Сравнение APR-UN.TO с HMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).
HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APR-UN.TO и HMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.44% | 8.92% | 5.09% | -6.69% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | -0.48% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.
APR-UN.TO
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.76%
HMAX.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APR-UN.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
APR-UN.TO
HMAX.TO
Сравнение APR-UN.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APR-UN.TO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.07 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.28 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.96 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APR-UN.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 1.27 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между APR-UN.TO и HMAX.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APR-UN.TO и HMAX.TO
Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 7.19% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | 12.67% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APR-UN.TO и HMAX.TO
Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и HMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APR-UN.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.01% | -15.34% | -84.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.02% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.70% | -96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -3.07% | -96.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.12% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APR-UN.TO и HMAX.TO
Текущая волатильность для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) составляет 4.10%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что APR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APR-UN.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.26% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.09% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.51% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 11.43% | +80.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.74% | 11.43% | +56.31% |