Сравнение ZWH.TO с APR-UN.TO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by BMO, while APR-UN.TO (Automotive Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZWH.TO returned 9.93%/yr vs 9.12%/yr for APR-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и APR-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у APR-UN.TO с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции ZWH.TO превзошли акции APR-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.12% соответственно.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
APR-UN.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и APR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 5.95% |
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 12.38% | 8.92% | 5.09% | -10.65% | -7.82% | 48.94% | -4.25% | 45.84% | -11.07% | 9.90% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and APR-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. APR-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
APR-UN.TO
Сравнение ZWH.TO c APR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | APR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.09 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 4.95 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.30 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.29 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.37 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и APR-UN.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки APR-UN.TO в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и APR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -57.76% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -8.15% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -26.43% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -26.55% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -57.76% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.36% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -8.96% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.43% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и APR-UN.TO
Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.44%, в то время как у Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.11% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.67% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 13.11% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 19.47% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 23.81% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и APR-UN.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности APR-UN.TO в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6.86% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 6.20% | 5.38% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 6.90% | 1.62% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and APR-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и APR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор