PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с VTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUAG.TO с VTHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUAG.TO (BMO US Aggregate Bond Index ETF) and VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - ZUAG.TO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZUAG.TO returned 4.00%/yr vs 23.59%/yr for VTHR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZUAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VTHR.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUAG.TO торгуется в CAD, в то время как VTHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 13.01%.

ZUAG.TO

1 день
0.47%
1 месяц
2.62%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-2.81%
1 год
3.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTHR

1 день
0.59%
1 месяц
6.76%
С начала года
13.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
30.34%
3 года*
23.59%
5 лет*
16.02%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VTHR

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.81%-0.80%9.45%365.73%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		13.01%11.62%34.19%18.52%

Correlation

The correlation between ZUAG.TO and VTHR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. VTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOVTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.53

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.45

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.54

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

13.45

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. VTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTHR равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOVTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.53

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.12

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и VTHR

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VTHR в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUAG.TOVTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-28.39%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.60%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-19.76%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.51%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.26%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и VTHR

Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOVTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

9.14%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

12.04%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.30%

15.34%

+180.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.30%

16.03%

+180.27%

Сравнение комиссий ZUAG.TO и VTHR

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VTHR

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTHR в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.66%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUAG.TO and VTHR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ZUAG.TO.

ZUAG.TO is categorized as Global Bonds, while VTHR is Large Cap Blend Equities. ZUAG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VTHR tracks Russell 3000 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZUAG.TO and 0.07% for VTHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUAG.TO и VTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор