PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

ZWT.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и TEC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%20.86%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TOZWT.TO с TDV
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и TEC.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.11

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.23

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.81

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и TEC.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и TEC.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-35.31%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-17.52%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-35.31%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-13.33%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.17%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

6.04%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и TEC.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.96%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.47%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

24.30%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.31%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.92%

-0.76%