PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с FFIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с FFIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).

ZUAG.TO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и FFIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и FFIX.NEO

2026 (YTD)2025
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%1.84%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с VBG.NEO
Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TOFFIX.NEO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и FFIX.NEO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.

FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
FFIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOFFIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. FFIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOFFIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.31

+0.81

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и FFIX.NEO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и FFIX.NEO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и FFIX.NEO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и FFIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOFFIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-3.63%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.14%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.12%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и FFIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOFFIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.30%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

4.30%

+56.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

4.30%

+56.70%