PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZVU.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZVU.TO и ZUQ.TO

И ZVU.TO, и ZUQ.TO имеют комиссию равную 0.33%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.43

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.71

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.64

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

1.88

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.43

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и ZUQ.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-26.94%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.04%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-26.94%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.63%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.64%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.74%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и ZUQ.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 5.18% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.28%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.95%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.40%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.54%

+0.22%