Сравнение ZTWO с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
ZTWO и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.30%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и SCHO
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. SCHO — Ранг доходности на риск
ZTWO
SCHO
Сравнение ZTWO c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.56 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 4.13 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.35 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 16.94 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 1.00 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и SCHO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и SCHO
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и SCHO
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -5.69% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.86% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.39% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.61% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и SCHO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.55% | -0.05% |