Everything Combined Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Everything Combined Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2012 г., начальной даты SPHD
Доходность по периодам
Everything Combined Portfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.35% с начала года и доходность в 12.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Everything Combined Portfolio | 17.35% | 1.32% | 8.18% | 26.77% | 14.27% | 12.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.04% | 8.70% | 36.94% | 19.68% | 16.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.86% | 0.48% | 7.85% | 29.32% | 15.23% | 12.89% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 24.44% | -1.08% | 8.41% | 38.96% | 14.17% | 14.38% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 12.66% | 2.07% | 8.28% | 15.95% | 7.06% | 8.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.02% | 1.84% | 10.35% | 24.48% | 17.07% | 12.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 21.18% | 3.83% | 16.09% | 28.12% | 7.75% | 9.24% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.79% | 1.67% | 5.32% | 28.78% | 10.04% | 12.65% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 8.48% | 1.39% | -2.32% | 15.98% | 10.96% | 8.55% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 5.82% | 2.25% | 2.58% | 19.90% | 11.04% | 9.65% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 13.78% | 2.22% | 6.78% | 20.43% | 11.10% | 10.22% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 11.29% | 3.39% | 5.41% | 24.35% | 11.11% | 9.12% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 14.26% | 6.58% | 17.27% | 27.38% | 2.73% | 5.91% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 8.55% | 3.09% | 5.06% | 22.55% | 8.96% | 8.35% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 15.16% | 0.97% | 6.71% | 23.64% | 12.48% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Everything Combined Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97% | 4.52% | 3.27% | -4.18% | 4.15% | 1.90% | 3.72% | 2.72% | 17.35% | ||||
| 2023 | 5.62% | -2.46% | 1.94% | 1.03% | -0.80% | 6.26% | 3.51% | -1.69% | -4.56% | -2.64% | 8.43% | 4.99% | 20.39% |
| 2022 | -4.89% | -2.10% | 3.83% | -7.41% | 0.19% | -7.90% | 8.26% | -3.84% | -8.68% | 8.10% | 5.67% | -5.05% | -14.82% |
| 2021 | -0.80% | 3.57% | 5.09% | 5.29% | 1.04% | 1.41% | 1.77% | 2.57% | -4.42% | 6.10% | -1.64% | 5.19% | 27.57% |
| 2020 | -0.17% | -8.09% | -13.25% | 11.68% | 4.79% | 1.26% | 5.91% | 6.32% | -2.93% | -1.58% | 11.99% | 3.74% | 17.89% |
| 2019 | 7.63% | 3.20% | 1.53% | 3.78% | -5.82% | 6.59% | 1.15% | -1.19% | 1.99% | 1.62% | 3.30% | 2.58% | 28.94% |
| 2018 | 4.84% | -4.08% | -1.65% | -0.01% | 2.31% | 1.00% | 3.37% | 3.26% | 0.46% | -6.25% | 3.00% | -8.39% | -3.08% |
| 2017 | 1.50% | 3.54% | 0.00% | 1.01% | 1.40% | 0.77% | 1.81% | 0.40% | 2.08% | 2.41% | 3.38% | 0.82% | 20.79% |
| 2016 | -4.49% | 0.74% | 6.92% | 0.48% | 1.41% | 1.22% | 3.57% | 0.24% | -0.17% | -2.16% | 3.83% | 1.74% | 13.64% |
| 2015 | -2.07% | 5.06% | -1.00% | -0.31% | 1.19% | -2.26% | 2.15% | -5.55% | -2.05% | 7.62% | 0.46% | -1.75% | 0.81% |
| 2014 | -3.09% | 4.44% | 1.16% | 0.55% | 2.13% | 1.93% | -1.94% | 4.10% | -1.53% | 3.06% | 2.95% | 0.06% | 14.39% |
| 2013 | 5.41% | 1.61% | 3.80% | 2.12% | 1.98% | -1.10% | 4.76% | -3.07% | 3.57% | 4.22% | 2.26% | 2.12% | 31.07% |
Комиссия
Комиссия Everything Combined Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Everything Combined Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.39 | 12.08 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 1.96 | 2.60 | 1.35 | 1.40 | 10.53 |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 1.83 | 2.58 | 1.34 | 1.53 | 7.73 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.30 | 2.22 | 6.32 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.22 | 3.21 | 1.40 | 1.45 | 11.33 |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.55 | 6.54 |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.96 | 1.42 | 1.17 | 0.69 | 3.41 |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.94 | 1.46 | 1.18 | 0.86 | 4.44 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.79 | 2.49 | 1.31 | 1.94 | 8.42 |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.36 | 2.00 | 1.24 | 1.47 | 6.96 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 1.48 | 2.13 | 1.27 | 0.81 | 5.51 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.06 | 1.59 | 1.19 | 0.73 | 5.25 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.29 | 3.15 | 1.41 | 2.15 | 12.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Everything Combined Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everything Combined Portfolio | 1.88% | 2.39% | 2.72% | 2.79% | 1.75% | 2.19% | 3.80% | 2.55% | 2.53% | 3.97% | 3.21% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.80% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 6.79% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% | 10.05% | 8.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 1.36% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 11.90% | 0.33% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.74% | 1.00% | 3.64% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% | 14.27% | 17.31% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 6.63% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.74% | 3.87% | 6.48% | 6.03% | 5.28% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.58% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.24% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.42% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Everything Combined Portfolio показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Everything Combined Portfolio составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -22.06% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.98% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 220 |
| -9.78% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Everything Combined Portfolio составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHH | BRK-B | TRBCX | WMICX | SPHD | SCHG | ASVIX | SCHD | TWEIX | SCHA | VSIIX | TMSIX | VEIRX | SPY | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.73 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| BRK-B | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.71 | 0.75 |
| TRBCX | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.97 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.90 | 0.82 |
| WMICX | 0.48 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.55 | 0.76 | 0.81 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.77 | 0.73 |
| SPHD | 0.73 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.74 | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 0.79 | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0.78 |
| SCHG | 0.51 | 0.58 | 0.97 | 0.76 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.94 | 0.86 |
| ASVIX | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| SCHD | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 0.86 | 0.89 |
| TWEIX | 0.63 | 0.77 | 0.66 | 0.65 | 0.86 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 0.86 | 0.92 |
| SCHA | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | 0.71 | 0.78 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.82 |
| VSIIX | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.81 | 0.79 | 0.71 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 0.83 |
| TMSIX | 0.59 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
| VEIRX | 0.61 | 0.78 | 0.68 | 0.67 | 0.87 | 0.72 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| SPY | 0.59 | 0.71 | 0.90 | 0.77 | 0.73 | 0.94 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| PRDGX | 0.63 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |