PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUAG.TO с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUAG.TO (BMO US Aggregate Bond Index ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - ZUAG.TO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZUAG.TO returned 4.00%/yr vs 19.51%/yr for VONV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZUAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUAG.TO торгуется в CAD, в то время как VONV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 14.64%.

ZUAG.TO

1 день
0.47%
1 месяц
2.62%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-2.81%
1 год
3.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONV

1 день
-1.68%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.64%
6 месяцев
14.38%
1 год
30.00%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.24%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VONV

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.81%-0.80%9.45%365.73%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		14.64%10.50%24.09%6.33%

Correlation

The correlation between ZUAG.TO and VONV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.77

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.80

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.38

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

20.69

-19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VONV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.77

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.96

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и VONV

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VONV в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUAG.TOVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-32.45%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.60%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-15.38%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.68%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.10%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.45%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и VONV

Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.23%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

8.39%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

10.89%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.30%

12.70%

+183.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.30%

15.33%

+180.97%

Сравнение комиссий ZUAG.TO и VONV

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VONV

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VONV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.65%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.66%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUAG.TO and VONV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ZUAG.TO.

ZUAG.TO is categorized as Global Bonds, while VONV is Large Cap Value Equities. ZUAG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZUAG.TO and 0.06% for VONV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUAG.TO и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор