PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с VGAB.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO).

ZUAG.TO и VGAB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VGAB.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%2.58%0.81%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VGAB.NEO с доходностью -0.45%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VBG.NEO
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и VGAB.NEO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGAB.NEO в 0.33%.

VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOVGAB.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.24

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.34

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.40

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

1.29

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGAB.NEO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и VGAB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOVGAB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.11

+0.61

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и VGAB.NEO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VGAB.NEO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VGAB.NEO в 3.53%

TTM202520242023202220212020
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и VGAB.NEO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VGAB.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-18.09%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-2.88%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-8.37%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.01%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.90%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и VGAB.NEO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.66%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

2.53%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

3.85%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

5.38%

+55.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

5.54%

+55.46%