Best for Rate cute

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best for Rate cute

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Watch list Aug 24 (Before recession and rate cut) Small Cap Mid Size Financial Energy Utility Real Estate

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMT American Tower Corporation	Real Estate	5.88%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	5.88%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.88%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	5.88%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	5.88%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5.88%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.88%
PSA Public Storage	Real Estate	5.88%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	5.88%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	5.88%
TRP TC Energy Corporation	Energy	5.88%
TTE TotalEnergies SE	Energy	5.88%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	5.88%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5.88%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	5.88%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.88%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.88%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG

Доходность по периодам

Best for Rate cute на 22 мая 2025 г. показал доходность в 2.11% с начала года и доходность в 16.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Best for Rate cute	2.11%	4.01%	-3.28%	10.78%	23.74%	16.99%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.22%	13.42%	-0.65%	11.15%	16.32%	12.59%
TRP TC Energy Corporation	8.47%	2.87%	3.87%	34.55%	10.43%	7.44%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.88%	-0.70%	-12.28%	-8.97%	23.88%	6.39%
TTE TotalEnergies SE	9.39%	1.62%	0.03%	-13.55%	17.35%	6.88%
TRGP Targa Resources Corp.	-9.32%	-1.98%	-20.20%	38.34%	57.89%	10.40%
FANG Diamondback Energy, Inc.	-15.63%	3.71%	-23.83%	-28.48%	31.59%	7.88%
VLO Valero Energy Corporation	5.99%	18.42%	-7.98%	-18.28%	18.98%	12.06%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-9.35%	-16.43%	-7.74%	16.69%	38.07%	26.84%
AMT American Tower Corporation	17.49%	-1.95%	8.23%	13.74%	0.18%	11.09%
WELL Welltower Inc.	18.74%	3.72%	8.92%	49.61%	29.15%	12.04%
PSA Public Storage	-0.21%	2.89%	-9.38%	8.66%	14.42%	8.39%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	-4.87%	14.32%	-8.66%	19.59%	7.99%	13.91%
WMT Walmart Inc.	7.28%	4.60%	11.43%	49.53%	20.10%	16.55%
PG The Procter & Gamble Company	-0.09%	-0.19%	-1.98%	0.69%	10.69%	10.58%
COST Costco Wholesale Corporation	12.17%	7.19%	10.74%	28.68%	29.78%	23.87%
PEP PepsiCo, Inc.	-13.65%	-8.17%	-16.58%	-25.73%	2.91%	6.13%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.29%	28.56%	0.00%	3.35%	29.35%	25.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best for Rate cute, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.98%	2.38%	-1.18%	-2.45%	0.47%								2.11%
2024	0.54%	4.85%	5.49%	-2.52%	5.95%	2.37%	2.95%	4.96%	0.64%	-1.10%	6.07%	-6.95%	24.82%
2023	5.97%	-2.76%	1.54%	2.57%	-3.42%	5.69%	2.92%	1.23%	-1.65%	-1.07%	6.53%	4.81%	23.99%
2022	1.12%	-1.42%	7.22%	-2.87%	3.87%	-8.17%	5.92%	-2.79%	-10.48%	10.41%	6.47%	-4.69%	2.27%
2021	0.63%	5.70%	5.23%	4.81%	4.61%	4.13%	-0.71%	2.00%	-0.30%	7.56%	0.34%	6.63%	48.49%
2020	-2.82%	-9.81%	-13.80%	18.88%	5.82%	0.23%	2.77%	3.10%	-6.15%	-2.96%	17.12%	4.05%	12.01%
2019	9.76%	2.56%	4.63%	3.13%	-3.73%	5.80%	0.29%	2.17%	1.31%	-0.45%	-1.41%	3.85%	30.90%
2018	0.86%	-6.31%	0.31%	1.14%	0.76%	3.34%	3.73%	2.28%	0.16%	-4.31%	3.32%	-8.59%	-4.14%
2017	0.43%	2.92%	1.97%	0.64%	1.36%	-1.20%	2.82%	-0.49%	2.26%	1.24%	3.34%	2.15%	18.79%
2016	-0.79%	0.45%	6.51%	2.56%	0.70%	4.54%	0.30%	1.13%	1.06%	-2.48%	2.25%	4.53%	22.44%
2015	0.74%	3.34%	-0.29%	0.07%	-1.32%	-0.41%	1.05%	-6.32%	1.12%	8.00%	-1.64%	-1.80%	1.93%
2014	-1.86%	5.27%	3.09%	3.68%	1.05%	2.60%	-0.83%	4.86%	-3.31%	3.84%	1.16%	-1.42%	19.21%

Комиссия

Комиссия Best for Rate cute составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best for Rate cute составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.58	0.96	1.14	0.62	2.36
TRP TC Energy Corporation	1.53	1.98	1.29	1.36	7.92
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.38	-0.44	0.94	-0.55	-1.19
TTE TotalEnergies SE	-0.58	-0.76	0.90	-0.58	-1.18
TRGP Targa Resources Corp.	1.09	1.46	1.22	1.45	3.85
FANG Diamondback Energy, Inc.	-0.73	-0.86	0.88	-0.69	-1.48
VLO Valero Energy Corporation	-0.49	-0.54	0.93	-0.49	-1.17
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.51	1.07	1.15	1.01	2.92
AMT American Tower Corporation	0.50	0.85	1.11	0.37	1.07
WELL Welltower Inc.	2.34	3.06	1.39	3.80	11.24
PSA Public Storage	0.36	0.55	1.07	0.22	0.55
DLR Digital Realty Trust, Inc.	0.69	1.11	1.15	0.68	1.68
WMT Walmart Inc.	2.08	2.85	1.39	2.31	7.59
PG The Procter & Gamble Company	0.04	0.20	1.03	0.09	0.21
COST Costco Wholesale Corporation	1.32	1.86	1.25	1.71	4.94
PEP PepsiCo, Inc.	-1.31	-1.84	0.78	-0.86	-2.03
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.08	0.47	1.06	0.15	0.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best for Rate cute имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.70
За 5 лет: 1.36
За 10 лет: 0.93
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best for Rate cute за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.76%	2.83%	3.03%	3.46%	2.61%	3.72%	2.99%	3.55%	3.10%	3.01%	3.70%	2.50%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
TRP TC Energy Corporation	4.97%	5.42%	7.14%	8.63%	7.04%	5.82%	3.98%	7.15%	3.64%	5.94%	6.06%	3.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.78%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
TTE TotalEnergies SE	5.77%	6.19%	4.67%	6.21%	6.10%	8.97%	3.64%	4.75%	4.29%	4.47%	5.06%	5.21%
TRGP Targa Resources Corp.	2.03%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
FANG Diamondback Energy, Inc.	3.84%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VLO Valero Energy Corporation	4.28%	3.49%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	3.05%	3.51%	2.40%	2.12%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.70%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%
AMT American Tower Corporation	3.07%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
WELL Welltower Inc.	1.81%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
PSA Public Storage	4.06%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.92%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
PG The Procter & Gamble Company	2.47%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
PEP PepsiCo, Inc.	4.16%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best for Rate cute показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Best for Rate cute составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.34%	22 янв. 2020 г.	43	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	95
-18.56%	8 июн. 2022 г.	77	27 сент. 2022 г.	190	30 июн. 2023 г.	267
-16.37%	9 июн. 2020 г.	100	28 окт. 2020 г.	19	24 нояб. 2020 г.	119
-14.7%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	35	14 февр. 2019 г.	100
-13.96%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	COKE	FANG	WMT	VLO	DLR	PSA	WELL	AMT	PG	TRGP	TRP	COST	TTE	PEP	SMH	XOM	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.40	0.41	0.43	0.41	0.37	0.36	0.41	0.42	0.46	0.43	0.56	0.48	0.45	0.77	0.48	1.00	0.78
COKE	0.36	1.00	0.12	0.25	0.15	0.23	0.25	0.23	0.24	0.29	0.15	0.17	0.29	0.15	0.37	0.24	0.18	0.36	0.45
FANG	0.40	0.12	1.00	0.09	0.46	0.08	0.07	0.12	0.09	0.07	0.56	0.39	0.13	0.53	0.09	0.30	0.62	0.40	0.60
WMT	0.41	0.25	0.09	1.00	0.17	0.25	0.27	0.23	0.29	0.44	0.15	0.19	0.57	0.16	0.42	0.25	0.21	0.42	0.44
VLO	0.43	0.15	0.46	0.17	1.00	0.10	0.12	0.16	0.12	0.14	0.45	0.33	0.17	0.46	0.15	0.32	0.57	0.42	0.58
DLR	0.41	0.23	0.08	0.25	0.10	1.00	0.50	0.45	0.51	0.31	0.15	0.23	0.32	0.14	0.34	0.30	0.12	0.41	0.48
PSA	0.37	0.25	0.07	0.27	0.12	0.50	1.00	0.53	0.52	0.37	0.12	0.23	0.31	0.13	0.40	0.18	0.15	0.37	0.48
WELL	0.36	0.23	0.12	0.23	0.16	0.45	0.53	1.00	0.46	0.32	0.21	0.30	0.26	0.18	0.35	0.18	0.20	0.36	0.50
AMT	0.41	0.24	0.09	0.29	0.12	0.51	0.52	0.46	1.00	0.39	0.15	0.28	0.30	0.18	0.45	0.24	0.16	0.41	0.49
PG	0.42	0.29	0.07	0.44	0.14	0.31	0.37	0.32	0.39	1.00	0.12	0.24	0.40	0.20	0.64	0.22	0.23	0.43	0.47
TRGP	0.46	0.15	0.56	0.15	0.45	0.15	0.12	0.21	0.15	0.12	1.00	0.50	0.17	0.50	0.12	0.32	0.57	0.46	0.65
TRP	0.43	0.17	0.39	0.19	0.33	0.23	0.23	0.30	0.28	0.24	0.50	1.00	0.20	0.44	0.25	0.29	0.45	0.43	0.59
COST	0.56	0.29	0.13	0.57	0.17	0.32	0.31	0.26	0.30	0.40	0.17	0.20	1.00	0.18	0.41	0.41	0.21	0.56	0.50
TTE	0.48	0.15	0.53	0.16	0.46	0.14	0.13	0.18	0.18	0.20	0.50	0.44	0.18	1.00	0.21	0.36	0.63	0.48	0.62
PEP	0.45	0.37	0.09	0.42	0.15	0.34	0.40	0.35	0.45	0.64	0.12	0.25	0.41	0.21	1.00	0.24	0.24	0.45	0.50
SMH	0.77	0.24	0.30	0.25	0.32	0.30	0.18	0.18	0.24	0.22	0.32	0.29	0.41	0.36	0.24	1.00	0.30	0.76	0.56
XOM	0.48	0.18	0.62	0.21	0.57	0.12	0.15	0.20	0.16	0.23	0.57	0.45	0.21	0.63	0.24	0.30	1.00	0.48	0.67
VOO	1.00	0.36	0.40	0.42	0.42	0.41	0.37	0.36	0.41	0.43	0.46	0.43	0.56	0.48	0.45	0.76	0.48	1.00	0.78
Portfolio	0.78	0.45	0.60	0.44	0.58	0.48	0.48	0.50	0.49	0.47	0.65	0.59	0.50	0.62	0.50	0.56	0.67	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 окт. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best for Rate cute

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество