Сравнение ZVNBX с BLUEX

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.54% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVNBX и BLUEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и BLUEX.

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.