PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZXLK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с ZXLK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO).

ZWT.TO и ZXLK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZXLK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZXLK.TO

2026 (YTD)2025
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%14.49%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ZXLK.TO с доходностью -5.61%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с CHPS-U.TOZXLK.TO с QMVP.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZXLK.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZXLK.TO в 0.21%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZXLK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZXLK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZXLK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.66

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.99

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

2.66

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZXLK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ZXLK.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZXLK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZXLK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и ZXLK.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZXLK.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ZXLK.TO в 0.31%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZXLK.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ZXLK.TO в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZXLK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOZXLK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-22.20%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-20.93%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-16.07%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.97%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

7.80%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZXLK.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) имеют волатильность 7.88% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZXLK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.91%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

16.83%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

30.56%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

29.57%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

29.57%

-6.41%