Forever v4 (to analyze)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	7.50%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	1%
BTC-USD Bitcoin		1%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		8.50%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	4%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	12.50%
QLENX AQR Long-Short Equity N	Long-Short	6.50%
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N	Equity Market Neutral	10%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	Multistrategy	5.50%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	Commodities, Actively Managed	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	3%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	6%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	1.50%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	5%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever v4 (to analyze) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2018 г., начальной даты SDCI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Forever v4 (to analyze)	0.11%	0.47%	4.47%	7.30%	15.49%	14.48%	12.02%	—
Активы портфеля:
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.53%	-6.14%	6.01%	6.51%	3.19%	5.77%	6.56%	7.15%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.62%	-5.95%	-4.77%	3.39%	3.55%	5.64%	6.45%	9.60%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.47%	1.46%	3.07%	4.62%	1.27%	4.90%	5.26%	3.13%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.23%	-1.89%	-2.85%	-8.42%	-29.50%	-8.40%	-1.47%	-3.19%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	1.66%	11.39%	24.74%	25.05%	30.37%	21.12%	22.86%	—
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.23%	-1.48%	0.01%	0.50%	3.83%	2.14%	-0.73%	0.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forever v4 (to analyze) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.57%	2.41%	-1.01%	0.47%									4.47%
2025	2.42%	2.04%	0.89%	-0.35%	1.43%	1.91%	0.19%	1.77%	2.82%	1.38%	0.92%	0.59%	17.17%
2024	2.07%	1.78%	3.80%	-0.31%	2.01%	0.39%	0.22%	0.87%	1.12%	-0.58%	2.28%	-0.29%	14.11%
2023	2.68%	-0.81%	1.08%	1.21%	-1.39%	2.51%	1.89%	0.20%	0.21%	0.04%	2.55%	0.65%	11.27%
2022	2.80%	0.67%	1.78%	0.67%	1.64%	-3.93%	0.74%	-1.52%	-3.69%	3.45%	3.52%	-0.36%	5.56%
2021	0.74%	1.95%	3.01%	2.16%	1.54%	-0.84%	0.96%	0.00%	-0.76%	2.00%	-1.01%	3.67%	14.11%

Метрики бенчмарка

Forever v4 (to analyze): годовая альфа составляет 6.08%, бета — 0.23, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 04.05.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.72%) было выше, чем в снижении (16.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.23 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 6.08%

Бета: 0.23

R²: 0.57

Участие в росте: 32.72%

Участие в снижении: 16.10%

Комиссия

Комиссия Forever v4 (to analyze) составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QMNNX

AQR Equity Market Neutral Fund N

QLENX

AQR Long-Short Equity N

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

QSPIX

AQR Style Premia Alternative Fund

CMNIX

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

SDCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Forever v4 (to analyze) имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.44	0.88	+1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.25	1.37	+1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.55	1.21	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.95	1.39	+7.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	29.54	6.43	+23.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.23	0.43	1.05	0.30	0.71
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.20	0.40	1.05	0.39	0.83
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	14	0.17	0.28	1.04	0.15	0.30
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1	-1.32	-1.98	0.79	-0.89	-1.20
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	78	1.67	2.18	1.29	2.69	9.12
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	32	0.72	1.06	1.12	1.16	2.87

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forever v4 (to analyze) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.44
За 5 лет: 2.17
За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Forever v4 (to analyze) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.27%	2.37%	3.89%	7.74%	8.01%	3.93%	2.91%	1.99%	1.99%	2.31%	1.47%	2.42%
Активы портфеля:
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.66%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.33%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	2.56%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	2.95%	3.68%	5.92%	3.46%	33.49%	19.26%	0.20%	0.93%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.84%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Forever v4 (to analyze) показал максимальную просадку в 11.81%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Forever v4 (to analyze) составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.81%	19 янв. 2020 г.	64	22 мар. 2020 г.	157	26 авг. 2020 г.	221
-9%	8 июн. 2022 г.	117	2 окт. 2022 г.	183	3 апр. 2023 г.	300
-6.88%	22 мая 2018 г.	218	25 дек. 2018 г.	177	20 июн. 2019 г.	395
-5.6%	3 апр. 2025 г.	6	8 апр. 2025 г.	37	15 мая 2025 г.	43
-3.35%	3 сент. 2020 г.	58	30 окт. 2020 г.	34	3 дек. 2020 г.	92

