PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Everything Combined Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Everything Combined Portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SCHG 25%PRDGX 22.5%SCHD 20.1%BRK-B 6%SPHD 6%TWEIX 2.6%TMSIX 2.2%TRBCX 2%VEIRX 2%VSIIX 2%SCHA 2%ASVIX 1.8%WMICX 1.5%SPY 1.3%SCHH 3%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		Small Cap Value Equities
1.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
6%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		Large Cap Blend Equities, Dividend
22.50%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
2%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SCHH
Schwab US REIT ETF		REIT
3%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
6%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
1.30%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		Mid Cap Blend Equities
2.20%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
2%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		Large Cap Value Equities
2.60%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities
2%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		Small Cap Value Equities
2%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		Small Cap Growth Equities
1.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Everything Combined Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
12.76%
Everything Combined Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2012 г., начальной даты SPHD

Доходность по периодам

Everything Combined Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.24% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Everything Combined Portfolio23.24%2.26%12.39%31.21%14.04%12.23%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.54%10.92%26.65%12.74%11.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		34.32%5.35%17.55%42.13%20.69%16.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.83%3.00%13.67%34.60%15.71%13.33%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		36.31%5.35%16.75%42.89%15.71%15.03%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		14.90%0.42%7.83%14.03%2.55%2.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.17%13.31%31.20%16.38%12.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		21.84%-0.71%12.44%31.19%7.46%8.75%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		25.44%4.38%15.17%41.82%1.83%1.10%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		15.12%1.73%6.58%25.23%7.58%4.74%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.95%4.59%9.39%26.61%9.13%2.52%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		18.38%1.14%8.58%20.64%7.44%6.76%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		18.62%3.95%11.86%31.35%11.78%9.56%
SCHH
Schwab US REIT ETF		10.40%-2.48%13.59%24.01%1.93%4.58%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.25%5.15%13.47%32.30%10.50%9.66%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		17.98%0.44%7.68%24.99%12.39%12.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Everything Combined Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%4.52%3.27%-4.18%4.15%1.91%3.72%2.72%1.20%-1.16%23.24%
20235.62%-2.46%1.94%1.03%-0.80%6.26%3.51%-1.69%-4.56%-2.64%8.43%4.74%20.10%
2022-4.89%-2.10%3.83%-7.41%0.19%-7.89%8.26%-3.84%-8.68%8.10%5.67%-5.41%-15.13%
2021-0.80%3.57%5.09%5.29%1.04%1.41%1.77%2.57%-4.42%6.10%-1.64%4.26%26.45%
2020-0.17%-8.09%-13.25%11.68%4.79%1.26%5.91%6.32%-2.93%-1.58%11.99%3.57%17.70%
20197.63%3.20%1.53%3.78%-5.82%6.59%1.15%-1.19%2.00%1.62%3.30%2.16%28.43%
20184.84%-4.08%-1.65%-0.01%2.31%1.00%3.37%3.26%0.47%-6.25%3.00%-9.34%-4.07%
20171.50%3.54%0.00%1.01%1.40%0.77%1.81%0.40%2.08%2.41%3.38%0.14%19.99%
2016-4.49%0.74%6.87%0.48%1.41%1.22%3.57%0.24%-0.16%-2.16%3.83%1.37%13.19%
2015-2.07%5.06%-1.00%-0.31%1.19%-2.25%2.15%-5.55%-2.04%7.62%0.46%-2.40%0.16%
2014-3.09%4.44%1.17%0.55%2.13%1.93%-1.93%4.10%-1.52%3.06%2.95%-0.71%13.53%
20135.41%1.61%3.81%2.12%1.98%-1.10%4.76%-3.07%3.57%4.22%2.26%1.64%30.47%

Комиссия

Комиссия Everything Combined Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
График комиссии ASVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
SCHH
Schwab US REIT ETF
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Everything Combined Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Everything Combined Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Everything Combined Portfolio, с текущим значением в 22.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.703.891.483.7114.94
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.643.391.483.6214.42
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.084.101.584.4620.22
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		2.493.241.462.6613.64
TWEIX
American Century Equity Income Fund		1.702.141.351.066.57
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.353.281.424.4511.65
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.134.521.592.4522.33
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		2.243.111.380.8414.77
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		1.932.791.341.127.66
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.662.491.311.508.70
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		2.052.691.392.579.84
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.203.131.394.2312.92
SCHH
Schwab US REIT ETF		1.862.661.331.207.28
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.992.821.341.8111.79
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		2.823.931.525.3819.23

Коэффициент Шарпа

Everything Combined Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20
2.91
Everything Combined Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Everything Combined Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.57%1.77%1.74%1.48%1.59%1.65%2.04%1.56%1.75%1.90%1.71%1.57%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		2.56%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.31%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%2.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.40%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.39%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%0.33%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		0.91%0.99%0.86%0.32%0.35%0.47%0.97%0.31%0.62%0.43%0.61%0.95%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		2.79%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.90%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.96%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.66%2.21%1.54%2.17%1.05%1.93%2.26%1.49%2.39%1.85%2.55%1.75%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		0.98%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.27%
Everything Combined Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Everything Combined Portfolio показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Everything Combined Portfolio составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.06%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-18.54%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-12.55%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.228
-9.78%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Everything Combined Portfolio составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.75%
Everything Combined Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHHBRK-BTRBCXWMICXSPHDSCHGASVIXTWEIXSCHDSCHAVSIIXVEIRXTMSIXSPYPRDGX
SCHH1.000.450.470.480.730.500.550.620.600.580.610.610.590.590.62
BRK-B0.451.000.540.500.670.580.650.760.740.630.680.770.670.710.74
TRBCX0.470.541.000.740.500.970.620.650.650.740.670.670.760.900.82
WMICX0.480.500.741.000.550.750.800.640.650.900.810.660.820.760.72
SPHD0.730.670.500.551.000.550.730.850.860.710.790.870.730.720.77
SCHG0.500.580.970.750.551.000.660.700.700.770.710.720.790.940.85
ASVIX0.550.650.620.800.730.661.000.790.790.930.960.810.880.770.77
TWEIX0.620.760.650.640.850.700.791.000.910.780.830.940.820.850.91
SCHD0.600.740.650.650.860.700.790.911.000.790.840.950.820.850.89
SCHA0.580.630.740.900.710.770.930.780.791.000.960.810.930.840.82
VSIIX0.610.680.670.810.790.710.960.830.840.961.000.860.930.830.83
VEIRX0.610.770.670.660.870.720.810.940.950.810.861.000.850.880.92
TMSIX0.590.670.760.820.730.790.880.820.820.930.930.851.000.880.87
SPY0.590.710.900.760.720.940.770.850.850.840.830.880.881.000.95
PRDGX0.620.740.820.720.770.850.770.910.890.820.830.920.870.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2012 г.