PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVU.TO с VTV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZVU.TO (BMO MSCI USA Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ZVU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Capped Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVU.TO returned 17.96%/yr vs 14.83%/yr for VTV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZVU.TO charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZVU.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 18.02%.

ZVU.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
34.61%
С начала года
43.93%
1 год
74.14%
3 года*
31.30%
5 лет*
17.96%
10 лет*
—

VTV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.04%
С начала года
18.02%
1 год
28.02%
3 года*
19.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		43.93%26.27%15.99%11.16%-9.46%28.55%-3.01%21.68%-6.61%8.92%
VTV
Vanguard Value ETF		18.02%10.01%25.77%6.71%4.12%26.47%-0.10%20.48%2.47%6.98%

Correlation

The correlation between ZVU.TO and VTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.35

The correlation between ZVU.TO and VTV shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZVU.TO и VTV

Секторы
ZVU.TO
VTV

Технологии

35.2%
16.5%

Финансовые услуги

11.9%
21.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.9%

Промышленность

9.0%
13.6%

Здравоохранение

8.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.9%

Энергетика

3.7%
7.4%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Технологии

ZVU.TO
35.2%
VTV
16.5%

Финансовые услуги

ZVU.TO
11.9%
VTV
21.5%

Потребительский циклический сектор

ZVU.TO
11.2%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

ZVU.TO
9.8%
VTV
2.9%

Промышленность

ZVU.TO
9.0%
VTV
13.6%

Здравоохранение

ZVU.TO
8.7%
VTV
14.1%

Потребительский защитный сектор

ZVU.TO
4.7%
VTV
8.9%

Энергетика

ZVU.TO
3.7%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

ZVU.TO
2.2%
VTV
4.8%

Недвижимость

ZVU.TO
2.0%
VTV
2.7%

Сырьевые материалы

ZVU.TO
1.4%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XVLU.TOZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с ZUQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ZVU.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVU.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.49

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.66

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.25

4.91

+7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.58

17.88

+16.70

ZVU.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и VTV

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVU.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-52.38%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.74%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.12%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-15.12%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.19%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.12%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и VTV

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVU.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.46%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

8.78%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

11.32%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.01%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.68%

+0.88%

Сравнение комиссий ZVU.TO и VTV

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и VTV

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.88%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.21%1.62%2.24%2.69%2.58%1.99%2.51%2.07%2.09%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZVU.TO and VTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for ZVU.TO.

ZVU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Capped Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for ZVU.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVU.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор