PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с VBU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с VBU.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO).

ZUAG.TO и VBU.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и VBU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VBU.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью -1.64%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с VBG.NEO
Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с VOOVBU.NEO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и VBU.NEO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBU.NEO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOVBU.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.37

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.44

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.66

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

-1.46

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. VBU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа VBU.NEO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и VBU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOVBU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и VBU.NEO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VBU.NEO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и VBU.NEO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VBU.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOVBU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-19.38%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-3.16%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-15.05%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.92%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.44%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и VBU.NEO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOVBU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

2.87%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.86%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

6.25%

+54.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

5.92%

+55.08%