PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с XCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

ZVU.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XCV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TOZVU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий ZVU.TO и XCV.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.24

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.97

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.88

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

22.17

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XCV.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.24

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и XCV.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и XCV.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-52.49%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.71%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.08%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.37%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.73%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.70%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и XCV.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.40%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.21%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

11.57%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

12.87%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.55%

+2.21%