Best for Rate cute
Watch list Aug 24 (Before recession and rate cut) Small Cap Mid Size Financial Energy Utility Real Estate
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 5.88% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 5.88% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 5.88% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 5.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 5.88% |
PSA Public Storage | Real Estate | 5.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5.88% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 5.88% |
TRP TC Energy Corporation | Energy | 5.88% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 5.88% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 5.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.88% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 5.88% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best for Rate cute и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
Best for Rate cute на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.30% с начала года и доходность в 17.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Best for Rate cute | 31.30% | -0.15% | 15.34% | 39.56% | 23.51% | 17.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.76% | 13.40% |
TRP TC Energy Corporation | 43.88% | 3.55% | 41.62% | 57.65% | 8.64% | 7.84% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.61% | -2.10% | 3.26% | 19.46% | 17.33% | 6.97% |
TTE TotalEnergies SE | -7.74% | -12.10% | -16.40% | -7.17% | 8.57% | 6.09% |
TRGP Targa Resources Corp. | 127.19% | 16.33% | 68.68% | 128.35% | 41.01% | 10.75% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 22.14% | -4.44% | -6.25% | 21.58% | 24.03% | 12.92% |
VLO Valero Energy Corporation | 9.64% | -1.14% | -10.30% | 13.97% | 11.49% | 15.41% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 35.53% | -5.26% | 29.65% | 82.47% | 36.14% | 30.60% |
AMT American Tower Corporation | -7.36% | -11.97% | 3.22% | 3.80% | 0.76% | 9.42% |
WELL Welltower Inc. | 53.19% | 6.28% | 35.05% | 58.89% | 13.63% | 11.10% |
PSA Public Storage | 13.13% | -2.55% | 19.13% | 34.16% | 14.23% | 10.26% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 35.62% | 9.97% | 25.12% | 37.13% | 12.39% | 14.34% |
WMT Walmart Inc. | 64.28% | 6.49% | 43.31% | 55.06% | 18.49% | 14.27% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.50% | -2.87% | 1.23% | 12.23% | 9.37% | 9.63% |
COST Costco Wholesale Corporation | 42.28% | 5.08% | 18.96% | 62.58% | 27.39% | 23.64% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.74% | -6.45% | -6.77% | 1.04% | 7.27% | 8.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | -5.22% | 5.87% | 54.65% | 32.92% | 28.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best for Rate cute, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 4.85% | 5.51% | -2.52% | 5.95% | 2.39% | 2.95% | 4.96% | 0.66% | -0.53% | 31.30% | ||
| 2023 | 5.97% | -2.76% | 1.55% | 2.57% | -3.42% | 5.70% | 2.92% | 1.23% | -1.65% | -1.07% | 6.53% | 4.82% | 24.03% |
| 2022 | 1.12% | -1.42% | 7.23% | -2.87% | 3.87% | -8.16% | 5.92% | -2.79% | -10.44% | 10.41% | 6.47% | -4.62% | 2.40% |
| 2021 | 0.63% | 5.70% | 5.25% | 4.81% | 4.61% | 4.13% | -0.71% | 2.00% | -0.26% | 7.56% | 0.34% | 6.68% | 48.67% |
| 2020 | -2.82% | -9.81% | -13.80% | 18.88% | 5.82% | 0.23% | 2.77% | 3.10% | -6.14% | -2.96% | 17.12% | 4.11% | 12.10% |
| 2019 | 9.76% | 2.56% | 4.64% | 3.13% | -3.73% | 5.81% | 0.29% | 2.17% | 1.33% | -0.45% | -1.41% | 4.20% | 31.40% |
| 2018 | 0.86% | -6.31% | 0.32% | 1.14% | 0.76% | 3.35% | 3.73% | 2.29% | 0.18% | -4.31% | 3.32% | -8.48% | -3.98% |
| 2017 | 0.43% | 2.92% | 1.98% | 0.64% | 1.36% | -1.19% | 2.82% | -0.49% | 2.27% | 1.24% | 3.34% | 2.25% | 18.94% |
| 2016 | -0.79% | 0.45% | 6.53% | 2.56% | 0.70% | 4.55% | 0.30% | 1.14% | 1.07% | -2.48% | 2.25% | 4.59% | 22.58% |
| 2015 | 0.74% | 3.34% | -0.28% | 0.07% | -1.32% | -0.40% | 1.05% | -6.31% | 1.13% | 8.00% | -1.64% | -1.65% | 2.12% |
| 2014 | -1.86% | 5.27% | 3.10% | 3.68% | 1.05% | 2.61% | -0.83% | 4.86% | -3.30% | 3.84% | 1.16% | -1.34% | 19.34% |
| 2013 | 6.47% | 0.69% | 3.21% | 2.55% | -0.61% | -1.42% | 3.58% | -2.10% | 2.40% | 5.60% | 1.11% | 2.99% | 26.95% |
Комиссия
Комиссия Best for Rate cute составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best for Rate cute среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
TRP TC Energy Corporation | 3.35 | 4.31 | 1.56 | 1.91 | 15.25 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.01 | 1.51 | 1.18 | 1.04 | 4.59 |
TTE TotalEnergies SE | -0.36 | -0.36 | 0.96 | -0.40 | -1.06 |
TRGP Targa Resources Corp. | 5.72 | 6.29 | 1.87 | 11.70 | 43.68 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 0.79 | 1.24 | 1.16 | 1.13 | 2.99 |
