Сравнение ZWT.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ZWT.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -6.29% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 22.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -3.56% | 15.23% | 36.37% | 51.45% | -27.77% | 21.18% |
Разные валюты инструментов
ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
ZWT.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 19.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQ
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
QQQ
Сравнение ZWT.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.56 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZWT.TO и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQ
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и QQQ
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWT.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -82.97% | +47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -12.62% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -35.12% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -7.86% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -32.99% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.44% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQ
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.32% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.66% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 22.34% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.71% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.81% | +2.35% |