Best for Rate cute
Watch list Aug 24 (Before recession and rate cut) Small Cap Mid Size Financial Energy Utility Real Estate
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 5.88% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5.88% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 5.88% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 5.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 5.88% |
PSA Public Storage | Real Estate | 5.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5.88% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 5.88% |
TRP TC Energy Corporation | Energy | 5.88% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 5.88% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 5.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.88% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 5.88% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best for Rate cute и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
Best for Rate cute на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 27.27% с начала года и доходность в 17.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Best for Rate cute | 27.27% | 2.58% | 15.01% | 37.43% | 22.55% | 17.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
TRP TC Energy Corporation | 22.02% | 3.42% | 18.07% | 32.99% | 4.61% | 4.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.55% | 0.00% | 2.60% | 1.89% | 15.31% | 6.27% |
TTE TotalEnergies SE | 3.53% | -0.89% | 1.34% | 6.38% | 11.65% | 6.22% |
TRGP Targa Resources Corp. | 78.35% | 7.48% | 38.76% | 82.43% | 33.53% | 6.24% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 19.38% | -6.13% | -6.35% | 23.71% | 18.02% | 11.77% |
VLO Valero Energy Corporation | 7.37% | -3.26% | -18.98% | -1.58% | 15.44% | 15.72% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 39.09% | -0.19% | 43.29% | 95.67% | 35.08% | 33.29% |
AMT American Tower Corporation | 11.19% | 7.07% | 23.77% | 37.78% | 3.45% | 12.05% |
WELL Welltower Inc. | 44.22% | 9.65% | 38.77% | 53.63% | 11.26% | 11.90% |
PSA Public Storage | 21.84% | 11.74% | 30.48% | 38.74% | 12.51% | 12.51% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 20.48% | 6.95% | 14.83% | 27.75% | 8.65% | 14.08% |
WMT Walmart Inc. | 51.85% | 6.02% | 29.42% | 46.60% | 17.03% | 14.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 20.93% | 2.06% | 8.79% | 16.20% | 10.03% | 10.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.82% | 1.86% | 20.56% | 62.92% | 27.79% | 24.31% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.57% | 0.39% | 3.18% | 1.28% | 8.47% | 9.62% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.34% | 27.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best for Rate cute, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 4.85% | 5.50% | -2.52% | 5.95% | 2.38% | 2.95% | 4.96% | 27.27% | ||||
| 2023 | 5.97% | -2.76% | 1.54% | 2.57% | -3.42% | 5.69% | 2.92% | 1.23% | -1.66% | -1.07% | 6.53% | 4.81% | 23.98% |
| 2022 | 1.12% | -1.42% | 7.22% | -2.87% | 3.87% | -8.17% | 5.92% | -2.79% | -10.46% | 10.41% | 6.47% | -4.63% | 2.36% |
| 2021 | 0.63% | 5.70% | 5.24% | 4.81% | 4.61% | 4.12% | -0.71% | 2.00% | -0.27% | 7.56% | 0.34% | 6.67% | 48.60% |
| 2020 | -2.82% | -9.81% | -13.81% | 18.88% | 5.82% | 0.23% | 2.77% | 3.10% | -6.15% | -2.96% | 17.12% | 4.10% | 12.06% |
| 2019 | 9.76% | 2.56% | 4.64% | 3.13% | -3.73% | 5.80% | 0.29% | 2.17% | 1.32% | -0.45% | -1.41% | 4.19% | 31.36% |
| 2018 | 0.86% | -6.31% | 0.32% | 1.14% | 0.76% | 3.34% | 3.73% | 2.28% | 0.17% | -4.31% | 3.32% | -8.49% | -4.01% |
| 2017 | 0.43% | 2.92% | 1.97% | 0.64% | 1.36% | -1.20% | 2.82% | -0.49% | 2.26% | 1.24% | 3.34% | 2.25% | 18.92% |
| 2016 | -0.79% | 0.45% | 6.52% | 2.56% | 0.70% | 4.54% | 0.30% | 1.13% | 1.07% | -2.48% | 2.25% | 4.58% | 22.53% |
| 2015 | 0.74% | 3.34% | -0.28% | 0.07% | -1.32% | -0.41% | 1.05% | -6.32% | 1.13% | 8.00% | -1.64% | -1.66% | 2.09% |
| 2014 | -1.86% | 5.27% | 3.09% | 3.68% | 1.05% | 2.60% | -0.83% | 4.86% | -3.30% | 3.84% | 1.16% | -1.34% | 19.31% |
| 2013 | 6.47% | 0.70% | 3.20% | 2.55% | -0.61% | -1.42% | 3.58% | -2.10% | 2.39% | 5.60% | 1.11% | 2.99% | 26.94% |
Комиссия
Комиссия Best for Rate cute составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best for Rate cute среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
TRP TC Energy Corporation | 1.89 | 2.55 | 1.33 | 0.88 | 7.72 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.04 | 0.20 | 1.02 | 0.04 | 0.09 |
TTE TotalEnergies SE | 0.41 | 0.66 | 1.08 | 0.66 | 1.49 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.61 | 4.51 | 1.57 | 5.87 | 24.52 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 0.83 | 1.35 | 1.16 | 1.10 | 3.32 |
VLO Valero Energy Corporation | -0.13 | 0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.28 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.05 | 4.30 | 1.56 | 6.01 | 16.35 |
AMT American Tower Corporation | 1.40 | 2.16 | 1.26 | 0.80 | 3.89 |
WELL Welltower Inc. | 2.88 | 3.97 | 1.49 | 3.52 | 22.87 |
PSA Public Storage | 1.70 | 2.37 | 1.29 | 1.03 | 5.06 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.05 | 1.54 | 1.20 | 0.93 | 5.08 |
WMT Walmart Inc. | 2.54 | 3.43 | 1.53 | 4.35 | 12.89 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.04 | 1.50 | 1.20 | 1.64 | 6.21 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.23 | 3.82 | 1.57 | 6.16 | 16.19 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.04 | 0.12 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best for Rate cute за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best for Rate cute | 2.74% | 3.03% | 3.56% | 2.68% | 3.76% | 3.27% | 3.69% | 3.21% | 3.08% | 3.85% | 2.58% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TRP TC Energy Corporation | 6.09% | 7.11% | 9.13% | 7.81% | 5.92% | 4.27% | 7.69% | 4.01% | 6.32% | 6.49% | 3.52% | 3.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.32% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
TTE TotalEnergies SE | 3.64% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.64% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.04% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.10% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
AMT American Tower Corporation | 2.78% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
WELL Welltower Inc. | 1.96% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
PSA Public Storage | 3.33% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.08% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
WMT Walmart Inc. | 1.03% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best for Rate cute показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Best for Rate cute составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.34% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 95 |
| -18.56% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | 190 | 30 июн. 2023 г. | 267 |
| -16.37% | 9 июн. 2020 г. | 100 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 119 |
| -14.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
| -12.75% | 3 нояб. 2015 г. | 53 | 20 янв. 2016 г. | 39 | 16 мар. 2016 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best for Rate cute составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COKE | FANG | VLO | WMT | DLR | PSA | WELL | TRGP | AMT | PG | COST | TRP | TTE | SMH | PEP | XOM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COKE | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
| FANG | 0.12 | 1.00 | 0.45 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.40 | 0.53 | 0.30 | 0.09 | 0.62 | 0.41 |
| VLO | 0.15 | 0.45 | 1.00 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.45 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 0.57 | 0.43 |
| WMT | 0.24 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 0.22 | 0.42 |
| DLR | 0.23 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.14 | 0.53 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.35 | 0.12 | 0.40 |
| PSA | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.12 | 0.51 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.39 | 0.15 | 0.37 |
| WELL | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.21 | 0.37 |
| TRGP | 0.14 | 0.57 | 0.45 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.50 | 0.51 | 0.32 | 0.12 | 0.57 | 0.45 |
| AMT | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.16 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 0.16 | 0.43 |
| PG | 0.29 | 0.08 | 0.14 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.64 | 0.23 | 0.44 |
| COST | 0.29 | 0.13 | 0.18 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.56 |
| TRP | 0.17 | 0.40 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.45 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.43 |
| TTE | 0.15 | 0.53 | 0.47 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.51 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.64 | 0.50 |
| SMH | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.42 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.76 |
| PEP | 0.37 | 0.09 | 0.14 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | 0.64 | 0.42 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.47 |
| XOM | 0.17 | 0.62 | 0.57 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.57 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.46 | 0.64 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.49 |
| VOO | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.50 | 0.76 | 0.47 | 0.49 | 1.00 |