Сравнение ZUMZ с UAL
ZUMZ (Zumiez Inc.) and UAL (United Airlines Holdings, Inc.) are both stocks. ZUMZ operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while UAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, ZUMZ returned 4.83%/yr vs 9.03%/yr for UAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и UAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.03% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 4.83%
UAL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и UAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -11.29% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -5.97% | 15.16% | 135.34% | 9.44% | -13.89% | 1.23% | -50.90% | 5.21% | 24.23% | -7.52% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and UAL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$398.60M
UAL:
$34.36B
ZUMZ:
$0.79
UAL:
$11.21
ZUMZ:
29.14
UAL:
9.38
ZUMZ:
0.42
UAL:
0.57
ZUMZ:
1.23
UAL:
2.16
ZUMZ:
$929.06M
UAL:
$60.47B
ZUMZ:
$332.54M
UAL:
$38.71B
ZUMZ:
$17.04M
UAL:
$7.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. UAL — Ранг доходности на риск
ZUMZ
UAL
Сравнение ZUMZ c UAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | UAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.54 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.60 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и UAL
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и UAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -93.50% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -27.50% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -49.19% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -49.19% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -79.40% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -10.54% | -47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.80% | -37.27% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 11.70% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и UAL
Текущая волатильность для Zumiez Inc. (ZUMZ) составляет 14.53%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 17.09% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 36.53% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 49.31% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 48.57% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 51.75% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и UAL
Ни ZUMZ, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и UAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и UAL
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
UAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 14.61B, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
UAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.00M при выручке в 14.61B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
UAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 14.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and UAL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAL has higher volatility (17.09%) compared to ZUMZ (14.53%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs UAL's -93.50%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и UAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор