0.70 |
| ISRG | 0.67 | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| V | 0.69 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.63 |
| AAPL | 0.69 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.76 | 0.69 | 0.70 |
| GOOGL | 0.70 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.53 | 0.68 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.72 |
| MSFT | 0.76 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.79 |
| QQQ | 0.91 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.73 | 0.76 | 0.67 | 0.63 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.87 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.87 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.92 | 0.86 | 1.00 |