Сравнение APR-UN.TO с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APR-UN.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 3.05% | 8.92% | 5.09% | -2.79% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 4.87% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.87%.
APR-UN.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.77%
UMAX.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APR-UN.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
APR-UN.TO
UMAX.TO
Сравнение APR-UN.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APR-UN.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.85 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.59 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APR-UN.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.90 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между APR-UN.TO и UMAX.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APR-UN.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6.70% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.09% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APR-UN.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APR-UN.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.01% | -10.09% | -89.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -6.23% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.84% | -97.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -2.05% | -97.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.39% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APR-UN.TO и UMAX.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что APR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APR-UN.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.22% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 4.78% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 7.81% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.68% | 8.68% | +83.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.75% | 8.68% | +59.07% |