USA UK IRE portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

USA UK IRE portfolio

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACN Accenture plc	Technology	6.67%
ALLE Allegion plc	Industrials	6.67%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	6.67%
AON Aon plc	Financial Services	6.67%
APTV Aptiv PLC	Consumer Cyclical	6.67%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.67%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.67%
PNR Pentair plc	Industrials	6.67%
STE STERIS plc	Healthcare	6.67%
STX Seagate Technology plc	Technology	6.67%
TEL TE Connectivity Ltd.	Technology	6.67%
TT Trane Technologies plc	Industrials	6.67%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA UK IRE portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

USA UK IRE portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
USA UK IRE portfolio	-7.65%	-7.52%	-14.22%	3.42%	15.72%	N/A
Активы портфеля:
LIN Linde plc	8.35%	-1.66%	-6.46%	2.55%	20.88%	16.24%
AON Aon plc	2.48%	-5.88%	3.03%	19.99%	14.96%	15.37%
PNR Pentair plc	-19.71%	-9.49%	-18.41%	3.50%	22.22%	8.78%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	2.76%	-3.78%	11.29%	23.52%	11.97%	N/A
AMCR Amcor plc	1.04%	-4.57%	-14.35%	10.76%	6.00%	N/A
ETN Eaton Corporation plc	-18.85%	-8.91%	-22.44%	-12.03%	30.25%	17.69%
MDT Medtronic plc	4.23%	-9.38%	-8.96%	7.83%	-1.60%	3.27%
TT Trane Technologies plc	-9.55%	-4.83%	-16.84%	16.20%	31.94%	22.52%
JCI Johnson Controls International plc	-2.22%	-6.89%	0.12%	22.84%	23.86%	9.88%
TEL TE Connectivity Ltd.	-9.22%	-12.53%	-12.50%	-6.41%	15.89%	8.37%
ACN Accenture plc	-19.00%	-12.55%	-24.39%	-9.06%	11.71%	13.62%
APTV Aptiv PLC	-14.50%	-17.57%	-27.94%	-25.40%	-4.16%	-2.31%
STX Seagate Technology plc	-11.48%	-14.79%	-31.35%	-6.50%	12.24%	7.82%
ALLE Allegion plc	-2.92%	-1.79%	-16.98%	2.74%	6.81%	9.02%
STE STERIS plc	8.39%	-1.35%	-1.00%	11.77%	8.49%	13.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA UK IRE portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.43%	-0.49%	-5.37%	-5.17%									-7.65%
2024	0.32%	7.66%	3.97%	-4.92%	4.32%	-0.84%	4.72%	3.01%	4.88%	-2.84%	6.25%	-8.21%	18.39%
2023	9.63%	-1.75%	0.53%	-0.80%	-2.73%	11.25%	1.37%	0.32%	-4.96%	-3.48%	8.98%	5.67%	24.86%
2022	-9.23%	-4.44%	-0.65%	-6.56%	-0.31%	-9.56%	10.46%	-6.45%	-9.12%	9.10%	8.86%	-4.41%	-22.60%
2021	-1.52%	6.21%	5.84%	7.07%	2.32%	-1.01%	4.98%	2.67%	-6.23%	7.36%	-0.93%	6.78%	37.79%
2020	-1.58%	-8.15%	-15.95%	9.65%	8.58%	-0.24%	6.59%	5.26%	1.02%	-0.94%	13.90%	3.07%	18.95%
2019						3.91%	-0.14%	-0.32%	1.96%	1.95%	4.69%	2.28%	15.13%

Комиссия

Комиссия USA UK IRE portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USA UK IRE portfolio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.04

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.13

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.51

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LIN Linde plc	0.15	0.33	1.05	0.18	0.46
AON Aon plc	1.06	1.62	1.22	1.12	4.20
PNR Pentair plc	0.06	0.29	1.04	0.06	0.18
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	1.36	1.86	1.26	2.30	7.77
AMCR Amcor plc	0.48	0.87	1.11	0.40	1.36
ETN Eaton Corporation plc	-0.36	-0.26	0.96	-0.40	-1.07
MDT Medtronic plc	0.36	0.62	1.08	0.21	1.33
TT Trane Technologies plc	0.50	0.84	1.11	0.57	1.56
JCI Johnson Controls International plc	0.69	1.21	1.16	1.03	3.29
TEL TE Connectivity Ltd.	-0.30	-0.25	0.97	-0.35	-1.14
ACN Accenture plc	-0.32	-0.28	0.96	-0.29	-0.91
APTV Aptiv PLC	-0.68	-0.76	0.89	-0.38	-1.22
STX Seagate Technology plc	-0.18	0.02	1.00	-0.17	-0.51
ALLE Allegion plc	0.07	0.25	1.03	0.07	0.15
STE STERIS plc	0.57	1.01	1.12	0.65	1.46

USA UK IRE portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

USA UK IRE portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA UK IRE portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.85%	1.73%	1.80%	2.00%	1.41%	1.74%	1.77%	2.21%	1.93%	3.04%	2.26%	1.63%
Активы портфеля:
LIN Linde plc	1.25%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%
AON Aon plc	0.73%	0.74%	0.83%	0.73%	0.66%	0.84%	0.83%	1.07%	1.05%	1.16%	1.25%	0.98%
PNR Pentair plc	1.19%	0.91%	1.21%	1.87%	1.10%	1.43%	1.57%	2.17%	1.95%	2.39%	2.58%	1.66%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	1.11%	1.12%	1.39%	1.34%	1.27%	1.31%	1.29%	1.58%	1.41%	1.57%	0.00%	0.00%
AMCR Amcor plc	5.39%	5.35%	5.12%	4.06%	3.95%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.44%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
MDT Medtronic plc	3.39%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%
TT Trane Technologies plc	1.04%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%
JCI Johnson Controls International plc	1.93%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%
TEL TE Connectivity Ltd.	2.01%	1.78%	1.66%	1.90%	1.23%	1.57%	1.90%	2.27%	1.65%	2.08%	1.98%	1.77%
ACN Accenture plc	2.03%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%
APTV Aptiv PLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.93%	1.43%	1.15%	1.72%	1.17%	1.38%
STX Seagate Technology plc	3.75%	3.27%	3.28%	5.32%	2.40%	4.21%	4.27%	6.53%	6.02%	6.60%	6.14%	2.75%
ALLE Allegion plc	1.54%	1.47%	1.42%	1.56%	1.09%	1.10%	0.87%	1.05%	0.80%	0.75%	0.61%	0.58%
STE STERIS plc	1.00%	1.06%	0.90%	0.97%	0.68%	0.81%	0.93%	1.22%	1.35%	1.57%	1.27%	1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USA UK IRE portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

USA UK IRE portfolio показал максимальную просадку в 38.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка USA UK IRE portfolio составляет 12.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.38%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	141
-31.88%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	336	2 февр. 2024 г.	526
-20.32%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.26%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	36
-6.93%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	7	6 нояб. 2020 г.	19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USA UK IRE portfolio составляет 12.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

USA UK IRE portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	STX	AON	MDT	STE	WTW	AMCR	APTV	ACN	LIN	TT	ALLE	ETN	JCI	PNR	TEL
STX	1.00	0.33	0.31	0.33	0.34	0.36	0.46	0.46	0.43	0.41	0.45	0.48	0.44	0.46	0.57
AON	0.33	1.00	0.42	0.42	0.75	0.38	0.30	0.48	0.46	0.41	0.42	0.38	0.39	0.39	0.40
MDT	0.31	0.42	1.00	0.57	0.41	0.45	0.37	0.47	0.48	0.40	0.45	0.40	0.40	0.43	0.46
STE	0.33	0.42	0.57	1.00	0.42	0.43	0.36	0.48	0.47	0.43	0.46	0.39	0.42	0.45	0.47
WTW	0.34	0.75	0.41	0.42	1.00	0.39	0.35	0.49	0.49	0.42	0.44	0.39	0.40	0.39	0.43
AMCR	0.36	0.38	0.45	0.43	0.39	1.00	0.46	0.45	0.53	0.45	0.52	0.47	0.48	0.51	0.49
APTV	0.46	0.30	0.37	0.36	0.35	0.46	1.00	0.46	0.44	0.46	0.50	0.54	0.54	0.54	0.67
ACN	0.46	0.48	0.47	0.48	0.49	0.45	0.46	1.00	0.57	0.51	0.55	0.51	0.52	0.53	0.59
LIN	0.43	0.46	0.48	0.47	0.49	0.53	0.44	0.57	1.00	0.54	0.52	0.54	0.52	0.52	0.57
TT	0.41	0.41	0.40	0.43	0.42	0.45	0.46	0.51	0.54	1.00	0.63	0.73	0.72	0.65	0.59
ALLE	0.45	0.42	0.45	0.46	0.44	0.52	0.50	0.55	0.52	0.63	1.00	0.61	0.62	0.65	0.60
ETN	0.48	0.38	0.40	0.39	0.39	0.47	0.54	0.51	0.54	0.73	0.61	1.00	0.72	0.66	0.64
JCI	0.44	0.39	0.40	0.42	0.40	0.48	0.54	0.52	0.52	0.72	0.62	0.72	1.00	0.65	0.62
PNR	0.46	0.39	0.43	0.45	0.39	0.51	0.54	0.53	0.52	0.65	0.65	0.66	0.65	1.00	0.63
TEL	0.57	0.40	0.46	0.47	0.43	0.49	0.67	0.59	0.57	0.59	0.60	0.64	0.62	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

USA UK IRE portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество