PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHR 10%SCHO 5%SCHQ 5%AVDV 16.45%AVLV 13.55%RWJ 12.55%DFIVX 12%AVUV 11.15%SCHX 6.15%AVDS 3.14%AVEM 1.11%SCHF 1%AVSC 1%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities
3.14%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
16.45%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Foreign Large Cap Equities
1.11%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Large Cap Value Equities
13.55%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
Small Cap Value Equities
1%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
11.15%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
Emerging Markets Diversified
0.95%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
Foreign Large Cap Equities
12%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
Emerging Markets Equities
0.95%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities
0%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Small Cap Value Equities
12.55%
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities
1%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds
5%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds
5%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds
10%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
6.15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson Money Growth 20% bonds LIVE*** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
13.75%
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2023 г., начальной даты AVDS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-12.30%-8.99%-11.89%3.84%13.06%9.34%
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***-4.07%-5.27%-4.96%3.45%N/AN/A
SCHF
Schwab International Equity ETF
6.16%-3.39%1.08%8.72%13.04%6.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
7.59%-1.32%4.89%13.45%16.22%N/A
DFIVX
DFA International Value Portfolio
8.91%-3.75%5.07%10.38%17.63%5.14%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
-0.51%-5.62%-5.72%3.67%11.89%3.76%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
-7.26%-6.83%-9.30%1.08%12.13%4.15%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
-1.17%-5.74%-7.02%5.06%9.48%N/A
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
7.56%-0.57%3.55%10.79%11.30%5.07%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-12.17%-9.03%-11.22%5.55%15.63%12.57%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
-20.03%-11.41%-18.73%-7.49%21.55%7.54%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-18.05%-9.96%-17.21%-9.82%21.45%N/A
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
2.94%0.27%1.99%7.18%-1.03%1.16%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.42%0.59%2.52%6.26%1.18%1.47%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
0.06%-4.42%-3.89%2.00%-9.36%N/A
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
-10.91%-9.01%-10.49%-2.26%N/AN/A
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
5.52%-1.51%2.19%9.58%N/AN/A
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
-19.07%-10.91%-18.23%-9.14%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.55%-0.38%-1.75%-4.42%-4.07%
2024-1.40%2.39%3.92%-3.69%4.31%-1.47%5.26%0.46%1.71%-2.77%4.67%-3.95%9.19%
20231.25%-2.67%-3.07%-3.74%6.80%7.12%5.20%

Комиссия

Комиссия Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 0.23%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWX: 0.65%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWJ: 0.39%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%
График комиссии AVDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDS: 0.30%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии AVSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVSC: 0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 35**, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.31
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.52
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.53
^GSPC: 0.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.580.921.120.732.22
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.781.181.171.023.58
DFIVX
DFA International Value Portfolio
0.721.051.150.843.20
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
0.340.541.070.310.89
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
0.060.201.030.050.16
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
0.310.571.070.331.01
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
0.721.141.150.992.47
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.270.511.070.281.19
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
-0.22-0.150.98-0.19-0.69
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.31-0.290.96-0.27-0.85
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
1.532.341.271.623.66
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.575.971.826.4219.09
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
0.130.281.030.130.27
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
-0.070.041.01-0.06-0.26
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
0.590.921.130.762.43
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
-0.29-0.270.97-0.26-0.80

Matson Money Growth 20% bonds LIVE* на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31**. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.14 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.14
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Matson Money Growth 20% bonds LIVE* за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%**.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.90%2.86%2.61%2.22%1.57%1.30%1.26%1.10%0.85%0.85%0.90%1.01%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.07%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.01%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.66%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.77%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
3.13%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.21%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.34%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.40%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.44%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
2.02%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.77%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.55%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.86%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
2.91%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.47%1.18%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.00%
-16.05%
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Matson Money Growth 20% bonds LIVE* показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.**. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 8.00%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.25%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-10.1%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-6.32%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-4.44%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.32
-4.19%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.2827 февр. 2024 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 9.65%**, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
13.75%
Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.00
Эффективные активы: 9.24

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHOSCHQSCHRDFEVXEWXSCHXRWJAVUVAVEMAVLVAVSCDFIVXAVDVSCHFAVDSFNDC
SCHO1.000.660.870.040.140.060.120.070.120.040.110.160.200.190.220.24
SCHQ0.661.000.900.080.160.170.200.160.130.140.200.190.220.250.250.27
SCHR0.870.901.000.080.170.130.170.130.150.110.170.200.230.250.260.29
DFEVX0.040.080.081.000.800.580.500.500.920.560.510.690.680.710.680.70
EWX0.140.160.170.801.000.540.490.500.860.520.520.650.670.680.690.70
SCHX0.060.170.130.580.541.000.680.690.650.840.710.630.620.730.680.68
RWJ0.120.200.170.500.490.681.000.950.540.860.950.660.660.670.670.68
AVUV0.070.160.130.500.500.690.951.000.540.900.970.680.680.680.690.68
AVEM0.120.130.150.920.860.650.540.541.000.600.560.740.740.780.750.77
AVLV0.040.140.110.560.520.840.860.900.601.000.860.710.690.730.710.71
AVSC0.110.200.170.510.520.710.950.970.560.861.000.670.680.690.700.70
DFIVX0.160.190.200.690.650.630.660.680.740.710.671.000.910.930.910.90
AVDV0.200.220.230.680.670.620.660.680.740.690.680.911.000.900.970.96
SCHF0.190.250.250.710.680.730.670.680.780.730.690.930.901.000.930.93
AVDS0.220.250.260.680.690.680.670.690.750.710.700.910.970.931.000.98
FNDC0.240.270.290.700.700.680.680.680.770.710.700.900.960.930.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июл. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab