PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWH.TO с APR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и APR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у APR-UN.TO с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции ZWH.TO превзошли акции APR-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.12% соответственно.


ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
6.36%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.94%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%

APR-UN.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.70%
1 год
16.95%
3 года*
7.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и APR-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
13.44%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.38%8.92%5.09%-10.65%-7.82%48.94%-4.25%45.84%-11.07%9.90%

Correlation

The correlation between ZWH.TO and APR-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO US High Dividend Covered Call ETF

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

Доходность на риск

ZWH.TO vs. APR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина

APR-UN.TO
Ранг доходности на риск APR-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APR-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APR-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APR-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APR-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c APR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWH.TOAPR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.09

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

4.95

+13.83

ZWH.TO vs. APR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа APR-UN.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и APR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWH.TOAPR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.30

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и APR-UN.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки APR-UN.TO в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и APR-UN.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZWH.TOAPR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-57.76%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.15%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-26.43%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-26.55%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-57.76%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.36%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.96%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.43%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и APR-UN.TO

Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.44%, в то время как у Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZWH.TOAPR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.11%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.67%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

13.11%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

19.47%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

23.81%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и APR-UN.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности APR-UN.TO в 6.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
6.86%7.39%8.36%7.46%6.20%5.38%7.51%6.62%8.96%7.37%6.90%1.62%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы


ZWH.TO and APR-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и APR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор