PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWT.TO с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWT.TO returned 35.67%/yr vs 35.72%/yr for MAGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 6.23%.

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.12%
1 месяц
5.20%
С начала года
6.23%
6 месяцев
3.81%
1 год
34.71%
3 года*
35.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%35.34%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		6.23%17.34%78.06%35.06%

Correlation

The correlation between ZWT.TO and MAGS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between ZWT.TO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

ZWT.TO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.77

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.38

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.83

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.66

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.77

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.66

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и MAGS

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки MAGS в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWT.TOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.35%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-19.01%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-31.35%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.57%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.10%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.15%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и MAGS

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 4.33%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWT.TOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.73%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.94%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.71%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

25.33%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

25.33%

-2.36%

Сравнение комиссий ZWT.TO и MAGS

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и MAGS

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWT.TO and MAGS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор