Сравнение ZTWO с SPTS
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.69% vs 3.06% for SPTS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.62%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам ZTWO и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.05% | 5.49% | 0.36% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.62% | 5.05% | 0.51% |
Correlation
The correlation between ZTWO and SPTS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ZTWO and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. SPTS — Ранг доходности на риск
ZTWO
SPTS
Сравнение ZTWO c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.66 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 14.25 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и SPTS
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -5.83% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.84% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и SPTS
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.46% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.45% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.93% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 1.33% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.99% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.70% | -0.20% |
Сравнение комиссий ZTWO и SPTS
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и SPTS
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPTS в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.90% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and SPTS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.46%) compared to SPTS (0.45%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs SPTS's -5.83%.
On 1-year performance, ZTWO leads with 3.69% vs 3.06% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.69% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
ZTWO has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.90% for SPTS.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: F/m and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.03% for SPTS.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор