PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZYME с CATY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZYME с CATY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZYME (Zymeworks Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while CATY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ZYME returned -4.57%/yr vs 10.01%/yr for CATY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYME и CATY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zymeworks Inc. (ZYME) и Cathay General Bancorp (CATY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYME показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 21.91%.

ZYME

1 день
3.08%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.35%
1 год
105.74%
3 года*
41.07%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

CATY

1 день
2.96%
1 месяц
2.55%
С начала года
21.91%
6 месяцев
17.80%
1 год
38.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYME и CATY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYME
Zymeworks Inc.		-4.67%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%
CATY
Cathay General Bancorp		21.91%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%12.74%

Correlation

The correlation between ZYME and CATY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZYME:

$1.87B

CATY:

$3.92B

EPS

ZYME:

-$583.41

CATY:

$4.84

Коэффициент P/S

ZYME:

24.13

CATY:

2.90

Коэффициент P/B

ZYME:

0.01

CATY:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ZYME:

$78.86M

CATY:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZYME:

$77.16M

CATY:

$590.12M

EBITDA (12 мес.)

ZYME:

-$47.18B

CATY:

$347.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zymeworks Inc.

Cathay General Bancorp

Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с UMBFZYME с CARGZYME с ASANZYME с MLIZYME с CINFZYME с CALM
Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с CARGCATY с NMIHCATY с UCBICATY с HTBKCATY с MFC

Доходность на риск

ZYME vs. CATY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYME c CATY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZYMECATYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.51

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.07

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

3.15

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

8.05

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZYME vs. CATY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYME на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CATY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYME и CATY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZYMECATYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.51

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZYME и CATY

Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и CATY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYMECATYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-80.65%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-12.33%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-29.73%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-40.11%

-47.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.82%

0.00%

-55.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-23.00%

-29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.82%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYME и CATY

Zymeworks Inc. (ZYME) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Cathay General Bancorp (CATY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ZYME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYMECATYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

6.45%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

16.83%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.07%

25.75%

+27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.95%

30.55%

+31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.56%

33.59%

+27.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYME и CATY

ZYME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATY
Cathay General Bancorp		2.48%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZYME и CATY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
322.91M
(ZYME) Общая выручка
(CATY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZYME and CATY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYME has higher volatility (14.54%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs CATY's -80.65%.

ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYME и CATY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор