PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZWT.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-7.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZWT.TO

1 день
4.54%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.12%
1 год
23.02%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TOZWT.TO с TDV
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZSP.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.73

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.37

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и ZSP.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.16%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-26.94%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-12.43%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-22.25%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-6.12%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.37%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.33%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZSP.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.16%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

9.35%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

18.36%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

14.97%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

16.37%

+6.80%