PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

ZWT.TO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%35.34%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-9.91%17.34%78.06%35.06%
Разные валюты инструментов

ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -9.91%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.95%
1 год
23.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий ZWT.TO и MAGS

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.10

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.44

-0.68

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и MAGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и MAGS

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и MAGS

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки MAGS в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-29.91%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-18.62%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-13.78%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.77%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и MAGS

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.88% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.34%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

28.39%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

25.70%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.70%

-2.54%