Сравнение ZVNBX с BLUEX
ZVNBX (Zevenbergen Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ZVNBX returned 16.83%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVNBX charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.83% против 9.46% соответственно.
ZVNBX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 16.83%
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам ZVNBX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 5.06% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ZVNBX and BLUEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ZVNBX and BLUEX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVNBX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ZVNBX
BLUEX
Сравнение ZVNBX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVNBX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.47 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.16 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVNBX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и BLUEX
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVNBX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -54.27% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -12.19% | -14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.14% | -12.19% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -21.87% | -41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -29.06% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -7.67% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -13.36% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 4.91% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и BLUEX
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.02% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 8.01% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 10.21% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 10.66% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 16.60% | +15.77% |
Сравнение комиссий ZVNBX и BLUEX
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и BLUEX
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.20% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVNBX and BLUEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVNBX has higher volatility (6.09%) compared to BLUEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, ZVNBX dropped -66.30% vs BLUEX's -54.27%.
ZVNBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVNBX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор