PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAL с ALK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAL с ALK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAL (United Airlines Holdings, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UAL returned 9.03%/yr vs -3.64%/yr for ALK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UAL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -16.76%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции ALK по среднегодовой доходности: 9.03% против -3.64% соответственно.

UAL

1 день
-3.38%
1 месяц
16.73%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-3.08%
1 год
29.67%
3 года*
29.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
9.03%

ALK

1 день
-4.65%
1 месяц
13.28%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-17.50%
3 года*
-3.16%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
-3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAL и ALK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		-5.97%15.16%135.34%9.44%-13.89%1.23%-50.90%5.21%24.23%-7.52%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		-16.76%-22.32%65.73%-9.01%-17.58%0.19%-22.81%13.78%-15.55%-15.90%

Correlation

The correlation between UAL and ALK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.70

The correlation between UAL and ALK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$34.36B

ALK:

$4.79B

EPS

UAL:

$11.21

ALK:

$0.61

Коэффициент P/E

UAL:

9.38

ALK:

68.26

Коэффициент PEG

UAL:

0.19

ALK:

1.30

Коэффициент P/S

UAL:

0.57

ALK:

0.35

Коэффициент P/B

UAL:

2.16

ALK:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$60.47B

ALK:

$14.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$38.71B

ALK:

$11.07B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.99B

ALK:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Airlines Holdings, Inc.

Alaska Air Group, Inc.

Часто сравнивают с UAL:
UAL с DALUAL с AALUAL с LUVUAL с SPYUAL с AC.TOUAL с JBLUUAL с NCLH
Часто сравнивают с ALK:
ALK с AALALK с SPYALK с ALGTALK с SKYWALK с VLRSALK с CPAALK с VOO

Доходность на риск

UAL vs. ALK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг доходности на риск UAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг доходности на риск ALK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UALALKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.35

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.21

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.38

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.70

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAL vs. ALK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ALK равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UALALKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.17

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UAL и ALK

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и ALK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UALALKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-75.76%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.50%

-46.46%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.19%

-55.37%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-55.37%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.40%

-75.06%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-55.68%

+45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-27.82%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

25.13%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и ALK

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 17.09% и 17.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UALALKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

17.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

39.51%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

49.76%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.57%

42.25%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.75%

43.34%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и ALK

Ни UAL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.61B
3.30B
(UAL) Общая выручка
(ALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и ALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и Alaska Air Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
62.4%
93.6%
Активы портфеля
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 14.61B, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.00M при выручке в 14.61B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 14.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

UAL and ALK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAL has higher volatility (17.09%) compared to ALK (17.03%). In terms of maximum drawdown, UAL dropped -93.50% vs ALK's -75.76%.

UAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAL и ALK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор