Сравнение ZVNBX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVNBX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -15.05% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.42% против 17.43% соответственно.
ZVNBX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.92%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 14.42%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVNBX и SPMO
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ZVNBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ZVNBX
SPMO
Сравнение ZVNBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVNBX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.55 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.91 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.68 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVNBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ZVNBX и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и SPMO
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.49% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и SPMO
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVNBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -30.95% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -12.70% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -22.74% | -40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -30.95% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -7.11% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.66% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 3.63% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и SPMO
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.15% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 12.80% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 22.76% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 19.07% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 20.08% | +12.23% |