PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%33.71%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.54% против 23.71% соответственно.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с SPYZVNBX с DFUSXZVNBX с FXH
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий ZVNBX и BPTRX

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund

Доходность на риск

ZVNBX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.26

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.34

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.93

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

10.54

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и BPTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и BPTRX

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и BPTRX

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-64.11%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-10.90%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-49.87%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

-51.26%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-8.27%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-13.82%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.11%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и BPTRX

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

4.83%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

22.21%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

33.35%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

33.89%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

32.72%

-0.41%