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 13.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AQMNX	BTC-USD	GLD	TLT	IEF	QSPIX	QMNNX	SDCI	UUP	XLP	BTAL	XLE	XLV	QLENX	XLK	CMNIX	EEM	EFA	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.27	0.07	-0.08	-0.07	-0.11	-0.08	0.21	-0.22	0.51	-0.57	0.44	0.67	0.44	0.90	0.79	0.68	0.79	0.66
AQMNX	-0.05	1.00	0.02	0.01	-0.20	-0.23	0.23	0.24	0.08	0.15	-0.10	0.07	0.03	-0.08	0.18	-0.01	-0.06	-0.02	-0.03	0.19
BTC-USD	0.27	0.02	1.00	0.11	-0.01	-0.00	-0.09	-0.06	0.07	-0.14	0.07	-0.20	0.09	0.12	0.06	0.21	0.17	0.21	0.22	0.32
GLD	0.07	0.01	0.11	1.00	0.24	0.31	-0.12	-0.05	0.29	-0.41	0.09	-0.03	0.08	0.08	0.03	0.05	0.07	0.22	0.22	0.34
TLT	-0.08	-0.20	-0.01	0.24	1.00	0.90	-0.16	-0.16	-0.11	-0.16	0.07	0.10	-0.21	0.01	-0.19	-0.05	-0.07	-0.07	-0.04	0.06
IEF	-0.07	-0.23	-0.00	0.31	0.90	1.00	-0.18	-0.17	-0.10	-0.22	0.09	0.09	-0.20	0.02	-0.19	-0.04	-0.06	-0.06	-0.01	0.07
QSPIX	-0.11	0.23	-0.09	-0.12	-0.16	-0.18	1.00	0.62	0.10	0.11	0.00	0.17	0.11	-0.02	0.50	-0.13	-0.06	-0.10	-0.04	0.25
QMNNX	-0.08	0.24	-0.06	-0.05	-0.16	-0.17	0.62	1.00	0.07	0.10	-0.03	0.13	0.13	-0.05	0.74	-0.09	-0.05	-0.09	-0.04	0.28
SDCI	0.21	0.08	0.07	0.29	-0.11	-0.10	0.10	0.07	1.00	-0.21	0.08	-0.18	0.44	0.08	0.22	0.15	0.18	0.28	0.27	0.52
UUP	-0.22	0.15	-0.14	-0.41	-0.16	-0.22	0.11	0.10	-0.21	1.00	-0.17	0.15	-0.10	-0.18	-0.09	-0.14	-0.17	-0.35	-0.44	-0.27
XLP	0.51	-0.10	0.07	0.09	0.07	0.09	0.00	-0.03	0.08	-0.17	1.00	-0.04	0.23	0.54	0.24	0.29	0.38	0.26	0.42	0.41
BTAL	-0.57	0.07	-0.20	-0.03	0.10	0.09	0.17	0.13	-0.18	0.15	-0.04	1.00	-0.37	-0.21	-0.18	-0.46	-0.46	-0.48	-0.48	-0.28
XLE	0.44	0.03	0.09	0.08	-0.21	-0.20	0.11	0.13	0.44	-0.10	0.23	-0.37	1.00	0.27	0.36	0.24	0.38	0.37	0.42	0.49
XLV	0.67	-0.08	0.12	0.08	0.01	0.02	-0.02	-0.05	0.08	-0.18	0.54	-0.21	0.27	1.00	0.29	0.46	0.51	0.39	0.55	0.46
QLENX	0.44	0.18	0.06	0.03	-0.19	-0.19	0.50	0.74	0.22	-0.09	0.24	-0.18	0.36	0.29	1.00	0.33	0.32	0.30	0.41	0.63
XLK	0.90	-0.01	0.21	0.05	-0.05	-0.04	-0.13	-0.09	0.15	-0.14	0.29	-0.46	0.24	0.46	0.33	1.00	0.64	0.58	0.61	0.51
CMNIX	0.79	-0.06	0.17	0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	0.18	-0.17	0.38	-0.46	0.38	0.51	0.32	0.64	1.00	0.51	0.60	0.50
EEM	0.68	-0.02	0.21	0.22	-0.07	-0.06	-0.10	-0.09	0.28	-0.35	0.26	-0.48	0.37	0.39	0.30	0.58	0.51	1.00	0.73	0.55
EFA	0.79	-0.03	0.22	0.22	-0.04	-0.01	-0.04	-0.04	0.27	-0.44	0.42	-0.48	0.42	0.55	0.41	0.61	0.60	0.73	1.00	0.63
Portfolio	0.66	0.19	0.32	0.34	0.06	0.07	0.25	0.28	0.52	-0.27	0.41	-0.28	0.49	0.46	0.63	0.51	0.50	0.55	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2018 г.

Forever v4 (to analyze)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов