Сравнение ZYME с ASAN
ZYME (Zymeworks Inc.) and ASAN (Asana, Inc.) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while ASAN operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ZYME returned -4.57%/yr vs -27.10%/yr for ASAN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYME и ASAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYME показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью -41.14%.
ZYME
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 105.74%
- 3 года*
- 41.07%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
ASAN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- -28.52%
- 5 лет*
- -27.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZYME и ASAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME Zymeworks Inc. | -4.67% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 1.46% |
ASAN Asana, Inc. | -41.14% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 2.60% |
Correlation
The correlation between ZYME and ASAN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between ZYME and ASAN shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZYME:
$1.87B
ASAN:
$1.92B
ZYME:
-$583.41
ASAN:
-$0.69
ZYME:
24.13
ASAN:
2.37
ZYME:
0.01
ASAN:
14.03
ZYME:
$78.86M
ASAN:
$808.63M
ZYME:
$77.16M
ASAN:
$715.69M
ZYME:
-$47.18B
ASAN:
-$138.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYME vs. ASAN — Ранг доходности на риск
ZYME
ASAN
Сравнение ZYME c ASAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZYME | ASAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.73 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.38 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZYME | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.79 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZYME и ASAN
Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке ASAN в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и ASAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYME | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -96.17% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -64.43% | +44.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -80.16% | +34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -96.17% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -94.34% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -70.58% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 33.86% | -24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYME и ASAN
Текущая волатильность для Zymeworks Inc. (ZYME) составляет 14.54%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 30.39%. Это указывает на то, что ZYME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYME | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 30.39% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 49.06% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.07% | 62.40% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.95% | 79.37% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 77.11% | -15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYME и ASAN
Ни ZYME, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZYME и ASAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZYME and ASAN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (30.39%) compared to ZYME (14.54%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs ASAN's -96.17%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZYME и ASAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор