MANY ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MANY ETF

Currency in USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	Commodities	6.67%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	6.67%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	6.67%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.67%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	6.67%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	6.67%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	6.67%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund		6.67%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	6.67%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	6.67%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
MANY ETF	5.44%	1.57%	2.26%	11.18%	10.18%	N/A
Активы портфеля:
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	1.57%	-1.01%	0.54%	5.34%	-1.14%	N/A
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	1.03%	0.00%	1.79%	4.20%	2.55%	1.73%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2.85%	-1.45%	0.95%	5.49%	-2.98%	0.77%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.62%	-1.61%	25.02%	39.73%	13.59%	N/A
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	25.59%	-1.66%	24.99%	39.57%	13.53%	10.46%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	4.35%	-1.30%	5.62%	-0.24%	11.97%	N/A
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-2.02%	-0.84%	0.99%	-5.91%	16.78%	0.08%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	1.54%	2.76%	-4.11%	9.84%	13.85%	10.27%
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.58%	6.70%	-1.23%	12.34%	15.74%	12.71%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-3.94%	5.13%	-11.30%	4.13%	14.84%	7.85%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-6.78%	5.42%	-14.26%	1.32%	9.52%	6.59%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	13.73%	4.85%	11.62%	11.99%	10.43%	5.59%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16.16%	4.74%	13.44%	12.54%	11.28%	6.09%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	2.22%	1.30%	-7.05%	15.12%	7.10%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.39%	1.11%	-8.42%	13.36%	6.71%	5.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MANY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.15%	0.80%	0.18%	-0.62%	1.86%								5.44%
2024	-0.97%	1.68%	3.72%	-2.54%	2.84%	0.25%	3.78%	1.69%	2.23%	-1.14%	2.30%	-3.43%	10.56%
2023	5.49%	-3.64%	1.10%	0.56%	-2.70%	3.42%	3.34%	-2.07%	-3.38%	-1.45%	5.48%	4.48%	10.46%
2022	-2.09%	0.90%	2.62%	-3.68%	0.07%	-5.89%	4.12%	-3.31%	-7.47%	4.02%	5.67%	-2.42%	-8.13%
2021	0.21%	2.25%	1.74%	4.08%	2.46%	-0.03%	1.13%	1.00%	-2.18%	3.54%	-2.72%	4.15%	16.49%
2020	-1.06%	-4.73%	-10.96%	6.06%	3.78%	2.15%	4.21%	2.63%	-2.49%	-1.17%	7.31%	4.31%	8.87%
2019	6.29%	1.69%	0.75%	1.35%	-2.84%	4.50%	0.15%	0.35%	0.89%	1.68%	0.33%	2.56%	18.87%
2018						0.16%	0.64%	0.70%	-0.37%	-3.70%	0.63%	-4.12%	-6.04%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия MANY ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SWAGX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

CMDY

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MANY ETF составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.99	1.56	1.19	0.46	2.58
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.38	—	—	—	—
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.82	1.35	1.16	0.31	1.86
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.22	3.09	1.40	5.07	13.82
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.22	3.09	1.40	5.04	13.72
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	-0.02	0.20	1.02	0.04	0.27
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-0.34	-0.26	0.97	-0.19	-0.80
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	0.63	1.08	1.15	0.84	3.06
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.60	1.05	1.16	0.70	2.67
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.19	0.51	1.07	0.22	0.66
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.05	0.35	1.04	0.10	0.29
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.71	1.27	1.17	1.02	3.22
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.73	1.30	1.18	1.08	3.23
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.83	1.30	1.17	0.73	2.92
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.73	1.18	1.16	0.63	2.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MANY ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За 5 лет: 0.92
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MANY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.13%	2.16%	2.15%	1.99%	2.43%	1.44%	1.83%	2.02%	1.60%	1.64%	1.39%	1.33%
Активы портфеля:
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.99%	3.88%	3.22%	2.60%	2.06%	2.47%	2.86%	2.80%	1.99%	0.00%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.73%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	4.05%	4.23%	5.10%	3.98%	16.09%	0.15%	2.21%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	2.27%	2.31%	2.48%	2.45%	2.17%	2.47%	2.69%	2.65%	2.34%	2.53%	2.59%	2.26%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.23%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.20%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.82%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.38%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.10%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MANY ETF показал максимальную просадку в 23.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка MANY ETF составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.55%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	141	12 окт. 2020 г.	163
-16.71%	31 мар. 2022 г.	124	27 сент. 2022 г.	364	1 мар. 2024 г.	488
-10.14%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	117
-9.07%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-5%	10 нояб. 2021 г.	15	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	38

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SWVXX	SWAGX	IEF	SGOL	GLDM	GSG	CMDY	XLRE	VNQ	IWM	MGV	SPY	VXUS	VBR	VEA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.01	-0.08	0.06	0.06	0.28	0.28	0.60	0.64	0.82	0.84	1.00	0.79	0.80	0.81	0.81
SWVXX	0.03	1.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.00	0.03	0.01	0.04
SWAGX	0.01	0.02	1.00	0.93	0.34	0.34	-0.12	-0.04	0.22	0.20	-0.00	-0.04	0.01	0.03	-0.03	0.04	0.16
IEF	-0.08	0.00	0.93	1.00	0.36	0.36	-0.15	-0.07	0.16	0.14	-0.08	-0.13	-0.08	-0.05	-0.12	-0.04	0.08
SGOL	0.06	0.02	0.34	0.36	1.00	0.99	0.18	0.38	0.14	0.13	0.07	0.05	0.06	0.23	0.05	0.22	0.38
GLDM	0.06	0.02	0.34	0.36	0.99	1.00	0.18	0.38	0.14	0.13	0.07	0.05	0.06	0.23	0.05	0.22	0.38
GSG	0.28	0.01	-0.12	-0.15	0.18	0.18	1.00	0.79	0.11	0.13	0.31	0.32	0.28	0.34	0.32	0.33	0.49
CMDY	0.28	0.00	-0.04	-0.07	0.38	0.38	0.79	1.00	0.14	0.16	0.29	0.30	0.28	0.38	0.30	0.37	0.53
XLRE	0.60	0.02	0.22	0.16	0.14	0.14	0.11	0.14	1.00	0.98	0.58	0.62	0.61	0.52	0.61	0.54	0.71
VNQ	0.64	0.03	0.20	0.14	0.13	0.13	0.13	0.16	0.98	1.00	0.65	0.66	0.64	0.56	0.69	0.58	0.76
IWM	0.82	0.04	-0.00	-0.08	0.07	0.07	0.31	0.29	0.58	0.65	1.00	0.79	0.82	0.75	0.95	0.76	0.84
MGV	0.84	0.04	-0.04	-0.13	0.05	0.05	0.32	0.30	0.62	0.66	0.79	1.00	0.85	0.73	0.86	0.76	0.81
SPY	1.00	0.03	0.01	-0.08	0.06	0.06	0.28	0.28	0.61	0.64	0.82	0.85	1.00	0.80	0.80	0.81	0.81
VXUS	0.79	0.00	0.03	-0.05	0.23	0.23	0.34	0.38	0.52	0.56	0.75	0.73	0.80	1.00	0.74	0.98	0.84
VBR	0.80	0.03	-0.03	-0.12	0.05	0.05	0.32	0.30	0.61	0.69	0.95	0.86	0.80	0.74	1.00	0.76	0.84
VEA	0.81	0.01	0.04	-0.04	0.22	0.22	0.33	0.37	0.54	0.58	0.76	0.76	0.81	0.98	0.76	1.00	0.85
Portfolio	0.81	0.04	0.16	0.08	0.38	0.38	0.49	0.53	0.71	0.76	0.84	0.81	0.81	0.84	0.84	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MANY ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество