Сравнение ZTWO с JSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).
ZTWO и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и JSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и JSI
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Доходность на риск
ZTWO vs. JSI — Ранг доходности на риск
ZTWO
JSI
Сравнение ZTWO c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.59 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 2.15 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.06 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 8.41 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.59 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 2.54 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и JSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и JSI
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности JSI в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и JSI
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и JSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -2.31% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.31% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.02% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.33% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.57% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и JSI
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.92% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.48% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.92% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.93% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.93% | -1.43% |