VLO Valero Energy Corporation | 0.48 | 0.86 | 1.10 | 0.48 | 0.92 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.54 | 3.68 | 1.47 | 4.87 | 12.30 |
AMT American Tower Corporation | 0.16 | 0.38 | 1.05 | 0.10 | 0.39 |
WELL Welltower Inc. | 3.24 | 4.72 | 1.58 | 8.00 | 27.13 |
PSA Public Storage | 1.51 | 2.09 | 1.26 | 1.02 | 4.59 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.43 | 2.07 | 1.27 | 1.88 | 7.38 |
WMT Walmart Inc. | 2.93 | 3.84 | 1.60 | 5.09 | 15.30 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.80 | 1.18 | 1.16 | 1.38 | 4.36 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.21 | 3.83 | 1.57 | 6.09 | 15.75 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.07 | 0.21 | 1.03 | 0.07 | 0.22 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | 2.11 | 1.28 | 2.20 | 6.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best for Rate cute за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 3.07% | 3.61% | 2.73% | 3.80% | 3.30% | 3.73% | 3.23% | 3.11% | 3.89% | 2.60% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TRP TC Energy Corporation | 5.83% | 7.81% | 10.02% | 8.57% | 6.49% | 4.67% | 8.42% | 4.37% | 6.89% | 7.15% | 3.86% | 4.24% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
TTE TotalEnergies SE | 5.60% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.42% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.53% | 2.33% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.40% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.03% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.63% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
AMT American Tower Corporation | 3.36% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
WELL Welltower Inc. | 1.90% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
PSA Public Storage | 3.58% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
WMT Walmart Inc. | 0.95% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.38% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.19% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best for Rate cute показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Best for Rate cute составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.34% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 95 |
| -18.55% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | 190 | 30 июн. 2023 г. | 267 |
| -16.36% | 9 июн. 2020 г. | 100 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 119 |
| -14.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
| -12.74% | 3 нояб. 2015 г. | 53 | 20 янв. 2016 г. | 39 | 16 мар. 2016 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best for Rate cute составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COKE | FANG | VLO | WMT | DLR | PSA | WELL | TRGP | AMT | PG | COST | TRP | SMH | TTE | PEP | XOM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COKE | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
| FANG | 0.11 | 1.00 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.09 | 0.62 | 0.40 |
| VLO | 0.15 | 0.45 | 1.00 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.45 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.14 | 0.57 | 0.43 |
| WMT | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.43 | 0.21 | 0.41 |
| DLR | 0.23 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.14 | 0.52 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.14 | 0.35 | 0.12 | 0.40 |
| PSA | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.12 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.39 | 0.15 | 0.37 |
| WELL | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.20 | 0.36 |
| TRGP | 0.14 | 0.56 | 0.45 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.50 | 0.31 | 0.51 | 0.12 | 0.57 | 0.45 |
| AMT | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.16 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 0.16 | 0.43 |
| PG | 0.29 | 0.08 | 0.14 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.64 | 0.23 | 0.44 |
| COST | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.41 | 0.19 | 0.42 | 0.21 | 0.56 |
| TRP | 0.17 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.45 | 0.26 | 0.45 | 0.43 |
| SMH | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.76 |
| TTE | 0.15 | 0.53 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.51 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.45 | 0.37 | 1.00 | 0.21 | 0.64 | 0.49 |
| PEP | 0.37 | 0.09 | 0.14 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | 0.64 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.47 |
| XOM | 0.17 | 0.62 | 0.57 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.57 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.31 | 0.64 | 0.24 | 1.00 | 0.49 |
| VOO | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.76 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 1.00 |