PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с XVLU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).

ZVU.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XVLU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%6.23%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		7.34%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 7.34%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

XVLU.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.62%
1 год
34.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TOXVLU.TO с XDU.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и XVLU.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOXVLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.77

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.55

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.58

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVLU.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и XVLU.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и XVLU.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XVLU.TO в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.57%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и XVLU.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XVLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-34.40%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.05%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-20.16%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.37%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.64%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.47%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и XVLU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) составляет 5.18%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.20%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.37%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.57%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.45%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.64%

-0.88%