Сравнение ZTWO с UTWY
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.57% vs -0.79% for UTWY. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -2.01%.
ZTWO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
UTWY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.67%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.17K | $62.90K | $65.77K | |
| $154.25K | $92.13K | $77.62K |
Сравнение доходности по годам ZTWO и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.51% | 5.49% | 0.36% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -2.01% | 4.82% | -0.95% |
Correlation
The correlation between ZTWO and UTWY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between ZTWO and UTWY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. UTWY — Ранг доходности на риск
ZTWO
UTWY
Сравнение ZTWO c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.12 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | -0.26 | +18.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и UTWY
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -18.19% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -6.72% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.98% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.07% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и UTWY
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.38%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 2.19% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 6.06% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 7.76% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 10.96% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 10.96% | -9.47% |
Сравнение комиссий ZTWO и UTWY
И ZTWO, и UTWY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и UTWY
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности UTWY в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and UTWY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTWY has higher volatility (2.19%) compared to ZTWO (0.38%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs UTWY's -18.19%.
On 1-year performance, ZTWO leads with 3.57% vs -0.79% for UTWY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.57% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO and UTWY have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTWY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while UTWY is Government Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор