Сравнение ZYME с CINF
ZYME (Zymeworks Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ZYME returned -8.05%/yr vs 11.15%/yr for CINF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYME и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYME показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 10.54%.
ZYME
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 89.55%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- —
CINF
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZYME и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME Zymeworks Inc. | -7.71% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 3.96% | 209.67% | 93.33% | -43.75% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 10.54% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 5.43% |
Correlation
The correlation between ZYME and CINF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ZYME:
-$583.41
CINF:
$23.30
ZYME:
23.36
CINF:
1.63
ZYME:
$78.86M
CINF:
$12.92B
ZYME:
$77.16M
CINF:
$5.39B
ZYME:
-$47.18B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYME vs. CINF — Ранг доходности на риск
ZYME
CINF
Сравнение ZYME c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZYME | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.34 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.09 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZYME и CINF
Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYME | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -59.64% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -10.46% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -20.03% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -35.77% | -51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | 0.00% | -57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -12.18% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 4.02% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYME и CINF
Zymeworks Inc. (ZYME) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ZYME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYME | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.73% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 14.06% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.93% | 19.89% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.85% | 25.65% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 28.82% | +32.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYME и CINF
ZYME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.06% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
ZYME Zymeworks Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZYME и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZYME and CINF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYME has higher volatility (10.07%) compared to CINF (6.73%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs CINF's -59.64%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZYME и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор