PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

ZUAG.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с VBG.NEO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и TGFI.TO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.80

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.17

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.14

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

4.16

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.80

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и TGFI.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-22.03%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-3.07%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.53%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.59%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.84%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и TGFI.TO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.34%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

2.44%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.37%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

6.37%

+54.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

9.63%

+51.37%