PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APR-UN.TO с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APR-UN.TO с RMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).

RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности APR-UN.TO и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		3.05%8.92%12.01%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у RMAX.TO с доходностью 1.02%.

APR-UN.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.32%
3 года*
5.23%
5 лет*
-99.91%
10 лет*
-96.77%

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с APR-UN.TO:
APR-UN.TO с JEPI.TOAPR-UN.TO с UMAX.TOAPR-UN.TO с FC.TOAPR-UN.TO с ZWH.TOAPR-UN.TO с HMAX.TOAPR-UN.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с EPRA.L

Доходность на риск

APR-UN.TO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APR-UN.TO
Ранг доходности на риск APR-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APR-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APR-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APR-UN.TO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APR-UN.TORMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.30

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.50

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.56

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

1.87

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APR-UN.TO vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APR-UN.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RMAX.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APR-UN.TO и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APR-UN.TORMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.30

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.70

-1.82

Корреляция

Корреляция между APR-UN.TO и RMAX.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APR-UN.TO и RMAX.TO

Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности RMAX.TO в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		6.70%7.39%8.36%7.46%1,281,617.42%1,206,997.42%7.51%6.62%8.96%7.37%897,946.98%3,487,274.35%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APR-UN.TO и RMAX.TO

Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и RMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

APR-UN.TORMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.01%

-15.90%

-84.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.07%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.00%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-3.94%

-95.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.09%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APR-UN.TO и RMAX.TO

Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APR-UN.TORMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.99%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

13.97%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.68%

13.07%

+78.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.75%

13.07%

+54.68%