PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

ZWT.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%17.55%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TOZWT.TO с TDV
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и HHIS.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.90

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.17

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.48

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и HHIS.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.83%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-24.43%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-18.95%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.79%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

9.16%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

19.38%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

32.59%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

35.37%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

35.37%

-12.21%