PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

ZVU.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TOZVU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий ZVU.TO и ZGQ.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.72

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.10

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.12

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.27

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.72

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и ZGQ.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-26.68%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.28%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-26.68%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.44%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.54%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.97%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) составляет 5.18%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.24%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.19%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.72%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.07%

+1.69%