PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZYME с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZYME с CALM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZYME (Zymeworks Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZYME returned -5.15%/yr vs 22.21%/yr for CALM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYME и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zymeworks Inc. (ZYME) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYME показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -4.04%.

ZYME

1 день
1.00%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-7.13%
1 год
101.57%
3 года*
41.09%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
—

CALM

1 день
1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-18.41%
3 года*
22.93%
5 лет*
22.21%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYME и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYME
Zymeworks Inc.		-7.52%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-4.04%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%17.75%

Correlation

The correlation between ZYME and CALM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZYME:

$1.82B

CALM:

$3.57B

EPS

ZYME:

-$583.41

CALM:

$14.48

Коэффициент P/S

ZYME:

23.41

CALM:

1.04

Коэффициент P/B

ZYME:

0.01

CALM:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ZYME:

$78.86M

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZYME:

$77.16M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

ZYME:

-$47.18B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zymeworks Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с UMBFZYME с CATYZYME с CARGZYME с ASANZYME с MLIZYME с CINF
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

ZYME vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYME c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZYMECALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.56

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.64

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

-0.50

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.79

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZYME vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYME на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYME и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZYMECALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.56

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZYME и CALM

Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYMECALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-74.08%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-37.00%

+16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-37.00%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-37.00%

-50.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-33.59%

-23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-30.31%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

23.36%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYME и CALM

Zymeworks Inc. (ZYME) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ZYME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYMECALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

7.35%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

20.50%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

33.15%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

32.60%

+29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.56%

31.16%

+30.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYME и CALM

ZYME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.37%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZYME и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
666.95M
(ZYME) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZYME and CALM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYME has higher volatility (14.12%) compared to CALM (7.35%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs CALM's -74.08%.

ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYME и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор