Сравнение ZVNBX с BLUEX
ZVNBX (Zevenbergen Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ZVNBX returned 16.57%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVNBX charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.57% против 9.57% соответственно.
ZVNBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 16.57%
BLUEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.24%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам ZVNBX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -0.07% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.24% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ZVNBX and BLUEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ZVNBX and BLUEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVNBX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ZVNBX
BLUEX
Сравнение ZVNBX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVNBX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.56 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.26 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и BLUEX
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVNBX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -54.27% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -12.19% | -14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.14% | -12.19% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -21.87% | -41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -29.06% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -7.21% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -13.35% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 5.38% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и BLUEX
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.24% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 8.49% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 10.53% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 10.74% | +24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 16.54% | +15.89% |
Сравнение комиссий ZVNBX и BLUEX
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и BLUEX
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.27% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVNBX and BLUEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVNBX has higher volatility (8.80%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, ZVNBX dropped -66.30% vs BLUEX's -54.27%.
ZVNBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVNBX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор