PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Purchase

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 10.12%HCA 9.7%MSFT 9.4%AAPL 9.08%QQQ 8.18%ISRG 6.3%LVMUY 5.62%CSX 5.55%V 5.49%UNH 5.42%LMT 5.35%GOOGL 5.32%AMZN 4.36%HD 4.23%BABA 2.94%VOO 2.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10.12%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
Healthcare9.7%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology9.4%
AAPL
Apple Inc.
Technology9.08%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities8.18%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare6.3%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical5.62%
CSX
CSX Corporation
Industrials5.55%
V
Visa Inc.
Financial Services5.49%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare5.42%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials5.35%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services5.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical4.36%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical4.23%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities2.94%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Purchase и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.16%
8.61%
Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Purchase на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 31.58% с начала года и доходность в 25.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%8.88%
Purchase-3.03%13.52%31.58%43.06%20.06%25.78%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%25.58%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-2.06%31.58%53.71%13.48%5.96%25.64%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.91%1.61%0.24%12.06%-11.58%-0.68%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%17.21%17.61%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
-7.24%-0.33%5.85%32.94%14.52%15.41%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.90%12.39%8.61%51.27%8.74%20.92%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-8.25%-11.41%7.65%34.07%18.68%21.85%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%25.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%65.15%
QQQ
Invesco QQQ
-0.77%15.45%35.00%30.79%15.08%16.18%
HD
The Home Depot, Inc.
-4.62%9.50%-1.18%15.90%10.71%16.90%
CSX
CSX Corporation
2.46%11.23%1.80%14.29%6.38%14.29%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-7.99%-11.66%-13.29%2.76%6.99%12.65%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
4.09%7.17%-3.44%-0.02%15.36%23.36%
V
Visa Inc.
-1.83%6.76%13.81%28.82%10.30%18.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%10.04%10.91%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

LMTHCABABAUNHLVMUYCSXHDNVDAAMZNISRGAAPLVGOOGLMSFTQQQVOO
LMT1.000.290.170.340.250.360.340.210.200.280.270.380.270.300.330.45
HCA0.291.000.200.440.320.400.390.280.250.420.320.380.330.330.420.53
BABA0.170.201.000.190.380.270.240.420.440.370.390.390.440.410.520.47
UNH0.340.440.191.000.290.380.380.270.280.400.350.400.360.380.420.52
LVMUY0.250.320.380.291.000.410.400.380.420.420.430.490.460.470.550.58
CSX0.360.400.270.380.411.000.450.370.340.410.430.460.390.440.520.64
HD0.340.390.240.380.400.451.000.400.410.420.410.480.440.480.550.63
NVDA0.210.280.420.270.380.370.401.000.550.510.560.470.550.610.730.63
AMZN0.200.250.440.280.420.340.410.551.000.510.580.510.690.650.770.64
ISRG0.280.420.370.400.420.410.420.510.511.000.520.550.550.600.680.67
AAPL0.270.320.390.350.430.430.410.560.580.521.000.520.600.650.800.71
V0.380.380.390.400.490.460.480.470.510.550.521.000.580.620.680.72
GOOGL0.270.330.440.360.460.390.440.550.690.550.600.581.000.700.790.71
MSFT0.300.330.410.380.470.440.480.610.650.600.650.620.701.000.840.76
QQQ0.330.420.520.420.550.520.550.730.770.680.800.680.790.841.000.90
VOO0.450.530.470.520.580.640.630.630.640.670.710.720.710.760.901.00

Коэффициент Шарпа

Purchase на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.82

Коэффициент Шарпа Purchase находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.82
0.81
Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Purchase за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Purchase0.87%0.90%0.71%0.83%1.00%1.28%1.02%1.30%2.13%1.50%1.61%3.83%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.94%0.94%0.76%0.48%1.12%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.77%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.63%1.79%1.02%1.71%1.59%2.39%1.75%2.38%14.86%3.10%2.89%2.75%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
HD
The Home Depot, Inc.
2.67%2.46%1.66%2.41%2.72%2.69%2.16%2.42%2.14%2.19%2.37%2.40%
CSX
CSX Corporation
1.38%1.31%1.02%1.19%1.39%1.50%1.53%2.19%3.03%2.00%2.40%3.29%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.90%2.39%3.14%2.98%2.56%3.55%2.70%3.23%3.48%3.61%4.20%6.13%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.39%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
V
Visa Inc.
0.77%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%

Комиссия

Комиссия Purchase составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.16
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
HCA
HCA Healthcare, Inc.
1.11
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.46
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
QQQ
Invesco QQQ
1.18
HD
The Home Depot, Inc.
0.63
CSX
CSX Corporation
0.36
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.05
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.01
V
Visa Inc.
1.34
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.34%
-9.93%
Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Purchase с января 2010 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-30.05%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-26.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.195
-13.05%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.80
-12.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

График волатильности

Текущая волатильность Purchase составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.15%
3.41%
Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля