BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO US Aggregate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) показал доход в 1.23% с начала года и -1.70% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +94.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ZUAG.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2023 г. с доходностью +95.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2025 г. с доходностью -3.0%.

BMO US Aggregate Bond Index ETF: годовая альфа составляет 42.46%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.01.2023.

• Этот ETF участвовал в 20.30% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -331.50%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZUAG.TO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZUAG.TO имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO US Aggregate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO US Aggregate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO US Aggregate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 7.19%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка BMO US Aggregate Bond Index ETF составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.