USA UK IRE portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACN Accenture plc	Technology	6.67%
ALLE Allegion plc	Industrials	6.67%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	6.67%
AON Aon plc	Financial Services	6.67%
APTV Aptiv PLC	Consumer Cyclical	6.67%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.67%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.67%
PNR Pentair plc	Industrials	6.67%
STE STERIS plc	Healthcare	6.67%
STX Seagate Technology plc	Technology	6.67%
TEL TE Connectivity Ltd.	Technology	6.67%
TT Trane Technologies plc	Industrials	6.67%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA UK IRE portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель USA UK IRE portfolio	-0.29%	-3.40%	-1.65%	-3.49%	34.22%	16.43%	10.65%	—
Активы портфеля:
LIN Linde plc	1.78%	2.90%	18.27%	8.45%	16.31%	13.42%	13.89%	—
AON Aon plc	0.56%	-4.61%	-8.23%	-10.79%	-13.27%	1.46%	7.72%	12.97%
PNR Pentair plc	-1.08%	-10.58%	-17.39%	-23.17%	10.08%	17.26%	7.97%	10.95%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	0.39%	-3.63%	-11.87%	-16.34%	-5.42%	8.71%	5.71%	10.93%
AMCR Amcor plc	-1.89%	-8.61%	-2.99%	0.42%	-8.25%	-6.10%	-2.76%	—
ETN Eaton Corporation plc	-1.22%	2.10%	13.73%	-2.75%	48.28%	30.19%	22.96%	22.03%
MDT Medtronic plc	0.66%	-6.10%	-9.08%	-9.95%	7.85%	6.23%	-3.11%	3.97%
TT Trane Technologies plc	-0.25%	-1.89%	9.99%	1.18%	35.49%	33.97%	22.45%	23.36%
JCI Johnson Controls International plc	-1.30%	-2.77%	11.38%	23.01%	88.02%	32.63%	19.69%	16.06%
TEL TE Connectivity Ltd.	-1.23%	-0.71%	-7.82%	-4.72%	73.84%	18.84%	11.61%	15.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении USA UK IRE portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.81%	1.11%	-8.07%	0.00%									-1.65%
2025	4.52%	1.01%	-4.76%	0.40%	9.22%	3.61%	2.93%	1.94%	5.42%	-1.28%	1.52%	-1.35%	24.93%
2024	-0.05%	5.96%	3.67%	-6.39%	4.96%	-1.28%	5.89%	3.39%	3.70%	-3.35%	4.30%	-6.94%	13.39%
2023	10.17%	-2.11%	0.40%	-0.40%	-3.27%	10.94%	1.08%	-0.72%	-4.77%	-3.58%	8.40%	5.80%	22.31%
2022	-8.45%	-3.93%	0.10%	-6.02%	-0.13%	-9.41%	10.13%	-6.20%	-8.90%	9.26%	8.53%	-4.44%	-20.16%
2021	-1.85%	6.06%	6.05%	7.03%	1.98%	-1.18%	4.63%	3.24%	-5.96%	6.95%	-1.58%	6.70%	35.85%

Метрики бенчмарка

USA UK IRE portfolio: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.98, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.

Портфель участвовал в 113.34% роста S&P 500 Index и в 106.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.98 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.27%

Бета: 0.98

R²: 0.81

Участие в росте: 113.34%

Участие в снижении: 106.77%

Комиссия

Комиссия USA UK IRE portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USA UK IRE portfolio имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	0.88	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.37	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	1.39	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	6.43	-0.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29
AON Aon plc	10	-0.70	-0.81	0.89	-0.87	-1.58
PNR Pentair plc	34	-0.09	0.09	1.01	-0.06	-0.19
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	15	-0.53	-0.55	0.92	-0.68	-1.47
AMCR Amcor plc	19	-0.47	-0.46	0.94	-0.58	-1.16
ETN Eaton Corporation plc	67	0.84	1.35	1.18	1.68	3.73
MDT Medtronic plc	37	0.03	0.19	1.02	0.06	0.16
TT Trane Technologies plc	64	0.81	1.32	1.18	1.31	2.63
JCI Johnson Controls International plc	90	2.10	2.69	1.40	4.64	13.90
TEL TE Connectivity Ltd.	79	1.44	1.96	1.29	2.43	6.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USA UK IRE portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.08
За 5 лет: 0.58
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA UK IRE portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.69%	1.58%	1.73%	1.79%	2.00%	1.41%	1.71%	1.77%	2.12%	3.25%	2.11%	2.07%
Активы портфеля:
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
AON Aon plc	0.92%	0.82%	0.74%	0.83%	0.73%	0.66%	0.84%	0.83%	1.35%	1.05%	1.16%	1.25%
PNR Pentair plc	1.19%	0.96%	0.91%	1.21%	1.87%	1.10%	1.43%	1.57%	2.17%	1.95%	2.39%	2.58%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	1.29%	1.12%	1.12%	1.39%	1.34%	1.27%	1.31%	1.29%	1.58%	1.41%	1.57%	0.00%
AMCR Amcor plc	6.45%	6.15%	5.34%	5.11%	4.05%	3.93%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
MDT Medtronic plc	3.28%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
TT Trane Technologies plc	0.91%	0.97%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%
JCI Johnson Controls International plc	1.18%	1.29%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	4.23%	5.85%
TEL TE Connectivity Ltd.	1.36%	1.22%	1.78%	1.66%	1.90%	1.23%	1.57%	1.90%	2.27%	1.65%	2.08%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USA UK IRE portfolio показал максимальную просадку в 39.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка USA UK IRE portfolio составляет 9.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.28%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	141
-29.59%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	338	6 февр. 2024 г.	524
-17.49%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	140
-12.16%	17 февр. 2026 г.	30	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.1%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AON	STX	MDT	WTW	STE	AMCR	APTV	ACN	LIN	TT	ETN	JCI	ALLE	PNR	TEL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.57	0.51	0.48	0.53	0.52	0.61	0.67	0.60	0.63	0.68	0.64	0.60	0.65	0.75	0.84
AON	0.46	1.00	0.25	0.39	0.74	0.41	0.34	0.26	0.45	0.45	0.36	0.31	0.33	0.39	0.35	0.33	0.54
STX	0.57	0.25	1.00	0.27	0.28	0.30	0.32	0.43	0.37	0.36	0.39	0.48	0.43	0.40	0.43	0.55	0.63
MDT	0.51	0.39	0.27	1.00	0.39	0.55	0.43	0.35	0.44	0.45	0.35	0.35	0.35	0.44	0.41	0.42	0.58
WTW	0.48	0.74	0.28	0.39	1.00	0.42	0.37	0.33	0.46	0.47	0.37	0.33	0.36	0.43	0.38	0.37	0.58
STE	0.53	0.41	0.30	0.55	0.42	1.00	0.42	0.35	0.46	0.45	0.39	0.36	0.39	0.46	0.45	0.45	0.61
AMCR	0.52	0.34	0.32	0.43	0.37	0.42	1.00	0.44	0.42	0.51	0.42	0.43	0.44	0.52	0.51	0.46	0.63
APTV	0.61	0.26	0.43	0.35	0.33	0.35	0.44	1.00	0.44	0.41	0.45	0.51	0.52	0.50	0.54	0.64	0.70
ACN	0.67	0.45	0.37	0.44	0.46	0.46	0.42	0.44	1.00	0.53	0.44	0.45	0.45	0.51	0.51	0.53	0.68
LIN	0.60	0.45	0.36	0.45	0.47	0.45	0.51	0.41	0.53	1.00	0.49	0.47	0.47	0.50	0.50	0.51	0.67
TT	0.63	0.36	0.39	0.35	0.37	0.39	0.42	0.45	0.44	0.49	1.00	0.71	0.72	0.60	0.62	0.57	0.74
ETN	0.68	0.31	0.48	0.35	0.33	0.36	0.43	0.51	0.45	0.47	0.71	1.00	0.71	0.57	0.62	0.63	0.76
JCI	0.64	0.33	0.43	0.35	0.36	0.39	0.44	0.52	0.45	0.47	0.72	0.71	1.00	0.59	0.62	0.61	0.75
ALLE	0.60	0.39	0.40	0.44	0.43	0.46	0.52	0.50	0.51	0.50	0.60	0.57	0.59	1.00	0.65	0.57	0.75
PNR	0.65	0.35	0.43	0.41	0.38	0.45	0.51	0.54	0.51	0.50	0.62	0.62	0.62	0.65	1.00	0.62	0.77
TEL	0.75	0.33	0.55	0.42	0.37	0.45	0.46	0.64	0.53	0.51	0.57	0.63	0.61	0.57	0.62	1.00	0.79
Portfolio	0.84	0.54	0.63	0.58	0.58	0.61	0.63	0.70	0.68	0.67	0.74	0.76	0.75	0.75	0.77	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

USA UK IRE portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов