PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZYME с MLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZYME с MLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZYME (Zymeworks Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, ZYME returned -5.15%/yr vs 43.33%/yr for MLI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYME и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zymeworks Inc. (ZYME) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYME показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 14.78%.

ZYME

1 день
1.00%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-7.13%
1 год
101.57%
3 года*
41.09%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
—

MLI

1 день
0.60%
1 месяц
0.38%
С начала года
14.78%
6 месяцев
18.33%
1 год
68.84%
3 года*
51.13%
5 лет*
43.33%
10 лет*
26.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYME и MLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYME
Zymeworks Inc.		-7.52%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%
MLI
Mueller Industries, Inc.		14.78%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%11.66%

Correlation

The correlation between ZYME and MLI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

ZYME:

-$583.41

MLI:

$10.18

Коэффициент P/S

ZYME:

23.41

MLI:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

ZYME:

$78.86M

MLI:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZYME:

$77.16M

MLI:

$871.92M

EBITDA (12 мес.)

ZYME:

-$47.18B

MLI:

$1.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zymeworks Inc.

Mueller Industries, Inc.

Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с UMBFZYME с CATYZYME с CARGZYME с ASANZYME с CINFZYME с CALM
Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с BCCMLI с SPYMLI с LECOMLI с JEPI

Доходность на риск

ZYME vs. MLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYME c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZYMEMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.30

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.87

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

3.10

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.58

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZYME vs. MLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYME на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYME и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZYMEMLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.32

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ZYME и MLI

Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и MLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYMEMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-61.72%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-22.33%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-27.79%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-27.79%

-60.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-6.73%

-50.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-16.05%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

8.05%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYME и MLI

Zymeworks Inc. (ZYME) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ZYME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYMEMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

11.02%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

25.74%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

30.10%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

33.04%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.56%

35.76%

+25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYME и MLI

ZYME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.84%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZYME и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.19B
(ZYME) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZYME and MLI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYME has higher volatility (14.12%) compared to MLI (11.02%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs MLI's -61.72%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYME и MLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор