Сравнение APR-UN.TO с JEPI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).
JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APR-UN.TO и JEPI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и JEPI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 3.05% | 8.92% | -13.36% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 1.66% | 3.09% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 1.66%.
APR-UN.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.77%
JEPI.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APR-UN.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск
APR-UN.TO
JEPI.TO
Сравнение APR-UN.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APR-UN.TO | JEPI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.32 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.53 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.55 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 1.79 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APR-UN.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.32 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.62 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между APR-UN.TO и JEPI.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APR-UN.TO и JEPI.TO
Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6.70% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.70% | 7.56% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APR-UN.TO и JEPI.TO
Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и JEPI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APR-UN.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.01% | -14.36% | -85.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.77% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.89% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -3.44% | -95.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.32% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APR-UN.TO и JEPI.TO
Текущая волатильность для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) составляет 3.63%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что APR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APR-UN.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.87% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.18% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 14.69% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.68% | 13.40% | +78.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.75% | 13.40% | +54.35% |