Purchase
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Purchase и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
Purchase на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 42.29% с начала года и доходность в 34.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Purchase | 45.20% | 0.43% | 15.99% | 61.83% | 38.02% | 34.65% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Alibaba Group Holding Limited | 15.14% | 9.19% | 20.88% | 5.47% | -13.13% | 0.06% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
HCA Healthcare, Inc. | 49.92% | 7.70% | 23.15% | 60.00% | 27.70% | 19.50% |
Intuitive Surgical, Inc. | 45.25% | 1.41% | 25.02% | 67.83% | 22.64% | 25.50% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -14.67% | -8.91% | -24.24% | -10.27% | 12.97% | 18.42% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.29% | 18.15% |
The Home Depot, Inc. | 14.79% | 6.93% | 0.06% | 28.83% | 14.47% | 18.33% |
CSX Corporation | 1.42% | 4.00% | -7.45% | 12.69% | 10.20% | 14.34% |
Lockheed Martin Corporation | 27.17% | 2.03% | 29.11% | 35.96% | 10.75% | 15.29% |
UnitedHealth Group Incorporated | 10.90% | -0.26% | 18.28% | 19.05% | 21.73% | 22.62% |
Visa Inc. | 10.19% | 6.42% | -1.39% | 18.86% | 11.19% | 19.10% |
Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.30% | 12.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.52% | 9.77% | 5.52% | -4.05% | 10.10% | 5.78% | 0.76% | 2.62% | 45.20% | ||||
2023 | 12.87% | 2.06% | 11.97% | 3.14% | 9.22% | 8.05% | 3.10% | -0.08% | -7.36% | -2.11% | 10.22% | 4.41% | 68.78% |
2022 | -8.18% | -1.70% | 5.11% | -15.63% | -1.54% | -9.40% | 13.53% | -7.79% | -11.77% | 9.21% | 11.14% | -7.45% | -25.91% |
2021 | -1.36% | 2.27% | 2.73% | 9.33% | 1.45% | 8.33% | 3.39% | 4.59% | -5.86% | 11.84% | 5.26% | 0.96% | 50.62% |
2020 | 1.92% | -2.36% | -7.90% | 13.82% | 8.68% | 3.75% | 10.10% | 13.39% | -3.80% | -3.52% | 9.46% | 3.12% | 53.86% |
2019 | 8.22% | 4.26% | 6.30% | 3.02% | -10.23% | 10.47% | 1.92% | -1.47% | 1.66% | 7.45% | 5.59% | 5.01% | 49.04% |
2018 | 13.98% | -1.64% | -3.37% | 1.43% | 7.13% | -1.10% | 6.15% | 8.32% | 0.87% | -12.35% | -3.06% | -11.04% | 2.06% |
2017 | 5.87% | 2.52% | 3.26% | 2.21% | 11.07% | 0.00% | 3.79% | 3.71% | 1.99% | 7.46% | 2.60% | -0.85% | 52.70% |
2016 | -5.66% | 0.79% | 9.33% | -1.14% | 9.23% | -1.00% | 9.87% | 2.30% | 5.02% | 0.64% | 6.83% | 5.76% | 49.17% |
2015 | -2.40% | 8.16% | -2.22% | 3.23% | 1.83% | -2.70% | 4.85% | -1.93% | 0.29% | 10.79% | 4.02% | 0.13% | 25.64% |
2014 | -2.32% | 4.49% | 5.05% | -1.93% | 5.14% |
Комиссия
Комиссия Purchase составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Purchase среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Alibaba Group Holding Limited | 0.11 | 0.41 | 1.05 | 0.05 | 0.30 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
HCA Healthcare, Inc. | 2.55 | 3.14 | 1.43 | 2.24 | 14.59 |
Intuitive Surgical, Inc. | 2.31 | 3.20 | 1.42 | 2.17 | 17.01 |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.44 | -0.49 | 0.95 | -0.36 | -0.86 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
The Home Depot, Inc. | 1.33 | 1.95 | 1.23 | 0.90 | 3.24 |
CSX Corporation | 0.80 | 1.22 | 1.14 | 0.67 | 1.73 |
Lockheed Martin Corporation | 2.17 | 3.71 | 1.47 | 1.85 | 11.20 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.51 | 1.20 | 1.09 | 2.97 |
Visa Inc. | 1.20 | 1.63 | 1.21 | 1.45 | 3.73 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.23 | 3.00 | 1.40 | 2.43 | 13.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Purchase за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase | 0.67% | 0.70% | 0.73% | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.59% | 1.29% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alibaba Group Holding Limited | 1.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA Healthcare, Inc. | 0.64% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.04% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
The Home Depot, Inc. | 2.26% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CSX Corporation | 1.35% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Lockheed Martin Corporation | 2.23% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Purchase показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Purchase составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-30.18% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 270 |
-14.73% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
-13.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Purchase составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LMT | UNH | HCA | BABA | CSX | LVMUY | HD | NVDA | AMZN | ISRG | AAPL | V | GOOGL | MSFT | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0.35 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.41 |
UNH | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.17 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.48 |
HCA | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.19 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.51 |
BABA | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.46 |
CSX | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.50 | 0.62 |
LVMUY | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.58 |
HD | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.63 |
NVDA | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.73 | 0.63 |
AMZN | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.64 |
ISRG | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
AAPL | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.78 | 0.69 |
V | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
GOOGL | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.70 |
MSFT | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.83 | 0.75 |
QQQ | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.73 | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 0.65 | 0.78 | 0.83 | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |