BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO MSCI USA Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) показал доход в 5.24% с начала года и 25.46% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZVU.TO закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

BMO MSCI USA Value ETF: годовая альфа составляет 5.59%, бета — 0.49, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 05.02.2018.

• Этот ETF участвовал в 87.47% снижения S&P 500 Index, но только в 87.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZVU.TO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZVU.TO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO MSCI USA Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO MSCI USA Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO MSCI USA Value ETF показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка BMO MSCI USA Value ETF составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.