Best for Rate cute
Watch list Aug 24 (Before recession and rate cut) Small Cap Mid Size Financial Energy Utility Real Estate
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 5.88% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5.88% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 5.88% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 5.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 5.88% |
PSA Public Storage | Real Estate | 5.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5.88% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 5.88% |
TRP TC Energy Corporation | Energy | 5.88% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 5.88% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 5.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.88% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 5.88% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best for Rate cute и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
Best for Rate cute на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 0.63% с начала года и доходность в 16.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Best for Rate cute | -1.90% | -3.14% | -5.16% | 14.59% | 23.72% | 14.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
TRP TC Energy Corporation | 7.55% | 1.80% | 5.37% | 46.34% | 8.88% | 6.73% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.28% | -7.75% | -9.37% | -7.80% | 27.01% | 6.61% |
TTE TotalEnergies SE | 8.70% | -7.52% | -7.32% | -14.33% | 19.34% | 6.93% |
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -12.51% | 8.14% | 57.75% | 90.01% | 10.64% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -15.39% | -13.15% | -24.29% | -29.07% | 41.06% | 7.86% |
VLO Valero Energy Corporation | -9.49% | -18.37% | -18.42% | -30.85% | 22.05% | 10.71% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 12.60% | 7.79% | 10.41% | 74.13% | 44.60% | 29.61% |
AMT American Tower Corporation | 22.40% | 4.77% | 0.08% | 34.28% | 0.50% | 11.40% |
WELL Welltower Inc. | 17.38% | -0.42% | 12.42% | 64.74% | 30.71% | 11.37% |
PSA Public Storage | -0.16% | -0.16% | -12.68% | 18.17% | 13.65% | 8.55% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -14.27% | -0.44% | -7.47% | 13.61% | 4.59% | 12.77% |
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 8.93% | 15.22% | 58.37% | 18.37% | 15.86% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.84% | 0.23% | 9.85% | 9.90% | 10.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 11.07% | 12.07% | 40.93% | 28.31% | 23.30% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -2.93% | -16.98% | -15.24% | 4.21% | 7.03% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best for Rate cute, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.10% | 1.41% | -3.78% | -3.42% | -1.90% | ||||||||
| 2024 | 0.88% | 6.34% | 5.62% | -2.56% | 7.48% | 4.20% | 1.27% | 4.49% | -1.25% | -2.79% | 7.13% | -5.79% | 26.75% |
| 2023 | 6.65% | -1.90% | 2.12% | 0.79% | -0.46% | 4.63% | 4.19% | 1.39% | -2.21% | -1.54% | 7.14% | 7.57% | 31.46% |
| 2022 | -2.94% | -2.27% | 5.78% | -5.02% | 5.82% | -8.90% | 5.60% | -2.69% | -10.94% | 11.75% | 5.79% | -5.49% | -6.05% |
| 2021 | 0.35% | 3.91% | 5.13% | 4.47% | 5.01% | 4.06% | -0.72% | 2.49% | -1.19% | 7.51% | 4.69% | 6.30% | 50.53% |
| 2020 | -3.60% | -10.60% | -13.84% | 13.49% | 3.21% | -0.42% | 4.16% | 3.76% | -4.83% | -2.73% | 13.15% | 2.96% | 0.95% |
| 2019 | 10.07% | 2.47% | 4.89% | 4.24% | -5.27% | 6.56% | 0.22% | 2.29% | -0.12% | -0.12% | -1.61% | 4.50% | 30.89% |
| 2018 | 1.05% | -5.00% | 0.33% | 1.62% | 0.26% | 2.83% | 3.56% | 0.88% | 1.09% | -7.70% | 2.25% | -9.58% | -9.04% |
| 2017 | 0.79% | 2.19% | 2.43% | 0.19% | 0.83% | -1.44% | 3.37% | -1.17% | 3.05% | 2.67% | 2.86% | 3.53% | 20.91% |
| 2016 | 0.00% | -1.49% | 6.09% | 1.29% | 0.18% | 4.15% | 0.06% | 1.81% | 0.63% | -2.50% | 4.19% | 3.35% | 18.85% |
| 2015 | 1.35% | 4.20% | 0.44% | 0.43% | -1.55% | -0.34% | 0.34% | -5.95% | 0.95% | 8.93% | -0.43% | -3.23% | 4.52% |
| 2014 | -1.83% | 6.51% | 3.37% | 4.32% | 1.51% | 4.72% | -2.36% | 5.21% | -4.82% | 1.77% | -1.45% | -1.03% | 16.32% |
Комиссия
Комиссия Best for Rate cute составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best for Rate cute составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
TRP TC Energy Corporation | 2.20 | 2.66 | 1.40 | 1.57 | 10.99 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.24 | 0.97 | -0.36 | -0.86 |
TTE TotalEnergies SE | -0.60 | -0.69 | 0.91 | -0.53 | -1.05 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.79 | -0.95 | 0.87 | -0.72 | -1.80 |
VLO Valero Energy Corporation | -0.89 | -1.16 | 0.85 | -0.80 | -1.96 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.14 | 2.99 | 1.40 | 4.43 | 12.85 |
AMT American Tower Corporation | 1.26 | 1.79 | 1.24 | 0.86 | 2.73 |
WELL Welltower Inc. | 3.40 | 4.25 | 1.56 | 5.42 | 17.26 |
PSA Public Storage | 0.74 | 1.16 | 1.14 | 0.55 | 1.59 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.48 | 0.85 | 1.11 | 0.47 | 1.28 |
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.50 | -1.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best for Rate cute за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.83% | 3.03% | 3.46% | 2.61% | 3.72% | 2.99% | 3.55% | 3.10% | 3.01% | 3.70% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
TRP TC Energy Corporation | 5.01% | 5.42% | 7.14% | 8.63% | 7.04% | 5.82% | 3.98% | 7.15% | 3.64% | 5.94% | 6.06% | 3.20% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
TTE TotalEnergies SE | 5.81% | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.51% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.94% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.42% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
AMT American Tower Corporation | 2.95% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% |
WELL Welltower Inc. | 1.78% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
PSA Public Storage | 4.05% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.24% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.77% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best for Rate cute показал максимальную просадку в 36.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Best for Rate cute составляет 6.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.41% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 242 |
| -20.37% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 191 | 30 июн. 2023 г. | 267 |
| -19.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -16.84% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.23% | 17 апр. 2015 г. | 91 | 25 авг. 2015 г. | 31 | 8 окт. 2015 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best for Rate cute составляет 12.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COKE | FANG | VLO | WMT | DLR | PSA | WELL | TRGP | AMT | PG | COST | TRP | SMH | TTE | PEP | XOM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COKE | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.37 | 0.17 | 0.36 |
| FANG | 0.12 | 1.00 | 0.45 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.56 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.09 | 0.62 | 0.40 |
| VLO | 0.15 | 0.45 | 1.00 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.45 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.15 | 0.57 | 0.42 |
| WMT | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.44 | 0.57 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.42 | 0.21 | 0.42 |
| DLR | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.15 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.14 | 0.34 | 0.12 | 0.41 |
| PSA | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.27 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.12 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | 0.37 |
| WELL | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.21 | 0.46 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.20 | 0.36 |
| TRGP | 0.14 | 0.56 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.50 | 0.32 | 0.50 | 0.12 | 0.57 | 0.45 |
| AMT | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.16 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.45 | 0.16 | 0.42 |
| PG | 0.29 | 0.07 | 0.14 | 0.44 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.12 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.64 | 0.23 | 0.43 |
| COST | 0.29 | 0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.41 | 0.18 | 0.41 | 0.21 | 0.56 |
| TRP | 0.17 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.43 |
| SMH | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.24 | 0.30 | 0.76 |
| TTE | 0.15 | 0.53 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.50 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.21 | 0.63 | 0.48 |
| PEP | 0.37 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.12 | 0.45 | 0.64 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.45 |
| XOM | 0.17 | 0.62 | 0.57 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.57 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.30 | 0.63 | 0.24 | 1.00 | 0.48 |
| VOO | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.43 | 0.76 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 1.00 |