PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZWT.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-7.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%31.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

ZWT.TO

1 день
4.54%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.12%
1 год
23.02%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с XEQT.TOZWT.TO с TDV
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и VDY.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.58

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

4.31

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.00

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

22.92

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.58

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и VDY.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.16%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-39.21%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-10.07%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-16.18%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-0.55%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.67%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.76%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и VDY.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

3.37%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

6.43%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

11.03%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

11.49%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

15.96%

+7.21%